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¿Cómo ganar dinero a través del sistema de ruptura de volatilidad?

Autor: Francisco José Santos
Francisco José Santos
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Cuando se trata de lograr y mantener el éxito en el mundo del trading, es de vital importancia tener un método de trading basado en reglas. Muchos traders nuevos creen erróneamente que los profesionales del mercado simplemente siguen el mercado y actúan por impulso. Sin embargo, cualquier profesional del mercado experimentado le dirá que tener un sistema o una estrategia es la base del éxito comercial. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)

Tener un sistema simplemente significa identificar una configuración que utiliza y desarrollar un conjunto de reglas comerciales en torno a esa configuración. Acercarse al mercado con una estrategia clara en mente le brinda una probabilidad mucho mayor de tener éxito a largo plazo.

Sin embargo, dada la amplia gama de herramientas técnicas y enfoques analíticos del mercado, puede ser complicado para los nuevos traders identificar una buena estrategia o sistema para usar. Con esto en mente, vamos a explorar uno de los enfoques de trading más populares y efectivos, que es el sistema de ruptura de volatilidad. Ahora, antes de que analicemos en detalle la estrategia de ruptura de la volatilidad, asegurémonos rápidamente de que todos estamos en la misma página con algunos de estos términos. (¿Cómo los Big Boys manipulan el mercado y te hacen saltar todos los stop losses?) 

¿Qué es la volatilidad?

Antes que nada, la volatilidad simplemente se refiere a la cantidad de movimiento en el mercado. En un mercado muy volátil hay mucho movimiento. Puede detectar fácilmente un mercado volátil de inmediato mirando un gráfico. Si ve muchos cambios importantes y movimientos de precios, este es un mercado volátil. Si hay poca volatilidad en el mercado, significa que no hay mucho movimiento. Nuevamente, puede detectar un mercado no volátil con bastante facilidad en un gráfico porque la acción del precio será muy moderada y restringida. (Cómo añadir posiciones a una operación rentable para ganar más dinero)

Una cosa muy importante a tener en cuenta aquí antes de entrar en la discusión de diferentes estrategias de ruptura de volatilidad, es que todos los mercados pasan por diversos grados de volatilidad. Si tomamos al EURUSD como ejemplo, a veces el mercado será volátil, verá muchos movimientos grandes, otras veces el mercado verá una volatilidad reducida y exhibirá muy poco movimiento. (17 Consejos para ser rentable en Forex

En el gráfico anterior, puede ver períodos en los que el precio está realizando grandes movimientos, denominados períodos de mercado volátiles. En otros puntos, sin embargo, puede ver que la volatilidad disminuye y el precio deja de hacer grandes movimientos. Por lo general, llamamos a estos dos períodos tendencia (mayor volatilidad) y rango (disminución de la volatilidad). (Los 3 peores momentos para operar

Si observa cualquier gráfico de precios de cualquier instrumento o mercado, verá que el precio pasa por períodos de alta volatilidad y períodos de baja volatilidad. Esto es precisamente lo que crea la oportunidad al implementar un método de ruptura de volatilidad.

Trading de ruptura de volatilidad usando soporte y resistencia

El objetivo de la operación de ruptura de volatilidad es capturar el precio a medida que aumenta la volatilidad. Básicamente, capturar el mercado a medida que cambia del modo de rango al modo de tendencia. Este tipo de sistema de ruptura de volatilidad se puede operar en cualquier período de tiempo y en todos los mercados. Hay varios enfoques que podemos utilizar e incluso algunas herramientas e indicadores que nos pueden ayudar. Echemos un vistazo a algunas estrategias diferentes de ruptura de volatilidad. (5 Grandes recomendaciones para tener éxito en el trading de un trader institucional)  

En el gráfico anterior, puede ver un ejemplo del tipo más básico de comercio de ruptura de volatilidad. Para empezar, en la esquina inferior izquierda, podemos ver que el precio tiene una tendencia al alza con mucha volatilidad en el mercado. Sin embargo, en el medio del gráfico, puede ver que el precio se asienta en un rango a medida que la volatilidad se agota. (Trucos para que su bróker, sea cual sea, no le engañe y se quede con su dinero)

Una vez que vemos una pausa en el precio como esta, podemos seguir adelante y dibujar nuestras líneas de soporte y resistencia, marcando el máximo y el mínimo correctivo de esta pausa del mercado. Esto nos da nuestro rango. Luego, simplemente monitoreamos la acción del precio y buscamos el precio para romper el rango y continuar su camino alcista. (10 estrategias de day trading para principiantes)  

Trading de ruptura de volatilidad con la tendencia

Es importante tener en cuenta que para obtener los mejores resultados, solo queremos realizar la operación de ruptura de volatilidad si el precio supera el rango. Debido a que el precio tenía una tendencia al alza antes de que comenzara el rango, sabemos que hay más posibilidades de que capturemos la volatilidad si el precio sube y continúa la tendencia. Si el precio cae por debajo del rango, esto sería una operación contraria a la tendencia y no es algo que buscaríamos operar con este sistema. (Guía completa para invertir en Bitcoin Cash)

Ahora, la belleza de este sistema es que es muy simple y solo se basa en dibujar las líneas de soporte y resistencia para resaltar el rango. Una vez que se ha establecido el rango, incluso puede establecer una orden de precio por encima del rango para capturar la ruptura de la volatilidad, si no está al frente de los gráficos.

Entonces, en este escenario, entraríamos en una operación de compra cuando el precio supere el límite superior del rango y colocaríamos nuestro stop de protección justo debajo del mínimo del rango. Entonces buscaríamos apuntar a un mínimo del doble de nuestro riesgo, esto asegura que logremos una recompensa de riesgo positiva en el trade. (Litecoin: Predicción de precio a largo plazo para 2025)  

Operaciones de ruptura de volatilidad con indicadores

Ahora, si bien este sistema es muy simple y fácil de usar, algunos operadores prefieren usar un indicador de ruptura de volatilidad. Los indicadores técnicos pueden ser increíblemente útiles para operar una expansión de la volatilidad. Uno de los indicadores más populares para usar es el indicador de Bandas de Bollinger.

¿Qué son las bandas de Bollinger?

La Banda de Bollinger es un indicador técnico que se utiliza para medir la volatilidad y la dirección de la tendencia. El indicador está compuesto por una media móvil de 20 períodos (la línea en el medio de las bandas) y una banda superior e inferior que marcan dos desviaciones estándar por encima y por debajo de la media. Entonces, esto nos da nuestras bandas. El propósito del indicador es medir la volatilidad en el mercado e identificar la tendencia. (¿Cuál es el mejor oscilador técnico de Forex?)

Si las bandas son anchas, esto significa que la volatilidad es elevada porque el precio se está alejando mucho de su precio promedio. Si las bandas se contraen, significa que la volatilidad se ha reducido ya que el precio no se aleja demasiado de su promedio.

Además, si las bandas se vuelven más altas, esto significa que el mercado está en una tendencia alcista. Si las bandas se vuelven más bajas, esto significa que el mercado está en una tendencia a la baja. Finalmente, si las bandas básicamente se mueven hacia los lados, esto significa que el mercado no tiene tendencia y se ha asentado en un rango. (Comparación de las diferentes tecnologías Blockchain ¿Cuál es la mejor?)   

Entonces, si volvemos a mirar nuestro gráfico de ejemplo, pero esta vez con el indicador de Bandas de Bollinger activado, puede ver cuán útil puede ser el indicador para ayudarnos a capturar una expansión de volatilidad. Para empezar, el precio tiene una tendencia al alza y podemos ver que las bandas están al alza y son amplias, lo que muestra que hay mucha volatilidad en el mercado. (¿Cómo utilizar el indicador Money Flow Index?)

Luego puede ver que cuando el precio se detuvo a la mitad del movimiento, las bandas se contraen a medida que el mercado pierde volatilidad y el precio se asienta en un rango, que se muestra en las bandas laterales. Sin embargo, a medida que el precio supera la parte superior de las bandas laterales, las bandas se ensanchan una vez más (lo que muestra que la volatilidad ha regresado) y vuelven a subir, lo que muestra que la tendencia alcista continúa. (El secreto que revela el patrón de velas Doji)

Entonces, al igual que con nuestra estrategia básica de ruptura de volatilidad, la forma en que negociaríamos esto es colocar una operación de compra cuando el precio se rompe por encima de la parte superior de las bandas, sin colocar debajo del mínimo de las bandas.

Cómo gestionar la operación

Ahora, veremos cómo gestionar este trade. Tenemos dos opciones. La primera es que podemos operar esto de la misma manera que una operación clásica de ruptura de volatilidad en la que simplemente buscamos el doble de nuestro riesgo. Alternativamente, podemos usar el indicador de Bandas de Bollinger para administrar la operación. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)

Debido a que la línea central de las Bandas de Bollinger es una media móvil, podemos buscar administrar este trade de la misma manera que lo haríamos con una media móvil. Estamos en una operación alcista y sabemos que el mercado está en una tendencia alcista mientras está por encima de la media móvil. Entonces, con eso en mente, podemos buscar mantener nuestra operación abierta hasta que el precio vuelva a cruzar por debajo de la media móvil, lo que sugiere que nuestra tendencia alcista ha terminado. (Los patrones mágicos Bullish & Bearish Harami)

Alternativamente, podemos adoptar otro enfoque utilizando las Bandas de Bollinger, por lo que mantenemos nuestra operación abierta hasta que el precio toque la Banda de Bollinger inferior. Debido a lo que sabemos acerca de cómo funcionan las Bandas de Bollinger, sabemos que existe una buena posibilidad de que el precio continúe cotizando al alza mientras las bandas suben. Ahora, si el precio vuelve a bajar y toca la parte inferior de las Bandas de Bollinger, esto significa que el precio se está estabilizando en otro rango, y podemos obtener ganancias y esperar otra oportunidad para establecer una operación de compra, o el precio se está revirtiendo potencialmente y queremos salir y reevaluar la situación. (Cómo ganar dinero en Forex utilizando la famosa estrategia de divergencia del RSI

Entonces, si miramos nuestro gráfico nuevamente. Puede ver nuestro punto de entrada cuando el precio supera la parte superior de las Bandas de Bollinger y puede ver nuestro límite de pérdida o stop loss colocado debajo del mínimo de las Bandas de Bollinger en la entrada.

A continuación, podrá ver nuestros dos puntos de salida. El primero es la ubicación en la que el precio cruza por debajo de la línea central. El segundo es el lugar en el que el precio toca la Banda de Bollinger inferior.

Entonces, en este ejemplo, podemos ver que si hubiéramos mantenido nuestra operación abierta hasta que el precio tocó la Banda de Bollinger inferior, esto nos habría dado un poco más de ganancias en la operación.

Trading de ruptura de volatilidad usando indicadores con soporte y resistencia

Hasta ahora, hemos visto cómo utilizar el soporte y la resistencia tradicionales para identificar tendencias y rangos con el fin de capturar una ruptura de volatilidad. También hemos analizado cómo podemos usar el indicador de Bandas de Bollinger para capturar rupturas en una tendencia. Sin embargo, si el mercado se ha asentado en un rango durante un largo período de tiempo, ¿cómo operamos con una estrategia de ruptura de volatilidad? Bueno, pues usando las Bandas de Bollinger, así como el soporte y la resistencia juntos para ayudarnos, la respuesta es bastante simple. (Combinando indicadores técnicos para mejorar los resultados) 

En la imagen de arriba, puede ver que el precio se ha asentado en un rango después de una venta masiva. Las bandas más anchas que se vuelven más bajas al comienzo del rango indican que el precio estaba en una tendencia bajista. Sin embargo, una vez que el precio se asienta en el rango y marcamos nuestras líneas de soporte y resistencia, podemos ver que el precio no logra romper a la baja. Las bandas se contraen aún más, lo que muestra que la volatilidad ha desaparecido y se ha vuelto lateral, lo que indica que el rango se está fortaleciendo(¿Cómo diseñar tu propio sistema de trading en Forex paso a paso?)

Por lo tanto, en este escenario, dado que el rango se ha mantenido durante tanto tiempo, podemos anticipar que potencialmente se está produciendo un cambio de tendencia y, a medida que el precio supere la Banda de Bollinger superior y nuestro nivel de resistencia, podemos ingresar a una operación de compra, con nuestro stop debajo de la línea de soporte. Nuevamente, en este escenario, podemos buscar el doble de nuestro riesgo o podemos gestionar la operación con las Bandas de Bollinger como discutimos anteriormente. (Definición y aplicación del oscilador McClellan)  

Estrategias de ruptura de la volatilidad en el trading intradía

Ahora, hasta este punto, hemos estado analizando las estrategias de ruptura de la volatilidad operativa en los marcos de tiempo más altos, en los gráficos diarios. Sin embargo, el comercio de ruptura de volatilidad es igual de efectivo en los marcos de tiempo más bajos, como el gráfico de 15 minutos e incluso más pequeños.

Una vez más, cuando se produce un brote de volatilidad en el intradía, podemos buscar combinar indicadores con una comprensión básica de la tendencia y el rango, el soporte y la resistencia para ayudar a identificar un gran trade de ruptura de volatilidad. Como ya hemos explorado cómo usar el indicador de las Bandas de Bollinger, avancemos y echemos un vistazo a otro indicador fantástico que podemos usar. (Comparando las mejores plataformas de trading)  

Uso del indicador ADX

Otro indicador realmente útil que podemos emplear cuando operamos con una estrategia de ruptura de volatilidad es el indicador ADX. El índice direccional promedio es un indicador que mide la fuerza de los movimientos en el mercado. La línea del indicador oscila dentro de un rango de 0 a 100. Por lo general, si la línea del indicador está por debajo de 30, esto significa que el mercado está en un rango y la volatilidad se ha debilitado. A medida que la línea ADX sube por encima de 30, significa que la volatilidad está aumentando y, una vez por encima de 50, significa que la volatilidad es alta y que el mercado está en una fase de tendencia. (¿Qué son los ciclos de mercado y cómo podemos ganar dinero con ellos?)

Con esto en mente, podemos usar el indicador para establecer cuándo hay una expansión de la volatilidad en curso, y luego podemos emplear nuestro conocimiento de la tendencia, los rangos y el soporte y la resistencia para operar una ruptura de la volatilidad.

En la imagen de arriba puede ver un gran ejemplo de cómo operar rupturas de volatilidad en el día. Para empezar, puede ver que el precio se negociaba en condiciones de rango con una acción de precio muy superficial. También puede ver que la línea del indicador ADX estaba en el extremo inferior de su rango, lo que refleja una menor volatilidad. Ahora, cuando el precio comienza a bajar, el mercado se rompe por debajo del nivel de soporte, lo que sugiere el comienzo de un movimiento de tendencia. (Todo lo que necesita saber sobre el índice S&P 500 para ganar dinero con él)

Podemos ver que a medida que el precio se mueve hacia abajo, el indicador ADX comienza a moverse hacia arriba, lo que refleja que la volatilidad se está recuperando. Entonces, una vez que identificamos estas condiciones, tenemos dos opciones, la opción más agresiva es simplemente ingresar a una operación de venta buscando capturar la volatilidad y la continuación a la baja. (¿Cuál es el rol del volumen en el trading en Forex?)

Sin embargo, ingresar al mercado de esa manera es arriesgado y difícil de hacer funcionar a largo plazo. La otra opción es esperar una pausa en la ruptura y luego buscar operar una continuación. Entonces, una vez que el precio ha comenzado a romperse a la baja y el ADX está aumentando, mostrándonos que la volatilidad está aumentando, esperamos la consolidación. (En qué o cuáles ETFs de plata debería considerar invertir)

Puede ver que poco después de que comience la ruptura, el precio se asienta en un rango pequeño y, de hecho, vemos que el indicador ADX se aplana, lo que nos muestra que la volatilidad está disminuyendo. Entonces, una vez que hayamos dibujado nuestros niveles de soporte y resistencia para enmarcar el rango, podemos continuar y operar la ruptura de volatilidad a medida que el precio se rompe por debajo del rango y continúa la tendencia bajista. Puede ver que cuando el precio rompe por debajo del rango, el indicador ADX vuelve a subir, lo que confirma la expansión de la volatilidad. (Evaluación de diferentes estrategias de sincronización del mercado

Conclusión

Con suerte, ahora puede ver cuán simples y efectivos pueden ser los sistemas de ruptura de volatilidad. Lo mejor de operar con este tipo de método de ruptura de volatilidad es que funciona en todos los mercados y en todos los plazos. Por lo tanto, ya sea que esté buscando negociar una ruptura de volatilidad en forex o una ruptura de volatilidad en futuros, los métodos discutidos en este artículo pueden ayudarle. (Guía para operar el futuro del Euro FX)

Es importante recordar que como con todos los sistemas y estrategias, los mejores resultados llegarán con la práctica, por lo que es importante dedicar el tiempo necesario al estudio de los gráficos. Esto incluye identificar diferentes condiciones de mercado, tendencia (alta volatilidad) y rango (baja volatilidad), y dibujar sus líneas de soporte y resistencia. Dedique tiempo a los diferentes indicadores que hemos visto aquí y vea si hay otros indicadores que pueda incorporar en su negociación de ruptura de volatilidad. Y finalmente, como siempre, asegúrese de operar siempre con un stop loss y apunte a una relación riesgo-recompensa positiva. (Los mejores monederos para Bitcoin) 

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