Existen innumerables estrategias y técnicas de trading diferentes que se pueden emplear en los mercados financieros. Algunas personas prefieren utilizar un enfoque basado en la técnica, mientras que otras prefieren un enfoque basado en los fundamentos. Independientemente de su estilo de trading, es esencial que trabaje para obtener una ventaja en el trading y se dé cuenta de cuál es su ventaja comercial. (Características y personalidades de las Ondas de Elliott)
Definición de ventaja comercial
La palabra ventaja comercial se usa bastante en las discusiones sobre la especulación del mercado. Pero, ¿qué significa exactamente obtener una ventaja comercial? Bueno, una ventaja comercial es una metodología o enfoque aplicado a los mercados en los que existe una ventaja estadística perceptible en su aplicación. Esta ventaja es lo que comúnmente se conoce como rentabilidad, y es esta ventaja la que brinda al trader o inversor un beneficio monetario en términos de ganancias comerciales o de inversión. (Ratio Put/Call como medida del sentimiento del mercado)
A veces, un trader puede tener una ventaja en el mercado, pero es posible que no pueda articular esa ventaja de manera significativa. Es decir, estos traders se dan cuenta de que poseen alguna ventaja clara a través de su estrategia o sistema comercial que les brinda resultados rentables sobre otros participantes del mercado, pero puede ser difícil para ellos expresarla. Esto suele ser cierto para los traders discrecionales. (¿Cuál es el patrón de velas Piercing Line?)
Otros traders, particularmente los traders de sistemas de trading, pueden definir más claramente su ventaja comercial. Los traders de sistemas generalmente tendrán un conjunto claro de reglas que abarcan todos los aspectos de sus procesos de decisión en el mercado. Esto incluye los mecanismos de calificación, entrada y salida de la configuración comercial, junto con los parámetros de gestión de riesgo y dinero. Como tal, a los traders de sistemas les resulta mucho más fácil medir objetivamente su ventaja en el mercado. (¿Qué son los ciclos de mercado y cómo podemos ganar dinero con ellos?)
Una forma significativa de ilustrar cómo se ve una ventaja es aplicar el concepto a los juegos de casino. Como todos sabemos, los casinos tienen una ventaja distintiva y perceptible en todos los juegos de apuestas que ofrecen a sus clientes. La ventaja del casino en cada juego de azar diferirá un poco.
Sin embargo, cada uno de estos juegos tendrá una cierta ventaja estadística para el casino que se jugará y se realizará a largo plazo. Por ejemplo, dependiendo del tipo de rueda de ruleta que se ofrezca en un casino, el casino generalmente tendrá una ventaja del 5% más o menos. Ahora, lo que esto significa es que durante una larga serie de eventos, en este caso, el giro de la rueda, el casino recibirá 1,00$ por cada 0,95$ que pague. (Todo lo que necesita saber sobre el índice S&P 500 para ganar dinero con él)
Comprender este concepto del casino hará que sea más fácil para los traders traducir lo que implica una ventaja cuando se aplica al trading de los mercados. Y así, uno de los aspectos integrales de una ventaja estadística, ya sea que se aplique a los juegos de azar en el casino o a la actividad comercial en los mercados, es darse cuenta de que una ventaja real solo debe medirse en una larga secuencia de eventos. (Cómo usar el indicador Percentage Price Oscillator (PPO))
Es decir, los casinos y los traders con una ventaja pueden perder a corto plazo durante una secuencia de eventos más pequeña, sin embargo, por lo general, si no siempre, saldrán ganando a largo plazo durante una secuencia de eventos más grande. Y esto es especialmente cierto en el caso de los casinos, ya que su ventaja es constante. Las ventajas comerciales en el mercado pueden ser temporales y, como tales, no siempre se puede confiar en ellas con certeza matemática. (La guía definitiva para comprender el ratio oro/plata)
Conozca su ventaja comercial
Muchos traders nunca piensan dos veces cuál es realmente su ventaja comercial. Como mencionamos, algunos traders creen y sienten intuitivamente que tienen una ventaja sobre otros participantes del mercado. Esto podría derivarse de sus habilidades analíticas o algún otro proceso dentro de su regimiento comercial. Pero es importante tratar de definir su ventaja en términos concretos tanto como sea posible. Muchos traders discrecionales pueden encontrar que esto es una tarea difícil de lograr. (Los contratos de futuros más líquidos en el CME)
Una forma en que los operadores discrecionales experimentados pueden tratar de identificar su ventaja comercial es realizar una revisión exhaustiva de sus operaciones lo más atrás posible para encontrar los puntos en común entre las operaciones ganadoras y las operaciones perdedoras. Una vez que pasen por este proceso, tendrán una mejor idea de los factores que más contribuyen a la consistencia y la rentabilidad en los mercados. (¿Cuál es el rol del volumen en el trading en Forex?)
Los datos deben estar en el centro de todos sus procesos de mejora y refinamiento comerciales. Es decir, para realizar mejoras incrementales en su estrategia y resultados generales, debe saber dónde necesita mejorar en su negociación. Y esta información solo se puede recopilar a partir de los datos y estadísticas de cada una de sus operaciones completadas. (En qué o cuáles ETFs de plata debería considerar invertir)
Los traders que confían en estrategias automatizadas a menudo pueden comprender y saber rápidamente cuál es su ventaja comercial. Esto se debe a que muchos de los parámetros dentro de los sistemas comerciales mecánicos tienden a ser objetivos y fácilmente medibles. Esta característica entre los traders de sistemas les permite evaluar y obtener métricas comerciales detalladas de manera rápida y eficiente. (Evaluación de diferentes estrategias de sincronización del mercado)
La gran mayoría de los traders del mercado, en particular, los traders más nuevos e inexpertos generalmente no tendrán idea de cuál es su ventaja comercial estadística. Y para ser bastante franco, la mayoría de estos traders no tendrán una ventaja positiva real en el mercado y en realidad pueden estar operando con una ventaja negativa sin siquiera darse cuenta. Una de las mejores maneras para que los operadores nuevos superen esto es primero tomarse el tiempo para aprender y aplicar diferentes estrategias de mercado hasta que comiencen a sentirse cómodos con una sola estrategia. (Guía para operar el futuro del Euro FX)
En este punto, deben practicar rigurosamente la metodología elegida en una cuenta de demostración o de práctica. Solo una vez que hayan demostrado la capacidad de obtener ganancias en una cuenta de demostración, deberían pasar a operar con una cuenta de dinero real. Durante su fase de educación inicial operando con la cuenta de demostración, deben completar al menos 100 operaciones antes de comenzar a evaluar la importancia estadística de su desempeño. (Los mejores monederos para Bitcoin)
Construya una ventaja comercial
A estas alturas, debería tener una buena comprensión de por qué es importante tener una ventaja comercial y saber cuál es esa ventaja comercial en términos concretos. Pasemos ahora a discutir las diferentes formas en que puede crear una ventaja comercial y cómo puede usar esa ventaja para extraer ganancias de los mercados de manera consistente.
Antes de entrar en los detalles de la creación de una ventaja comercial, analicemos brevemente una forma en que debe evitar buscar dicha ventaja. Específicamente, a lo que me refiero es a salir y comprar un sistema comercial disponible comercialmente o EA. Muchos de estos sistemas disponibles públicamente tienden a mostrar resultados de rendimiento exagerados, que a menudo son el resultado de una optimización excesiva de los parámetros. Esto crea un sistema de comercio ajustado a la curva que se ve muy bien en el papel, pero lo más probable es que funcione mucho peor en condiciones reales de mercado dinámico en el futuro. (Guía definitiva para ganar dinero en Forex utilizando el indicador Connors RSI (CRSI))
Algunos desarrolladores de sistemas comerciales en realidad son bastante transparentes al tratar de presentar métricas de rendimiento realistas. Sin embargo, incluso estos sistemas generalmente fallarán a largo plazo, ya que los mercados cambian y evolucionan, y cada vez más usuarios comienzan a explotar las mismas ventajas, si es que alguna vez existieron, dentro del sistema. Los traders solo necesitan aplicar un poco de sentido común a la antigua cuando evalúen los sistemas comerciales disponibles en el mercado. Considere esto, si hubiera un sistema de comercio robusto y consistentemente rentable, ¿cree que los desarrolladores lo venderían por 100$, 200$ o incluso 1000$ o más? No es probable, como mínimo. (Analizando la amplitud del mercado con el indicador Advance Decline Line (A/D))
Como tal, la mejor manera de crear una ventaja comercial es aprendiendo una metodología comercial comprobada, adaptándola a su estilo personal y parámetros de riesgo y luego aplicando su propia versión de esos principios y técnicas en el mercado. De esta manera, aunque los principios generales y las pautas de la metodología comercial que está incorporando pueden ser ampliamente estudiados por otros analistas técnicos, le ha dado su propio giro a la metodología para que se adapte a su propósito y objetivos específicos. Y cuanto más exclusivo sea su modelo de ejecución, más probable es que la estrategia o el sistema funcionen como se espera a largo plazo. (Análisis y estrategia de patrones de las ondas de Wolfe)
Construir una ventaja comercial puede resultar desalentador para muchos traders sin experiencia. Sin embargo, esto no tiene por qué ser un proceso complicado. Aunque el proceso puede llevar bastante tiempo debido a la naturaleza del desarrollo, el refinamiento y la optimización de la estrategia. Sin embargo, es una tarea que inevitablemente deberá realizarse si desea lograr una rentabilidad constante en los mercados. Los traders discrecionales deberán confiar en las manual back testing, mientras que los traders de sistemas deberían poder realizar sus back testing utilizando su software de negociación automatizado. (El Yuan Digital estatal de China y sus efectos en los mercados)
Optimice su ventaja comercial
Una vez que haya creado una estrategia que parece tener una ventaja comercial perceptible, habrá logrado una gran hazaña; sin embargo, su trabajo no terminará en este punto. Deberá refinar continuamente y hacer optimizaciones razonables a su metodología de vez en cuando. Esto se debe a que los mercados son dinámicos y, como tales, se necesitan refinamientos periódicamente. (El secreto que revela el patrón de velas Doji)
El proceso de optimización de la estrategia comercial debe comenzar con el hábito estricto de llevar un diario de trading. El diario de trading implica tomar notas detalladas de cada ejecución comercial, incluidas las entradas, las ubicaciones de stoploss y los objetivos de ganancias. Además, los traders deben anotar el motivo por el que iniciaron la operación en primer lugar y si se siguieron todas las reglas de acuerdo con el plan de negociación. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)
Además, debe tener en cuenta la condición actual del mercado en el que está ejecutando su operación y los parámetros de gestión de riesgo y dinero utilizados. Esto lo ayudará a crear un historial sólido de sus transacciones completadas, lo cual es esencial durante la etapa de revisión y optimización.
Entonces, ¿cuáles son algunas de las diferentes formas de optimizar su ventaja comercial actual? Bueno, este es un proceso en evolución y los pasos y procedimientos que siga pueden ser muy diferentes a los de otros traders que intentan realizar la misma tarea. Sin embargo, hay algunas áreas comunes en las que los traders pueden enfocarse para mejorar su estrategia comercial. El primero es probar y ajustar diferentes parámetros dentro de su conjunto de reglas para encontrar una configuración óptima. (¿Cómo utilizar el indicador Money Flow Index?)
Por ejemplo, los operadores que utilizan una estrategia de reversión a la media pueden considerar probar diferentes indicadores de impulso y variar los niveles de sobrecompra y sobreventa para encontrar un rango que funcione mejor para un indicador específico. En la misma línea, los operadores de tendencias pueden considerar probar diferentes señales de ruptura. Como ejemplo, a algunos operadores de tendencias les gusta usar una ruptura de 20 días desde un rango para establecer una nueva posición. Uno puede optimizar dicha señal de entrada probando rupturas de 15 días, rupturas de 25 días y rupturas de 30 días, por ejemplo, y ver si hay mejoras importantes. (Comparación de las diferentes tecnologías Blockchain ¿Cuál es la mejor?)
Además de probar diferentes variables o parámetros dentro de una estrategia, los traders pueden probar la estrategia en diferentes instrumentos financieros o valores para encontrar aquellos que ofrezcan una rentabilidad más consistente. Como ejemplo, una estrategia que discutiremos en la sección posterior es la estrategia de relleno de gaps. Esta estrategia en particular tiende a funcionar muy bien en índices bursátiles como el S&P 500, el NASDAQ y el Dow. Sin embargo, la misma estrategia no proporciona una ventaja general cuando se aplica a otros tipos de mercados. (¿Cuál es el mejor oscilador técnico de Forex?)
Ejemplo de una estrategia con ventaja comercial o rentabilidad
Ahora mire una estrategia comercial que ha funcionado bien históricamente y se puede ver que tiene una ventaja viable. La estrategia que se describirá es una estrategia de relleno de gaps que se aplica mejor a los índices bursátiles amplios. Más específicamente, el S&P 500, el NASDAQ y el Dow.
Una estrategia de relleno de gaps es un método simple de operar en el mercado abierto. Esencialmente, esperaría un gap de precio mínimo entre eel gap o esa brecha de precio. En otras palabras, desvanecería la brecha y esperaría que el precio cerrara la brecha de apertura.
Las brechas de apertura a menudo se crean debido a anuncios de noticias inesperados durante la sesión nocturna. Y así, cuando los mercados abren por la mañana, que es cuando ingresa la mayor cantidad de volumen al mercado, los operadores tendrán posiciones ingresadas al mercado en función de su evaluación de los anuncios de noticias durante la noche. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)
Esto a menudo puede crear un desequilibrio entre la oferta y la demanda que puede hacer que los precios se muevan bruscamente en una dirección u otra, creando la brecha o gap de apertura del mercado que a menudo vemos en el gráfico de precios. A menudo, estos movimientos de precios son exagerados y, como tales, tienden a volver a la media, cerrando una gran parte o la totalidad de la brecha de apertura. Esta es la psicología general detrás de la estrategia de relleno de los gaps. (Cómo añadir posiciones a una operación rentable para ganar más dinero)
Es importante tener en cuenta que la versión de la estrategia de relleno de huecos que se describirá aquí es una estrategia solo en largo. Por lo tanto, solo aceptaremos configuraciones de compra, lo que significa que solo buscaremos brechas a la baja para entrar en una posición larga. Ignoraremos todas y cada una de los otros gaps. (17 Consejos para ser rentable en Forex)
Ahora describamos las reglas exactas para esta estrategia de compra de relleno de huecos:
- Abra el gráfico de precios de 15 minutos del SPY ETF.
- Si el precio de apertura crea una brecha a la baja de entre 3 y 6 puntos, ingrese inmediatamente una orden de mercado para comprar.
- El stop loss debe colocarse a una distancia que sea igual a la mitad de la brecha de precios.
- El objetivo se establecerá en el 100% de la brecha llena, lo que significa que saldremos de la operación una vez que la brecha esté completamente llena.
- Si no se alcanza el stop loss ni el objetivo al final del día, la operación se cerrará 5 minutos antes del cierre de la sesión.
La estrategia con ventaja comercial basado en el relleno del gap en acción
Veamos ahora un gráfico de precios reales que ilustra nuestra configuración de entrada al crearse un gap o brecha descrita anteriormente. En el gráfico a continuación, puede ver la acción del precio del SPDR S&P 500 ETF que se muestra en el marco de tiempo de 15 minutos. (Los 3 peores momentos para operar)
Podemos ver que la acción del precio estaba formando una tendencia bajista justo antes de la gran brecha a la baja. Esta brecha midió 4,22 puntos, lo que está dentro de nuestro rango aceptado según nuestras reglas de estrategia. Recuerde que buscamos brechas bajas que midan entre tres y seis puntos.
Durante la apertura de esta sesión de la mañana, cuando pudimos confirmar este movimiento de precio a la baja con una brecha considerable, habríamos ingresado inmediatamente una orden de mercado para comprar. El stop loss debe colocarse por debajo de la entrada de compra a un nivel que sea la mitad de la longitud de la brecha de precios bajista. Dado que la brecha de precios midió 4,22 puntos, el stop loss se colocaría en 2,11 puntos por debajo del punto de entrada. Esto se muestra con la línea discontinua negra debajo de la entrada de compra. (5 Grandes recomendaciones para tener éxito en el trading de un trader institucional)
En este punto, habríamos ingresado a la operación y colocado nuestra orden de stop-loss. El enfoque ahora estará en la salida comercial. Como debe recordar, saldremos de la operación cuando el precio suba para llenar todo el vacío. Puede ver dónde ocurre haciendo referencia a la línea horizontal verde señalada como salida. Nuestra salida se produce justo antes del final de la sesión del día. Si nuestro objetivo no se hubiera disparado 5 minutos antes del final de la sesión, habríamos salido de la operación en ese momento. (Trucos para que su bróker, sea cual sea, no le engañe y se quede con su dinero)
Como puede ver, esta es una configuración comercial bastante simple que se puede utilizar en la mayoría de los principales índices bursátiles. La estrategia proporciona una ventaja razonable y ha funcionado relativamente bien a largo plazo. Sin embargo, tenga en cuenta que aunque ha tenido un buen desempeño históricamente, eso no significa que lo seguirá haciendo en el futuro. Como tal, los traders deben tener en cuenta que siempre deben buscar refinar y mejorar sus estrategias a medida que evolucionan los mercados. (10 estrategias de day trading para principiantes)
Resumen
Operar en los mercados es una de las actividades más desafiantes en las que uno puede participar. Para obtener ganancias comerciales de manera constante, debe tener una ventaja comercial perceptible. En otras palabras, debe operar con ventaja. Sin él, lo más probable es que sea parte del grupo perdedor de traders que no tienen idea de qué es una ventaja comercial o cómo adquirirla. (Guía completa para invertir en Bitcoin Cash)
Y así, independientemente de si se considera un trader discrecional o un trader de sistemas, le recomendamos que se tome el tiempo necesario para comprender completamente las métricas más importantes detrás de su estrategia de trading y buscar formas de refinarla y mejorarla. Los traders experimentados se han dado cuenta de que las ventajas comerciales pueden ir y venir, y que es su trabajo adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado para mantenerse al tanto de su juego. (Litecoin: Predicción de precio a largo plazo para 2025)
