¿Cuál es el rol del volumen en el trading en Forex?

Las cifras de volumen en Forex representan cuánto de una divisa (o un par de ellas) se ha negociado/operado durante un período de tiempo particular. Algunos traders pueden simplemente mirar este número (o estos números) y pensar "¡Menudo coñazo!", mientras que otros taders más experimentados (los profesionales) podrán correlacionar el volumen con los precios, comprender mejor las tendencias (basadas en el sentimiento de mercado) y crear pasos procesables para sus decisiones comerciales. Estas son lo que llamamos Estrategias de trading basado en el volumen (Volume Trading Strategies) y formarán la principal parte de este artículo sobre el mercado Forex. (En qué o cuáles ETFs de plata debería considerar invertir)

¿Son precisos los datos de volumen?

Sí y No. Los datos de volumen en un solo intercambio (exchange) siempre deben ser precisos, pero el mercado Forex no funciona en un solo intercambio, está descentralizado. Sin un intercambio principal para guardar todos los datos de las transacciones en un solo libro mayor, los datos relacionados con las transacciones de divisas en un período de tiempo determinado simplemente no son exactos. Pero, ¿cómo de exactos son? ¿Y cuánto varía entre las diferentas plataformas de los brókers de Forex? Eso es difícil de decir, ya que están cambiando constantemente. Cuando lee los datos, ya están desactualizados. (Guía para operar el futuro del Euro FX)

Debido a la falta de consistencia en la información del volumen de negociación en el mercado Forex, muchos operadores avanzados tienden a pasar por alto esta cifra y optan por otras estrategias en las que los datos son más precisos. A pesar de su elección de ignorar el volumen y buscar estrategias de trading en otros lugares, sigue siendo posible tener una estrategia de trading basada en el volumen de manera exitosa, o al menos considerar el volumen como un factor en otras estrategias. (Evaluación de diferentes estrategias de sincronización del mercado) 

¿Qué afecta al volumen de Forex?

El volumen se ve afectado principalmente por eventos macroeconómicos, como eventos fiscales o geopolíticos que impactan en las economías nacionales y regionales. Sin embargo, este no es el único factor.

Algunos otros factores que afectan el Volumen incluyen:

– La hora del día: a diferencia de los mercados de criptomonedas, Forex no funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se abre en diferentes momentos en diferentes países, y los pares de divisas y mercados de cada país reciben un aumento de volumen significativo cuando se abre. Cuando se abren los mercados europeos, los pares EUR (Euro) aumentan en volumen. Cuando se cierra, el volumen cae.
– Economía nacional: considere factores como la tasa de inflación y la tasa de interés lo que se incluyen en esta sección. Los datos económicos nacionales influyen en gran medida en la cantidad de transacciones realizadas en un par de divisas.
– Economía internacional: piense en los déficits y superávit comerciales internacionales, las estadísticas comerciales y las sanciones como eventos que pueden tener una fuerte influencia en la cantidad de lotes (o posiciones) que se operan.
– Noticias de última hora: Las noticias vienen en muchas formas diferentes. Como hemos visto a principios de 2022, la guerra y las sanciones han hundido, en un principio, al rublo ruso. Los eventos noticiosos importantes inesperados, como la muerte de un líder, pueden provocar picos drásticos en los pares de divisas.
– Niveles clave: Los niveles técnicos muestran cambios en la presión de compra y venta. Muchos traders ven estos niveles como buenos indicadores de si el volumen subirá o bajará, lo que probablemente sucederá cuando el precio se acerque a ciertos niveles.

¿Cuál es el papel del volumen de negociación en el trading de Forex?

El volumen de Forex (FX) se refiere directamente a la cantidad de lotes negociados en un par de divisas en un período de tiempo específico. Este período de tiempo puede ser un día, un mes, un año o, literalmente, cualquier período de tiempo que defina (horas, minutos…). La mayoría de los brókers de Forex tendrán una interfaz flexible que le permitirá elegir el "cuándo" de los datos comerciales disponibles. En el sentido más básico, el volumen de operaciones en forex es la cantidad de moneda que se compra y vende. (Guía definitiva para ganar dinero en Forex utilizando el indicador Connors RSI (CRSI))

Muchas brókers de FX muestran datos de volumen como un indicador técnico capaz de proporcionar una perspectiva útil de la actividad del mercado y las tendencias actuales. Muchos lo utilizan como una herramienta de toma de decisiones para comprar o vender divisas extranjeras.

Las tendencias pueden presentarse de diferentes formas, pero generalmente se refieren al impulso alcista o bajista del precio o volumen de un mercado, en lugar de un período estable. Los datos de volumen que son más altos o más bajos de lo normal tienden a indicar una actividad prolongada o un final inminente de la tendencia. También puede brindarles a aquellos con buen ojo, una buena perspectiva sobre cuándo ejecutar sus operaciones, ya que se pueden encontrar patrones de volumen dentro de los datos. (Analizando la amplitud del mercado con el indicador Advance Decline Line (A/D))

Más allá de mostrar el número de lotes y comprender las tendencias del mercado, el indicador de volumen puede confirmar (o no confirmar) las reversiones o retrocesos. La confirmación de una reversión a menudo se hace al ver un alto volumen de ventas en un nivel de resistencia, y una ruptura en una resistencia importante se muestra con un bajo volumen de ventas. Algunos traders observan los datos de volumen para ver si se ha alcanzado una barrera de soporte o se ha producido una ruptura en el nivel de soporte, que se muestra por un volumen de compra alto y un volumen de compra bajo, respectivamente. (Análisis y estrategia de patrones de las ondas de Wolfe)

Para los traders de Forex sin experiencia, este punto puede parecer un poco confuso, así que analicemos lo que nos muestra el volumen alto y el volumen bajo. Sin duda ayudará.

¿Qué nos muestra un volumen alto?

Un alto volumen equivale a un mercado lleno de big boys. Cuando el volumen es alto, hay muchos operadores que abren posiciones y, por lo tanto, crean impulso.

En general, se puede decir que un alto volumen de negociación para compras de moneda extranjera se relaciona con el precio de mercado moviéndose en la misma dirección. Igualmente, un alto volumen de vendedores se relaciona con la caída del precio. No es una ciencia exacta, pero es precisa en muchos casos. (¿Cómo utilizar el indicador Money Flow Index?) 

¿Qué más nos puede mostrar el alto volumen?

Para muchos traders que abren y cierran una gran cantidad de posiciones comerciales, un alto volumen generalmente equivale a una alta liquidez. La liquidez se refiere a la cantidad de personas en el mercado dispuestas a comprar y vender activos, lo que permite a los operadores cerrar sus posiciones muy rápido. El alto volumen y la alta liquidez también crean márgenes más ajustados, lo que significa que sus operaciones se realizan de manera más efectiva. (El secreto que revela el patrón de velas Doji)

Un alto volumen de negociación tiene varios beneficios, pero también hay subproductos que se consideran negativos. El precio cambia rápidamente cuando hay muchos compradores y vendedores activos en un mercado. Hay una buena forma de contrarrestar la volatilidad, llamada volumen de ticks. Cubriremos esto en una sección posterior. (Comparación de las diferentes tecnologías Blockchain ¿Cuál es la mejor?)  

¿Qué nos muestra el volumen bajo?

A diferencia del alto volumen, el bajo volumen significa que hay menos compradores y vendedores y menos liquidez. Para la mayoría de los traders de FX, la baja liquidez es una pesadilla, ya que significa arriesgarse a quedarse atascado en una posición y posiblemente sufrir pérdidas mayores de lo previsto. También significa que los diferenciales de oferta y demanda (spreads) sean más amplios y eso hace que aumente los costos de transacción. (¿Cuál es el mejor oscilador técnico de Forex?)

¿Qué más nos puede mostrar el volumen?
Los volúmenes altos y bajos pueden revelar una gran cantidad de información útil, como hemos visto, pero hay mucho más que se puede extraer de esta figura.

– Fuerza y debilidad de una tendencia: los aumentos y disminuciones de volumen pueden mostrarnos la dirección de una tendencia. Una tendencia alcista se confirma cuando el volumen aumenta y también lo hace el precio. Una tendencia bajista se confirma cuando el volumen disminuye y también lo hace el precio. Aquellos que dominan el análisis de volumen podrán detectar el final de una tendencia, ya sea hacia arriba o hacia abajo, al ver puntos de precios extremos que no coinciden con el volumen. Igualmente, se puede confirmar una ruptura por esta misma razón.
– Distribución: Esto es cuando los vendedores controlan el mercado. El precio sube y, de repente, el volumen aumenta, con nuevos vendedores ingresando al mercado para iniciar una reversión. El volumen sube y los precios de cierre son más bajos que el día anterior o las velas anteriores.
– Acumulación: Esencialmente lo opuesto a la distribución, esto es cuando los compradores controlan el mercado. Luego, el precio cae y, de repente, el volumen aumenta, con nuevos compradores ingresando al mercado para iniciar una reversión. El volumen sube y los precios de cierre son más altos que el día anterior.

Tanto la distribución como la acumulación son fácilmente calculables:

AD = ((Precio de cierre – Precio de apertura) / (Precio alto – Precio bajo)) X Volumen

Compare el resultado durante dos días. Si la cifra cae, muestra la distribución de la moneda. Si la cifra aumenta, muestra la acumulación de la moneda.

¿Qué es un 'Tick'?

Un tick, en los mercados comerciales, como acciones, futuros o Forex, es el incremento más pequeño por el cual estos instrumentos comerciales pueden moverse.

Otra forma de describir un tick es como un único cambio en la cotización del precio de la moneda en cualquier dirección. Una operación es un tick, por lo que si ve un cambio significativo en el volumen de ticks en un corto espacio de tiempo, significa que se están abriendo y cerrando muchas posiciones u operaciones. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España) 

Cálculo del volumen de ticks

Las matemáticas aquí son muy sencillas, pero necesitará un gráfico intradía. Elija el período de tiempo deseado, como 10 minutos, y luego cuente la cantidad de ticks durante ese período de tiempo en el gráfico intradía.

¿Cuál es la diferencia entre el volumen de ticks y el volumen de operaciones?

El volumen de ticks representa el número de transacciones que se están realizando mientras que el volumen de negociación representa la cantidad de dinero que cambia de manos.
Ambas son métricas útiles para los traders y, por lo general, tienen una alta correlación positiva de hasta alrededor del 90%. (17 Consejos para ser rentable en Forex)

Otra forma de ver estas dos métricas sería imaginar que eres el propietario de una tienda. Su tienda realiza 100 ventas (ticks) el sábado por 1000$ (volumen) y 200 ventas el domingo por 1800$. Puede ver que cuanto mayor sea el número de ventas, normalmente mayor será también el volumen de ventas y, aunque los datos se correlacionan, no son exactos. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?) 

¿Cómo calcular el volumen en el trading de Forex?

Vayamos directo a eso. Hay DOCE formas de calcular el volumen en el trading de Forex (FX).

– Volumen de ticks: hemos analizado esto anteriormente, pero en resumen, es el volumen de operaciones, en lugar del volumen de moneda que cambia de manos.
– On Balance Volume (OBV): otra forma de calcular el volumen y detectar tendencias alcistas y bajistas es el indicador OBV. Hay dos maneras de hacer esto. Primero, mire el precio de cierre de hoy y el precio de cierre de ayer. Cuando el precio de cierre de hoy es más alto que el de ayer, el OBV actual = OBV anterior + el volumen de hoy. Cuando el precio de cierre de hoy es más bajo que el de ayer, el OBV actual = OBV anterior-volumen de hoy.
– Índice de flujo de dinero (MFI): la tasa a la que el dinero ingresa o sale de un par de divisas. Calcular esta cifra requiere una complicada serie de ecuaciones algebraicas. Afortunadamente, todos los buenos brókers ofrecerán cifras de IMF que hacen los cálculos por usted.

– Precio promedio ponderado por volumen, Volume-Weighted Average Price (VWAP): este es el precio promedio de un par de divisas en un día en función del volumen y el precio. Una vez más, las matemáticas son complejas, por lo que la mayoría de los programas comerciales lo harán por usted.
– Oscilador Klinger: este indicador compara el volumen de un par de divisas con sus movimientos de precios y presenta el resultado como un oscilador técnico. Se utiliza para mostrar tendencias a largo plazo y cuando se ven perturbadas por fluctuaciones a corto plazo.
– Volumen RSI (Índice de fuerza relativa): el volumen RSI se calcula utilizando las ganancias y pérdidas de precios promedio durante un período de tiempo determinado y es un indicador de volumen muy popular para principiantes.
– Indicador de tendencia de precio por volumen (VPTI): similar al OBV, este indicador se utiliza para analizar la dirección del precio y su fuerza a través del volumen acumulado. VPT = VPT anterior + Volumen x (Precio de cierre de hoy – Precio de cierre anterior) / Precio de cierre anterior.
– Índice de volumen negativo (NVI): este es un indicador acumulativo para identificar el cambio en el volumen para decidir cuándo está activo el dinero inteligente (el dinero inteligente o smart money es cuando el volumen disminuye). Para calcular, PVI = PVI anterior + {[(Precio de cierre de hoy-Precio de cierre de ayer) / Precio de cierre de ayer] x PVI anterior}.
– Indicador de flujo de dinero de Chaikin: este indicador mide el volumen de flujo de dinero durante un período de tiempo definido. El complicado cálculo se realiza en cuatro etapas y analiza un período de 21 días.
– Acumulación/Distribución: consulte más abajo en nuestro blog de Forex nuestra explicación detallada de uno de los más útiles indicadores gratuitos de Forex. El cálculo es AD = ((Precio de cierre – Precio de apertura) / (Precio alto – Precio bajo)) X Volumen
– Facilidad de movimiento (Ease of Movement): este indicador se utiliza para ver con qué facilidad un precio puede subir o bajar. Reste el precio promedio de ayer del precio promedio de hoy y divida la diferencia por el volumen
– Indicador de zona de volumen, Volume Zone Indicator (VZO): este es un indicador técnico que analiza los cambios de volumen en relación con ciertos niveles. Se calcula a través de una fórmula algebraica de alto nivel.
Esta lista no está en ningún orden en particular, pero plantea una interesantes cuestión…

¿Cuál es el mejor indicador de volumen?

Algunos dicen que el Chaikin, otros dicen que el VZO y otros confían en el MFI y VWAP. En verdad, es completamente subjetivo. Debe probar tantas como se sienta cómodo, investigar estrategias a medida que avanza y encontrar cuál le brinda los mejores resultados. EN EL MUNDO DEL TRADING COMO EN LA VIDA NO EXISTE NADA INTANGIBLE SALVO LOS LEYES DE LA NATURALEZA. (Los mejores monederos para Bitcoin)

Cómo usar indicadores de volumen en el trading de divisas

Los doce indicadores que enumeramos ofrecen diferentes funciones y beneficios, que pueden ser increíblemente útiles para su estrategia comercial o completamente inútiles. Solamente tú puedes descubrirlo a través de la experiencia. Al menos, esto es lo que pretenden hacer. (El Yuan Digital estatal de China y sus efectos en los mercados)

– Demostrar cómo de activo es el comercio en el escenario actual del mercado
– Medir la fuerza de una tendencia
– Identifique reversiones de precios y tendencias temprano
– Confirmar rupturas
– Localizar áreas de soporte y resistencia
– Vea si son los compradores o los vendedores quienes controlan el mercado
– ¿Cómo se representa visualmente el volumen de operaciones?

Si recordamos que un tick es un cambio único en el precio de una sola operación, y que el volumen es la cantidad de dinero que cambia de manos entre los operadores en total, entonces necesitamos saber cómo se muestra.

En las operaciones de cambio, el volumen de operaciones se representa en gráficos de barras verdes y rojas. Verde = más transacciones en un período de tiempo determinado. Rojo= menos operaciones en un período de tiempo determinado. (Los 3 peores momentos para operar) 

Volúmenes de Forex y grandes jugadores: los movimientos de los big boys del mercado

El análisis de volumen es una excelente manera de identificar grandes movimientos de dinero, que generalmente son el resultado de acciones de empresas, bancos, fondos de cobertura, grande casas de bolsa, compañías de seguros y otros inversionistas de tamaño institucional. Si ve dónde ponen su dinero los grandes jugadores, puede hacer lo mismo y entrar en acción. (5 Grandes recomendaciones para tener éxito en el trading de un trader institucional)

Cuando los grandes jugadores comienzan a abrir posiciones, comienza algo llamado "sesgo direccional", el precio continúa moviéndose hacia los niveles deseados y los volúmenes de ticks aumentan. Esto acerca a los traders a una decisión de venta. Solo recuerde, cuando un gran jugador hace un movimiento, puede tener un gran efecto en el precio y la tendencia. (Trucos para que su bróker, sea cual sea, no le engañe y se quede con su dinero) 

Conclusión: análisis del volumen de negociación – una forma de jugar como los grandes

Cuando haces tus primeras operaciones, te pones nervioso. No estás seguro de que tus análisis sean buenos, e incluso pueden sentir que el mercado quiere ir en tu contra. Es posible que solo estés siguiendo el consejo de tus amigos… Sea lo que sea, es simplemente es un punto de partida, y empezar es algo bueno. Aprendemos más de los errores que de los aciertos, solo asegúrate de perder pequeñas cantidades. (10 estrategias de day trading para principiantes)

En Forex, como en otros mercados comerciales o como en la vida real, alguien tiene que perder para que otro gane. Por supuesto, uno desea estar en el lado ganador y, aunque no tiene el poder (dinero) de influir en los mercados, puedes aprender el análisis del volumen de negociación para imitar a aquellos que sí lo tienen. Los grandes jugadores tienen profesionales del mercado bien pagados que entienden los mercados y toman decisiones comerciales con ese conocimiento, para ganarse la vida. El papel del volumen en el trading de Forex, entonces, en cierto sentido, es poder seguir a las instituciones y aprovechar lo que sabe para obtener ganancias. (Cómo añadir posiciones a una operación rentable para ganar más dinero)