Todo lo que necesita saber sobre las estrategias de Forex de rupturas de niveles importantes

Muchos principiantes a menudo creen que una estrategia de Forex debería funcionar siempre y en todas las condiciones del mercado. Además, algunas personas tienen poca idea de qué tipos de estrategias de trading existen y qué características de trading existen para un tipo particular de sistema de trading. El conocimiento de las características de cada tipo de estrategia, sus ventajas y desventajas permite desarrollar sistemas de trading más reflexivos y de alta calidad. Y hoy nos centraremos en discutir las características de la construcción de los sistemas de trading en forex basados en rupturas. (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa)

La ruptura de las líneas de tendencia y los niveles de precios importantes significan la aparición en el mercado de muchos grandes actores con preferencias obvias en la dirección de crecimiento o disminución de un instrumento en particular. Es en esos momentos que generan señales, lo que ayuda a ingresar al mercado en la dirección de los grandes volúmenes. Estas son, por regla general, estrategias de trading clásicas que han sido probadas durante décadas en varios instrumentos. (Aprenda a leer el mercado con nuestro artículo Todo lo que necesita saber sobre las velas japonesas)

La idea de trading básica incorporada en las estrategias de trading de rupturas es que si el precio está en rango durante mucho tiempo, el momento de una decisión de mercado contundente definitivamente llegará y se producirá un avance en cierta dirección. Por lo tanto, para este tipo de estrategia, la elección de esos mismos niveles para la ruptura y el filtrado correcto de las rupturas falsas es bastante crítica. (Conozca Cómo las manos fuertes consiguen manipular el mercado Forex)

Para confirmar una ruptura real, debe comprender correctamente la dirección de la tendencia actual, elegir los niveles correctos, cuya ruptura puede llevar a un cambio de precio grave y determinar a tiempo la verdad de la ruptura de estos niveles. Es decir, necesitamos menos ruido que pueda distorsionar nuestro análisis de Forex y contribuir a la decisión de trading incorrecta. Es por eso que las estrategias de ruptura funcionan mejor en instrumentos con una volatilidad de, al menos, nivel medio y en timeframes de no menos de una hora, donde no hay mucho ruido. (Si acaba de empezar a operar en el mercado Forex, lea nuestros Consejos para construir un plan de trading exitoso)

Clasificación de los sistemas de rupturas

No estoy tan seguro de cómo de cierto será esto, pero en este artículo acordaremos 3 principales tipos de sistemas para llamar a un conjunto de sistemas diferentes pero que son idénticos en la idea básica: tendencia, reversión y rupturas. Es decir, el tipo de sistema de trading responde a la pregunta "¿Qué vamos a operar?". Llamaremos a la clase de sistema un conjunto de sistemas de trading dentro de un tipo, utilizando un enfoque común para encontrar señales de trading. Es más probable que haya una pregunta: "¿Cómo vamos a operar?". Entonces, ¿qué tipo de clases pueden estar dentro de un sistema de trading de tipo rupturas? (Si es usted un scalper, lea nuestras 10 reglas básicas para obtener ganancias usando scalping)

Rupturas de líneas de tendencia

Este es uno de los modelos más antiguos de rupturas de trading. En una tendencia al alza, se traza una línea en mínimos ascendentes, y en una línea descendente, en máximos descendentes. En cuanto a todas las clases de estrategias de ruptura, funciona bien en un timeframe de H1 y superior. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)

Por supuesto, no siempre el mercado está en tendencia y puede encontrar una línea de tendencia adecuada. E incluso si se encuentra el movimiento direccional, las tendencias son bastante subjetivas. Por lo tanto, esta clase de sistemas de trading es prácticamente inadecuada para hacer pruebas: si repite la prueba varias veces en el programa para pruebas manuales, por ejemplo, en Forex Tester 3, lo más probable es que obtenga resultados ligeramente diferentes. (¿Quiere ser un trader profesional? Lea nuestro artículo Requisitos para ser un Trader Profesional)

También hay bastantes indicadores de Forex que definen las líneas de tendencia automáticamente, pero no he visto ninguno que lo haga suficientemente bien como para recomendarlo aquí.

Rupturas de los niveles de soporte y resistencia

Esta clase de sistemas de rupturas es también un clásico y uno de los más antiguos. La señal de entrada para tal estrategia debe ser no solo el hecho de una ruptura de un cierto nivel o rango, sino también un análisis del comportamiento del mercado cerca de los límites de la consolidación. En tales estrategias, los stop losses se establecen, por regla general, en el último nivel del máximo o mínimo antes de la ruptura, y el take profit se coloca en consonancia a la cantidad que corresponda a la amplitud del rango de consolidación o movimiento anterior. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)

Siempre hay niveles de soportes/resistencias, en cualquier activo y en todos los marcos de tiempo. La verdadera ruptura de nivel significa un fuerte impulso de trading, lo que hace posible obtener ganancias con un riesgo mínimo.

Los niveles de Fibonacci también pueden servir como puntos excelentes para ingresar en una ruptura. No distinguí tales sistemas en una clase separada, ya que estos también son solo niveles de precios.

Como regla general, los profesionales esperan a las rupturas de los niveles de Fibonacci de 38.2 y 50. Una estrategia de este tipo no será necesariamente una contra-tendencia, ya que los niveles también pueden construirse sobre la base de movimientos continuos en la tendencia existente. Para determinar la base para la construcción de niveles, como regla general, se toma el indicador ZigZag. Ayuda a implementar toda la construcción de manera automática, evitando así la subjetividad. (Descubra Todos los secretos del Trading de Alta Frecuencia (HFT))

Para construir diferentes niveles hay muchas herramientas. En nuestro Blog de Forex en la sección de Indicadores de Forex, puede encontrar indicadores de los niveles de pivote de varias formas de construcción: niveles redondos, niveles de Murray, niveles de Fibonacci, niveles construidos por Fractales y otros, cientos de ellos. Y ofrece mucho margen para estudiar la efectividad de aplicar uno u otro método de determinación de niveles para encontrar la manera más efectiva de construirlos para esta clase de estrategias. Quizás es allí donde se encuentra el indicador, que es ideal para construir un asesor experto en el sistema de ruptura de los niveles de soporte/resistencia. (Sepa qué hacer cuando un bróker le estafa y le engaña con nuestro artículo ¿Puede realmente recuperar su dinero de un bróker fraudulento?)

Rupturas de medias móviles

Las líneas de SMA y EMA, especialmente el conjunto típico con períodos de 20, 50, 100, 200, son los niveles de precios más fuertes, y su ruptura significa salir de la zona de valor medio y formar una nueva tendencia. En general, hay bastantes formas de calcular medias móviles, sobre las cuales podrá encontrar diferentes artículos en nuestro blog. (Invierta y gane dinero en 2019 con nuestros Consejos para inversores en 2019. Qué debe incluir en su cartera)

Como regla general, se genera una señal cuando cierra por encima del máximo o por debajo del mínimo de la vela de ruptura. Sin embargo, esta clase de sistemas en su versión básica ahora trae bastantes señales falsas: los mercados han cambiado mucho con la llegada del fenómeno del trading online y con la capacidad de realizar cálculos matemáticos complejos de forma literalmente instantánea. Por lo tanto, esta clase de sistemas, así como otras clases, comenzaron a evolucionar. Pero a diferencia de las otras clases, se convirtió en una clase de sistemas completamente nueva: rupturas de volatilidad, del que hablaremos un poco más adelante. (Si no quiere perder más dinero en el trading en Forex, utilice la estrategia Inside Trend System – El sistema de trading perfecto para aquellos que ya están cansados de perder dinero)

A pesar de que este enfoque se considera obsoleto, hay una gran cantidad de indicadores diferentes de medias móviles e incluso si no puede construir una estrategia rentable de esta clase, su desarrollo le dará mucha experiencia útil.

De hecho, no es necesario utilizar medias móviles exactas. Puede trabajar fácilmente con un indicador como Envelopes, llevando las operaciones a una compra cuando se rompe el límite superior del indicador, y viceversa para las ventas. De hecho, seguirá siendo la misma clase de sistemas de trading, solo un poco modificada. (Para comprender la acción que tiene el volumen en el precio lea nuestra Guía completa para el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)

Rupturas de un canal de precios

Históricamente, los modelos de rupturas de líneas de tendencia han sido seguidos por modelos de rupturas de canales, que se basan en las líneas de soporte y resistencia calculadas a partir de los máximos y mínimos del pasado. Un trader compra cuando los precios suben por encima del máximo de las últimas n barras (límite superior del canal) y vende cuando los precios caen por debajo del mínimo de las últimas n barras (límite inferior del canal). Los sistemas de rupturas de canales son fáciles de programar y muy fáciles de entender. El ejemplo más simple y más común de un canal es el Canal Donchian: (Sepa Cómo utilizar la estrategia de Forex "Gambito" para operar con éxito)

Este canal se basa en los altos y bajos de un cierto número de barras, en nuestro ejemplo, las últimas 60 velas. En el caso de una ruptura de este canal, entramos a mercado.

El ejemplo más famoso de esta estrategia de este tipo es el Sistema de Tortugas de Richard Dennis. Como todas las estrategias de ruptura de esta clase, es muy simple desde el punto de vista de la automatización, como vio cuando el autor escribió un asesor de este sistema. Sin embargo, el sistema básico muestra buenos resultados hasta el año 90-95 del siglo pasado, y sin varias modificaciones en los últimos veinte años, prácticamente no muestra ganancias, lo que obliga a los traders a complicar y mejorar sus sistemas de trading. (Sepa Cómo operar con éxito mediante el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)

Como regla general, las salidas para tales sistemas se llevan a cabo durante la ruptura en la dirección opuesta a la posición abierta. En el sistema Turtles, las entradas se realizan durante la ruptura del canal de 60 días (periodo) de Donchian, y las salidas durante la ruptura inversa del canal de 20 días. Las órdenes de stop loss de protección se establecen mejor con referencia a la volatilidad, por ejemplo, mediante el indicador ATR. Los mejores resultados se muestran en una proporción de 2 a 3 ATR, dependiendo dl activo a operar. Además, a menudo se usa una salida alternativa de las posiciones con referencia al momento en que se realiza la transacción. Por ejemplo, todas las posiciones que se abrieron, digamos, hace 30 días, deben ser cerradas. Este enfoque ayuda cuando el sistema entra en movimiento lateral y el precio queda en rango durante mucho tiempo sin un aumento significativo en la rentabilidad. (Si opera con asesores expertos y su trading es automatizado, consiga un VPS gratuito durante un año sin condición alguna leyendo nuestro artículo Servidor VPS gratuito ¿Mito o Realidad?) 

Esta clase de sistemas de trading es realmente rentable con el estudio cuidadoso de todos los elementos del sistema. El concepto básico, como dije, terminó su período de buena rentabilidad en el siglo pasado.

Otra opción interesante para construir un canal de precios es por sesión o por rango dentro de ciertas horas. Un ejemplo de tal enfoque es la estrategia de BigDog. De acuerdo con las reglas de la estrategia, un canal de precios se determina con un punto de inicio 3 horas antes de la apertura de la sesión de Londres y un punto final en la apertura de la sesión. De este modo, obtenemos el canal de precios de la calma de la mañana, y en cuya ruptura entraremos a operar a favor de ella para obtener la máxima rentabilidad. (Gane dinero con uno de los patrones más efectivos del mercado Estrategia de trading en Forex basada en el patrón Fakey)

El sistema de trading no muestra una eficiencia muy alta, pero, con el refinamiento adecuado, bien puede servir como base para desarrollar una estrategia. Para trabajar en ello, se recomienda utilizar trailing stops cortos, dentro de los 10-15 puntos. También es recomendable tratar de realizar transacciones con canales que no superen los 20 puntos de altura y evitar el trading con canales de más de 50 puntos. (Gane dinero con uno de los patrones más efectivos del mercado Estrategia de trading en Forex basada en el patrón Fakey)

Otra opción es utilizar los máximos y mínimos, que se forman, por ejemplo, durante la sesión asiática. Este enfoque se denomina rupturas de los máximos y mínimos de las sesiones de trading. Lo más rentable puede considerarse la ruptura de los máximos y mínimos de la sesión asiática. (Sepa cuando pasar de una cuenta demo a una cuenta real con nuestro artículo ¿Cómo y cuándo saber si está preparado para pasar de una cuenta demo a una cuenta real?)

Otra opción interesante para construir un canal de precios es usar la nube Ichimoku:

Por supuesto, esto no es el santo Grial, sin embargo, el enfoque es original, interesante, proporciona una precisión decente, buena rentabilidad y una relación riesgo-beneficio buena. Con un diseño cuidadoso, un sistema de trading que utilice esta idea podrá realizar transacciones desde el inicio de las nuevas tendencias y, de hecho, salir cuando éstas finalicen. Creo que muy pocos jugadores grandes usan esta técnica, por lo que sigue siendo efectivo hasta el día de hoy. Por cierto, el autor de este sistema es un conocido trader y analista sueco, Lars Larsson, quien afirma que logró el 80% de las operaciones rentables al operar opciones binarias desde una estrategia modificada, pero basada en esta idea. (¿Alguna vez ha pensado en vivir del trading? Descubra ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)

En la versión modificada, las operaciones se filtran con el indicador Awesome Oscillator, pero para las opciones binarias, el número de operaciones rentables es crítico, pero no la relación o el ratio entre ganancias y pérdidas. Por lo tanto, para Forex puede hacerlo sin filtrado adicional, considerando cuidadosamente el soporte de transacciones, posibles objetivos de ganancias y límites de pérdidas. Para ser justos, vale la pena señalar que el autor ofrece varias opciones diferentes para ingresar a una posición, una opción de ruptura que hemos analizado y una opción de entrada a favor de la tendencia basada en la intersección inversa de las líneas que forman los límites de la nube. (Sepa responder a la pregunta ¿Los tiburones e inversores institucionales invertirán masivamente en Bitcoin en 2019?)

La clase de sistemas basada en las rupturas de los canales de precios en los tests funcionan mejor que todas las otras clases de estrategias de rupturas, a pesar de los resultados a veces no muy estables.

Rupturas de volatilidad

Los modelos de ruptura de volatilidad más nuevos y complejos, donde los puntos cuya intersección causa una señal se basan en los límites de la volatilidad. Los límites de la volatilidad se ubican a cierta distancia del precio actual (por ejemplo, los precios de cierre), y la distancia está determinada por la volatilidad actual del mercado: cuando crece, los límites se alejan del precio actual, cuando cae, los límites se estrechan. (Conozca los algoritmo y otras reglas diferentes para establecer los stop losses en Todo lo que necesita saber sobre el Stop Loss)

En la mayoría de los casos, el indicador ATR o Std Dev (desviación estándar) se usa para medir la volatilidad en esta clase de sistemas. Por lo tanto, para calcular los límites del canal utilizando la desviación estándar, se construye el indicador de las Bandas de Bollinger y en el ATR, el Canal Keltner. (Conozca Después de la bifurcación del Bitcoin Cash, ¿cuál es el verdadero Bitcoin?)

La base es la siguiente idea estadística: si el mercado se mueve en esta dirección más fuerte de lo esperado a partir del movimiento oscilatorio normal (que se refleja en la volatilidad), entonces tal vez exista la influencia de alguna fuerza, es decir, una tendencia real. Compra: cuando el precio sube por encima del límite de máxima volatilidad, venta: al caer más allá del límite inferior. (Conozca Todo lo que necesita saber sobre operar en Forex los viernes)

Muchos de los sistemas de esta clase eran muy populares a finales de los 80, pero hoy en día son bastante raros. Personalmente, nunca pude obtener un rendimiento satisfactorio de los sistemas de esta clase, pero quizás simplemente no puedo diseñar filtros efectivos para minimizar las fallas. Y tal vez el mercado realmente moderno para tales sistemas no sea adecuado. Este supuesto también es apoyado por muchos investigadores de mercado y sus tests independientes de una clase de sistemas similares para el mercado de divisas. (Utilice correctamente el Keltner Channel para su estrategia de trading, Estrategia de trading en Forex: El indicador Keltner Channel)

Rupturas en el oscilador

Esta clase de estrategias se basa en las rupturas de niveles en las indicaciones de uno u otro oscilador. Un ejemplo de esta estrategia es el Rustle de las estrellas de la mañana para el timeframe H4, que se basa la ruptura de los niveles del indicador Awesome Oscillator de Bill Williams. (Sepa de los que pocos conocen… GRAM (TON) VS BITCOIN (BTC) en 2019: La lucha de las dos mejores criptomonedas mundiales. Sus pros y sus contras)

Otra opción es la ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa:

En este ejemplo, se utiliza la ruptura de los niveles 100 y -100 del indicador CCI. Para determinar la tendencia y filtrar señales falsas se utiliza una media móvil. Para esta clase de estrategias, no es muy importante cuál de los osciladores elegir, mucho más importante es la forma más eficiente de determinar la dirección de la tendencia actual. (Aprenda "in situ" Cómo operar acciones en los brókers de Forex: Comisiones, Swaps, Spreads)

La idea aquí es exactamente la misma que para todas las demás estrategias de trading de rupturas: si el precio rompe el nivel de sobrecompra o sobreventa, es muy probable que este movimiento continúe.

Para salir de la posición, como regla general, se recomienda enfocar en la intersección inversa del nivel previamente roto por el oscilador.

Métodos de entrada al mercado

Los modelos basados en rupturas también pueden diferir según el método de entrada en el mercado. La entrada puede tener lugar al comienzo o al final del día, o entrada intradía con la ayuda de órdenes limitadas en los niveles. Los métodos más complejos le permiten comprar o vender en la frontera, es decir, intente ingresar al mercado con un retroceso cuando, luego de la ruptura de una determinada frontera, los precios regresan brevemente. (Conozca a Los 5 traders de Forex que llegaron a ser millonarios)

La opción más fácil es ingresar en la apertura de una nueva vela, ya que le permite probar los sistemas de ruptura con bastante rapidez y precisión, ya que para tales opciones los movimientos que ocurren dentro de las velas del timeframe seleccionado no son importantes.

Cuando se trabaja con órdenes de parada (stop) o limitadas (limit), es muy importante utilizar datos en ticks y comprobadores que admitan cambios en el valor del spread durante las pruebas, ya que una imprecisión de tan solo un par de décimas de puntos puede provocar la activación de una orden pendiente o, por el contrario, omitir ciertas operaciones. Al mismo tiempo, no importa en absoluto cuál es el período en el que se desarrolle el sistema de trading, seguirá siendo muy exigente con la calidad de las pruebas y los resultados de trading de diferentes brókers pueden ser completamente diferentes. (Descubra al Indicador VWAP – Un indicador potente para el análisis de volumen del precio)

Es por eso que personalmente hago lo siguiente:

Es decir, después de romper las velas de un cierto nivel, la estrategia implica, por ejemplo, colocar una orden de stop pendiente ligeramente por debajo de la sombra de la vela de ruptura. En lugar de hacer una órden, simplemente comienzo a rastrear el nivel en dónde debería haber puesto la orden y tan pronto como la vela se cierra debajo de ella, entro en una operación a mercado en la apertura de la nueva vela. Esto me evita tener que usar los datos de ticks y generalmente aumenta la fiabilidad del sistema, aunque a costa de un poco de entrada tardía. (Conozca qué le espera al Litecoin en el 2019 con nuestro exclusivo artículo Predicción y pronóstico del desarrollo del precio del Litecoin para 2019)

¿Qué es una verdadera ruptura?

Sobre rupturas y formas de entrar en la operación ya existe un artículo en nuestro blog de Forex. La definición clásica de una ruptura parece simple: el cruce de precios de un nivel de precios fuerte, después del cual será más probable que se mueva en la dirección de la ruptura en lugar de retroceder. Para que se dé una ruptura en el mercado, algo serio debe suceder para poder cambiar el comportamiento del precio en una cierta distancia. (Entienda lo que es el Blockchain o cadena de bloques leyendo nuestro artículo ¿Qué es el Blockchein y para qué sirve?)

Resulta que si el precio se acerca a los niveles de potencia, entonces son posibles cuatro escenarios de comportamiento:

1. Rebote del nivel sin penetración real al cierre de la vela y posterior reversión;

2. Rebote del nivel sin penetración real tras el cierre de la vela y una mayor consolidación cerca del nivel;

3. Falsa ruptura del nivel cuando el precio vuelve después de un tiempo;

4. Verdadera ruptura del nivel cuando el precio se fija más allá de los límites del nivel perforado y continúa moviéndose.

Se cree que cuanto más fracasados sean los intentos de la ruptura, incluidos los falsos, se considerará un nivel de precios específico más estable y significativo, y se requerirá el mayor esfuerzo del mercado para superarlo. Para una ruptura fiable, necesita al menos de 2 ó 3 testeos para el timeframe de H1 y superior, y cuanto más visibles sean, mayor será el impulso que debe esperar en la dirección del nuevo movimiento. (Si no sabe qué significa las iniciales ICO, es de lectura obligada nuestro artículo ¿Qué son las ICO? ¿Podemos ganar dinero con ellas?)

Las siguientes propiedades se atribuyen a una verdadera ruptura:

1. La vela de cierre se cierra por encima del nivel en el caso de una ruptura alcista y hacia abajo en el caso de una ruptura bajista;

2. La distancia desde el nivel hasta el precio de cierre es deseable que tenga más del nivel promedio de volatilidad. En otras palabras, el precio debe cerrarse por encima o por debajo del nivel a una distancia no inferior a la lectura ATR con un período, por ejemplo, igual a 7;

3. También es deseable que el precio esté más allá del nivel perforado unas 2-3 velas sin cerrar por encima del nivel para ventas o por debajo del nivel para las compras.

Consideramos una falsa ruptura cuando se da una ruptura del precio de algún nivel clave seguido de una rápida reversión o retroceso del precio (1-2 velas). El concepto de falsa ruptura está directamente relacionado con la psicología del mercado. Esta es una manifestación del reflejo del "rebaño" en el mercado cuando los pequeños jugadores intentan captar el movimiento saliente sin un análisis serio. Como resultado, hay compras en la parte superior y ventas en los mínimos. (Hay vida más alla del Bitcoin, 10 Criptodivisas alternativas al Bitcoin para invertir)

Aquí hay algunos criterios para filtrar falsas rupturas:

1. Es deseable analizar la tendencia principal y los niveles de precios claves en timeframes más altos que para la entrada. Si se preserva la tendencia a mediano plazo, y se producen intentos de ruptura contra la tendencia en timeframes menores, entonces la probabilidad de que haya especulaciones ordinarias es alta para recolectar los stop losses del mercado de los traders retail, que constantemente abre posiciones en niveles altos y bajos. Cuanto más largo sea el período de análisis, más fiable será el desglose;

2. Si la dirección en el término medio es la misma que la dirección del intento de ruptura actual, entonces las posibilidades de una ruptura son "verdaderas";

3. Además del hecho de la ruptura, vale la pena analizar los patrones de velas con los que se realizó la ruptura. La ruptura "verdadera" a menudo está formada por una vela con un cuerpo grande y sombras pequeñas, cerradas detrás de un nivel clave. Esto significa que el mercado está realizando serios esfuerzos en la dirección de la ruptura.

Filtro de tendencias ADX

Uno de los problemas a la hora de operar las rupturas es que existe una tendencia hacia el trading extremadamente "de diente de sierra" en los casos en que el sistema detecta una ruptura y la tendencia real no la sigue. Una posible solución es utilizar un indicador de tendencia para filtrar las señales de ruptura. Muchos traders utilizan el popular indicador ADX. (Para elegir adecuadamente un intercambiador de criptomonedas, lea nuestro artículo ¿Cómo elegir correctamente un intercambiador de criptomonedas?)

No operando en los mercados en donde no hay una tendencia clara definida, el trading de “diente de sierra” y las transacciones prolongadas mejorarán ligeramente los resultados del sistema. El ADX se usa para filtrar las rupturas según la investigación de White (White, 1993). Se considera que existe una tendencia si el ADX calculado en los últimos 18 días alcanza un nuevo máximo de seis días. Las entradas se hacen solo si hay una tendencia. (Conozca la Regulación estatal de las criptodivisas en el mundo y cómo afectarán éstas a las cotizaciones de las criptomonedas)

¿Pero es útil el filtrado ADX? Esto ya lo hemos visto en un artículo anterior. Solo agregaré que para los sistemas de rupturas, el uso de ADX puede mejorar ligeramente el resultado final.

Ventajas y desventajas

Las desventajas de los sistemas de rupturas incluyen el hecho de que tengamos que entrar tal vez tarde, sin embargo, como muchos otros modelos basados en seguir una tendencia, pueden ingresar al mercado con un cierto retraso, y algunas veces tan tarde que el movimiento ya ha finalizado. Además, la posición se puede abrir para un pequeño movimiento de precios, no permitiendo obtener ganancias. (Conozca las desventajas y riesgos de invertir en bolsa)

Otro problema hipotético, según muchos traders, es que con la amplia disponibilidad de ordenadores de alto rendimiento, los métodos simples basados en rupturas ya no funcionan bien. Se cree que debido a la gran popularidad de los sistemas de ruptura, los mercados se han adaptado a ellos, y la eficiencia del uso de sistemas de trading de rupturas ha disminuido debido a un aumento en el ruido de los precios cerca de los límites donde se colocan las órdenes basados en las rupturas. Esta circunstancia hace que estos sistemas no funcionen con demasiada frecuencia, especialmente en mercados activos caracterizados por una alta volatilidad. (Permítame recordarle que puede calcular el lote utilizando nuestro artículo ¿Cómo calcular un lote de manera manual?)

La característica común de los sistemas de ruptura es que funcionan mejor en timeframes mayores y en mercados con tendencia. Un sistema de trading construido adecuadamente durante las rupturas debería resolver el problema del ruido cerca de los puntos de entrada al mercado. (Respóndase a la pregunta más importante de un trader: ¿Cómo dejar de perder dinero en Forex?)

Un problema separado es el ancho del canal para la estrategia de rupturas. Si los umbrales se establecen demasiado cerca de los precios actuales, habrá una gran cantidad de señales falsas que conducirán al trading de dientes de sierra: el ruido de los precios generará órdenes en una u otra dirección. Dado que tales movimientos no constituyen tendencias reales, las transacciones, en el mejor de los casos, no generarán ganancias, afectando al capital del trader. (Cómo utilizar el indicador Fractals en Forex para operar con éxito en el mercado de divisas)

Si los límites se extienden demasiado, el sistema concluirá muy pocas transacciones y entrará al mercado demasiado tarde con cualquier movimiento importante. Con un ajuste óptimo de los límites del canal, un sistema teórico basado en modelos de ruptura puede ser muy efectivo: las pérdidas frecuentes y menores causadas por la falta de continuación del movimiento o el ruido de los precios serán compensadas por ganancias significativas durante los grandes movimientos del mercado. (Descubra la Aplicación del Open Interest o Interés Abierto en el trading en Forex. Usos y estrategias)

Para reducir el número de señales falsas y reducir el diente de sierra de una operativa basada en el sistema de rupturas, a veces se combinan con indicadores que presumiblemente determinan la presencia o ausencia de una tendencia en el mercado. Si no hay tendencia, las señales de entrada generadas por el sistema se ignoran; si hay una tendencia, se aceptan para su ejecución. El problema es que los indicadores no siempre funcionan con precisión o no tienen tiempo para reaccionar lo suficientemente rápido, quedando rezagados con respecto al mercado y haciendo que el trabajo del sistema sea imperfecto. De lo contrario, cualquier operador que los aplicara en combinación con una ruptura u otro modelo de seguimiento de la tendencia se enriquecería muy rápidamente, ya que la estrategia comercial solo se incluiría en las tendencias significativas, liderando el comercio sin problemas y de manera constante. (¿Es rentable un sistema de trading basado en medias móviles? ¡Lo comprobamos!)

Conclusión

En general, los sistemas de rupturas simples siguen un patrón predeterminado y no funcionan lo suficientemente bien en los mercados altamente eficientes de hoy. Esto es consistente con el supuesto de que las tendencias rentables son cada vez más pequeñas. Según muchos traders, los mercados se vuelven cada vez más "ruidosos" y contrarrestan las tendencias, lo que complica el trabajo de los métodos anteriores. La excepción son los instrumentos jóvenes, como las mismas criptomonedas, así como los instrumentos de baja liquidez, como los pares USDMXN o USDZAR.

Hay muchas clases de sistemas basadas en rupturas, muchos filtros de tendencias además del indicador ADX y muchas formas adicionales de mejorar las clases de estrategias propuestas de sistemas de trading que no se han considerado aquí. Espero haber logrado brindarle una buena visión general de las clases populares de estrategias de trading basadas en ruptura y una base sólida para sus investigaciones independientes. (Aprenda ¿Cómo aprovecharse de la psicología de los 90% de los traders perdedores?)

Para finalizar, os dejamos con un espectacular vídeo donde un conocidísimo trader youtuber, Leandro Rodriguez, nos ofrece una interesantísima estrategia de Forex utilizando rupturas de máximos o minimos diarios y detectando momentos de alta volatilidad con bandas de bollinger para evitar rupturas falsas. Antes de operar en real con su dinero, recuerde operar en una cuenta demo y en una cuenta cent para comprobar si está preparado para dar el paso a real. Hay brókers Forex de confianza con cuentas cent como los reputados eToro o Forex4you.