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Los traders, como regla general, pueden encontrar bastante bien niveles lógicos de entrada en el mercado. Quizás esto se deba a que se están concentrando seriamente en este aspecto del trading. Sin embargo, cuándo y dónde dejar la posición es a menudo una pregunta más difícil para muchos. (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa)
Muchos quieren darle a su posición un poco de espacio para operar el comienzo de una potencial tendencia, pero cuando el movimiento de tendencia parece detenerse o comenzar a agotarse, sería bueno obtener una señal efectiva para una salida rápida a fin de mantener el máximo beneficio. El uso de intersecciones de medias móviles o el análisis de las líneas de tendencia puede forzarle a salir demasiado pronto, cuando el movimiento realiza solamente retrocesos rápidos, o demasiado tarde, al final de un nuevo movimiento. (Aprenda a leer el mercado con nuestro artículo Todo lo que necesita saber sobre las velas japonesas)
Una buena opción podría ser un sistema parabólico de precio y tiempo, que recibió su nombre por la forma de un modelo que se parece a una parábola o una curva francesa, como lo describió Welles Wilder en su libro Nuevos conceptos sobre sistemas técnicos de operación en bolsa. En este libro, publicado en 1978, introdujo el sistema parabólico y varios otros métodos que ahora son un pilar del análisis técnico. Es sobre el indicador Parabolic SAR (PSAR) de lo que hablaremos hoy: analicemos su algoritmo y sus estrategias de trading. (Conozca Cómo las manos fuertes consiguen manipular el mercado Forex)
Características del indicador
Plataformas de trading: Cualquiera
Pares de divisas: Cualesquiera
Timeframe: Cualquiera
Tiempo de negociación: Sin restricciones
¿Qué es realmente el Parabolic SAR?
Diseñado por Welles Wilder, creador de los indicadores de Forex RSI y DMI, el Parabolic establece posibles zonas de paradas donde el precio es probable que se pare, tanto para posiciones largas como para cortas. También conocido como un indicador de paradas y giros (el nombre completo es Parabolic SAR – paradas y giros parabólicos), el parabolic es más adecuado para colocar órdenes de parada (órdenes stops) que para establecer la dirección del movimiento o la tendencia. (Si acaba de empezar a operar en el mercado Forex, lea nuestros Consejos para construir un plan de trading exitoso)
Este indicador pertenece a los indicadores de tendencia. Representa una línea muy similar a una parábola (de la cual, de hecho, el indicador recibe el nombre), que se superpone en el gráfico de Forex de precios y por ellos (parabolic y gráfico de las cotizaciones), se hacen conclusiones apropiadas sobre el estado del mercado y sus perspectivas de desarrollo. (Si es usted un scalper, lea nuestras 10 reglas básicas para obtener ganancias usando scalping)
Si el precio cruza las líneas del Parabolic SAR, entonces el indicador gira y sus siguientes valores se ubican en el otro lado del precio. Al mismo tiempo, la “parabólica” del indicador será el punto de referencia que va a servir al precio máximo o mínimo del período anterior. La inversión del indicador es una señal sobre el final (transición a la corrección o la llegada de un rango) de una tendencia, o sobre su inversión. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)
Wilder recomendó primero determinar la tendencia y luego operar con los parabólicos en la dirección de esta tendencia. Si la tendencia es alcista, entonces debería comprar cuando el indicador se mueva por debajo del precio. Si la tendencia es bajista, entonces debería vender cuando el indicador se mueva por encima del precio. (¿Quiere ser un trader profesional? Lea nuestro artículo Requisitos para ser un Trader Profesional)
Las posiciones largas deben cerrarse cuando el precio cae por debajo de la línea del indicador técnico, y las cortas cuando el precio sube por encima de la línea Parabolic SAR. Es decir, es necesario realizar un seguimiento de la dirección del movimiento del SAR parabólico y mantener las posiciones abiertas en el mercado solo en la dirección de este movimiento. A menudo, este indicador se utiliza como una línea de trailing stop. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)
Historia del indicador
El indicador fue desarrollado y descrito en 1976 por Welles Wilder. Inicialmente, el nombre de este indicador era SAR, como una combinación de letras mayúsculas "Stop And Revers" ("detención y giro"). Debido a la complejidad del cálculo, el indicador ha encontrado un uso activo en la era de la dominación en el análisis técnico de los equipos informáticos. En la transcripción en castellano, a este indicador también se le conoce como el "Sistema parabólico". Se le llama así porque las señales de cierre dadas en el curso de un cambio de precio, como probablemente ya entendió, dibujan una apariencia de parábola. (Descubra Todos los secretos del Trading de Alta Frecuencia (HFT))
Wilder estaba buscando un sistema que pudiera capturar la mayoría de las ganancias en el mercado de tendencias sin depender de ningún método externo para obtener ganancias. Los cálculos parabólicos dan como resultado una serie de trailing stops, que, en el caso de accionamiento, señalan un cambio de tendencia. Las paradas se recalculan diariamente (o para cada período de tiempo que use) y se acercan a medida que avanza la tendencia. Si la tendencia no puede continuar, el indicador cambiará de posición al contrario y comenzará un nuevo período de tiempo. (Sepa qué hacer cuando un bróker le estafa y le engaña con nuestro artículo ¿Puede realmente recuperar su dinero de un bróker fraudulento?)
Parámetros del indicador
El Parabolic SAR funciona mejor durante los períodos de fuerte tendencia, que el propio Wilder estima que son aproximadamente el 30% del tiempo. Por lo tanto, el trader primero debe determinar si hay alguna tendencia en el mercado usando otros indicadores como, por ejemplo, la línea ADX de Wilder, y luego operar con el parabolic en la dirección de la tendencia. (Invierta y gane dinero en 2019 con nuestros Consejos para inversores en 2019. Qué debe incluir en su cartera)
Para configurar el indicador, solo se configuran dos variables: el paso y el paso máximo. Cuanto más alto esté el paso, más sensible será el indicador a los cambios de precios. Si el paso es demasiado alto, el indicador fluctuará por encima y por debajo del precio con demasiada frecuencia, lo que hace que su interpretación sea bastante difícil. El paso máximo controla la regulación del parabolic a medida que se mueve el precio. Cuanto más bajo se establezca el valor del paso máximo, mayor será la parada de movimiento del precio. (Si no quiere perder más dinero en el trading en Forex, utilice la estrategia Inside Trend System – El sistema de trading perfecto para aquellos que ya están cansados de perder dinero)
Wilder recomendó establecer el valor del paso en 0.02, y establecer el valor máximo del paso en 0.20.
En su libro, Wilder hizo la siguiente importante observación:
"Probé muchos factores de aceleración diferentes y descubrí que un aumento constante de 0.02 funciona mejor, sin embargo, si desea darle al sistema un carácter individual para cambiar los puntos de parada que posiblemente usen otros operadores, use un rango de incremento de pasos entre 0.018 y 0.021. Cualquier aumento incremental en este rango funcionará bien". (Para comprender la acción que tiene el volumen en el precio lea nuestra Guía completa para el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)
Cálculo del indicador
El valor del indicador aumenta si el precio actual de la vela es más alto que el anterior en un mercado alcista, y viceversa. Esto duplicará el factor de aceleración (ACCELERATION), lo que hará que el Parabolic SAR y los precios converjan. En otras palabras, el indicador se acerca al precio más rápido, cuanto más rápido ésta crece o cae. (Sepa Cómo utilizar la estrategia de Forex "Gambito" para operar con éxito)
Para posiciones largas:
SAR (i) = ACCELERATION * (HIGH (i – 1) – SAR (i – 1)) + SAR (i – 1)
Para posiciones cortas:
SAR (i) = ACCELERATION * (LOW (i – 1) – SAR (i – 1)) – SAR (i – 1)
Donde
SAR (i – 1) – el valor del indicador Parabolic SAR de la vela anterior;
ACCELERATION (en adelante AF) – factor de aceleración;
HIGH (i – 1) – el precio máximo para el período anterior;
LOW (i – 1) – el precio mínimo para el período anterior.
En el primer día del juego, el factor de aceleración es 0.02. Esto significa que la salida se desplaza en un 2 por ciento desde la distancia entre el nivel inicial y el valor extremo. El AF aumenta en 0.02 cada vez que un aumento da un nuevo máximo o una caída hace un nuevo mínimo, hasta un valor máximo de 0.20. (Sepa Cómo operar con éxito mediante el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)
Si, durante una larga tendencia, el mercado alcanza tres máximos nuevos, AF se convierte en 0.08 (0.02 + 3 * 0.02), y si el mercado da nueve nuevos máximos, entonces AF alcanza su valor máximo posible de 0.20 (0 , 02 + 9 * 0.02). En este último caso, el precio se mueve diariamente al 20 por ciento de la distancia entre su última posición y el extremo del día. (Si opera con asesores expertos y su trading es automatizado, consiga un VPS gratuito durante un año sin condición alguna leyendo nuestro artículo Servidor VPS gratuito ¿Mito o Realidad?)
Muchos están cambiando el factor de aceleración. Ajustan el valor del paso inicial (0.02) y el valor del paso máximo (0.20). Algunos los aumentan para hacer que el sistema sea más sensible, mientras que otros los reducen para que el sistema reaccione más lentamente. El paso inicial normalmente se encuentra entre 0.015 y 0.025, y el valor máximo de AF es de 0.18 a 0.23. (Gane dinero con uno de los patrones más efectivos del mercado Estrategia de trading en Forex basada en el patrón Fakey)
Aplicación en el trading real para determinar la tendencia
El indicador Parabolic SAR es muy fácil de usar para identificar una tendencia a corto plazo. Si el gráfico de precios está por encima de la curva del indicador, esto indica una tendencia alcista. Si el precio está por debajo de la curva del indicador, esta es una tendencia bajista. Si el gráfico de precios se ha desviado fuertemente de la línea del indicador, entonces, lo más probable, convergerán pronto, y la tendencia cambiará a la inversa, o el mercado entrará en una etapa plana. (Gane dinero con uno de los patrones más efectivos del mercado Estrategia de trading en Forex basada en el patrón Fakey)
Es más conveniente determinar la tendencia en timeframes más altos. Por ejemplo, si está operando dentro del día, debe mirar los parabólicos en los gráficos diarios.
Generación de señales de entrada para una posición
Inicialmente, el parabolic era un sistema de rebote o reversión del precio puro y duro. Cuando el trader estaba operando u observando una tendencia alcista y se activó la orden de salida del mercado, se le sugería en ese momento que realizara una venta con un lote doble. Eso implica, que el trader entrara automáticamente a la baja. Cuando el trader estaba operando u observando una tendencia bajista y hubo una parada, se le sugería que realizara una orden de compra con un lote doble. Eso implica, que el trader entrara automáticamente al alza. (Sepa cuando pasar de una cuenta demo a una cuenta real con nuestro artículo ¿Cómo y cuándo saber si está preparado para pasar de una cuenta demo a una cuenta real?)
En general, la señal para abrir la posición es la intersección del gráfico de precios y el Parabolic SAR, que indica un final o reversión completa o temporal de la tendencia. Cuando el indicador está "invertido", sus siguientes valores se ubican en el otro lado del precio, y el precio máximo o mínimo del período anterior servirá como un nuevo punto de referencia. (¿Alguna vez ha pensado en vivir del trading? Descubra ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)
Lo mejor de este indicador de Forex es que es fácil de usar. Inicialmente, si los puntos están por debajo de las velas, entonces esta es una señal de compra, y cuando los puntos están por encima de las velas, esta es una señal de venta. Probablemente, este es el indicador más fácil de usar, ya que asume que el precio sube o baja. Y, sin embargo, esta herramienta se utiliza mejor en los mercados de tendencias, que se caracterizan por un largo repunte o rally y sus correspondientes retrocesos, y en ningún caso no deben usarse durante los movimientos laterales. (Sepa responder a la pregunta ¿Los tiburones e inversores institucionales invertirán masivamente en Bitcoin en 2019?)
Si es golpeado por una señal falsa dos veces seguidas, entonces esto es un signo de un mercado fijo. Deje de usar los parabólicos, pero no los pierda de vista y espere hasta que le dé dos buenas señales en el papel. (Conozca los algoritmo y otras reglas diferentes para establecer los stop losses en Todo lo que necesita saber sobre el Stop Loss)
Colocación del stop loss y el trailing stop
El uso más generalizado de este indicador es como un trailing stop, al hacerlo de esto modo, implica que el valor actual del SAR es una parada solo para la vela actual (para la siguiente vela habrá un nuevo nivel). (Conozca Después de la bifurcación del Bitcoin Cash, ¿cuál es el verdadero Bitcoin?)
Los perdedores se arruinan debido a que mantienen las posiciones de perdidas con la esperanza de una reversión del mercado. El Parabolic protege al trader de su propia indecisión y lo subordina a una disciplina de hierro. Él establece una orden de salida al mismo tiempo que abre una posición y desplaza el stop a favor de la dirección de la tendencia. (Aprenda ¿Cómo aprovecharse de la psicología de los 90% de los traders perdedores?)
Si usted está siguiendo u operando el mercado para subidas o bajadas, y los precios se mantienen constantes, el Parabolic le da una señal de que el momento para ingresar no es el adecuado. No debería haber estado vendiendo o comprando si no estaba seguro de que los precios subirían o bajarán casi inmediatamente después de la transacción. El SAR Parabolic no le permite seguir una tendencia que no lleva a ninguna parte. Simplemente le dará una señal para una reversión, o ajustará su stop tan cerca del mercado que se producirá una salida. (¿Es rentable un sistema de trading basado en medias móviles? ¡Lo comprobamos!)
Pero durante una monótona tendencia, el parabolic es extremadamente útil. Si los precios suben o bajan sin retrocesos, es muy difícil establecer correctamente los stops utilizando gráficos e indicadores regulares. En estas condiciones, el SAR parabolic es la mejor herramienta para seleccionar el nivel de colocación de los stops. (Descubra la Aplicación del Open Interest o Interés Abierto en el trading en Forex. Usos y estrategias)
Si comienza a usar los parabólicos en este mercado, retroceda unas semanas y ajuste sus parámetros. Arrastre los stops después del indicador del gráfico diario, pero con una excepción: si le dice que el nivel del stop debe estar dentro del rango de precios del día anterior, no lo haga. Los stops siempre deben estar fuera del rango de precios del día anterior. (Cómo utilizar el indicador Fractals en Forex para operar con éxito en el mercado de divisas)
Cierre de la posición según el Parabolic SAR
Uno de los puntos de vista sobre el uso del indicador Parabolic SAR es que su propósito principal es buscar momentos óptimos para cerrar una posición. Cuando el gráfico de precios cruza el gráfico de indicadores, es una señal para cerrar una posición, ya que se inició la reversión del mercado, la reversión o la transición a un mercado en rango. (Respóndase a la pregunta más importante de un trader: ¿Cómo dejar de perder dinero en Forex?)
En este caso, el gráfico Parabolic SAR se considera como el nivel óptimo para salir de una posición. Con este enfoque, el punto de entrada al mercado se selecciona sobre la base de otros métodos: otros indicadores técnicos, patrones de precios, datos económicos, etc. (Permítame recordarle que puede calcular el lote utilizando nuestro artículo ¿Cómo calcular un lote de manera manual?)
Operar junto con otros indicadores
Finalmente, existe un enfoque más robusto y más profesional, según el cual el indicador SAR parabolic debe utilizarse principalmente para determinar el momento de salida del mercado, pero también puede (aunque no es obligatorio) usarse para ingresar al mercado, pero necesariamente cuando lo confirman otros indicadores. Wilder siguió un enfoque similar, recomendando el uso de su indicador ADMI/ADX (Average Directional Movement Index) como un filtro adicional, por ejemplo. (Conozca las desventajas y riesgos de invertir en bolsa)
En resumen, la línea +DI (verde) debe ser más alta que -DI (roja) para una tendencia alcista, respectivamente, para una tendencia bajista, la imagen es opuesta. La línea negra del ADX muestra la fuerza de la tendencia. Una tendencia se considera lo suficientemente fuerte si el valor del indicador está por encima de un cierto valor de umbral, por ejemplo, 25. Además, el ADX no debe disminuir en el momento de abrir una transacción. (Conozca la Regulación estatal de las criptodivisas en el mundo y cómo afectarán éstas a las cotizaciones de las criptomonedas)
La figura de arriba es un ejemplo de transacciones para el par de divisas GBPUSD, de un timeframe diario. En el período comprendido entre abril de 2018 y el momento actual se realizaron 7 transacciones. De los seis cerrados, tres obtuvieron una buena ganancia, dos cerraron en una pequeña pérdida y uno en una pequeña ganancia (de hecho, el cierre se produjo dentro del rendimiento cero). En total, obtuvo 1039 puntos. Como estas operaciones se produjeron con un lote de valor 0.1, se trata de unos 1000 dólares de ganancia, bastante decente para trabajar solo con un par de divisas. (Para elegir adecuadamente un intercambiador de criptomonedas, lea nuestro artículo ¿Cómo elegir correctamente un intercambiador de criptomonedas?)
Conclusión
El indicador Parabolic SAR, desarrollado por Wales Wilder, es una herramienta valiosa para operar en los mercados actuales. Este sistema es difícil de calcular, pero es bastante accesible para que lo utilice casi cualquier trader con experiencia. A diferencia de la mayoría de los métodos de análisis, ya sean técnicos o fundamentales, los parabólicos son siempre inequívocos: simplemente no tienen una posición neutral e indeterminada. Una vez realizada la entrada en la posición, el parabólico define claramente dónde se ubica el punto de pivote y la posible salida de este. Y lo más importante, recuerde hacer trading con los mejores brókers de Forex como XTB.com o JustForex. (Descubra al Indicador VWAP – Un indicador potente para el análisis de volumen del precio)
Y para finalizar el artículo, os dejamos como siempre un interesante vídeo relacionado con el tema. En este caso, os dejamos un vídeo con una estrategia para opciones binarias utilizando el indicador Parabolic Sar, que aseguran sus creadores que tiene un 90% de efectividad. ¿No está nada mal, verdad? ¡Nos leemos pronto, y mientras tanto, ganen dinero!
