¿Es rentable un sistema de trading basado en medias móviles? ¡Lo comprobamos!

Cualquiera que haya experimentado el trading en los mercados financieros sabe lo que es una Media Móvil. Este indicador técnico clásico está tan extendido que se encuentra en casi todos los sistemas de trading. Incluso si la estrategia no utiliza directamente las medias móviles, lo más probable es que encuentre otros indicadores de Forex que utilicen las medias móviles en sus cálculos. Hoy hablaremos sobre el uso directo de las medias móviles en los sistemas de trading, realizaremos pruebas de las estrategias de trading más comunes que utilizan medias móviles y concluiremos si vale la pena mirar y utilizar este indicador en los mercados de hoy o buscar el Santo Grial en otro lado (modo irónico: on). (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa)

Puede familiarizarse con el indicador en este artículo. Este artículo de nuestro Blog de Forex le dará a conocer las principales opciones para su cálculo y los conceptos básicos de la aplicación práctica. Además, en este artículo puede familiarizarse con toda la variedad de tipos de medias móviles, que aparecieron con el desarrollo de la tecnología y, en particular, con la aparición de los ordenadores domésticos. (Aprenda a leer el mercado con nuestro artículo Todo lo que necesita saber sobre las velas japonesas)

Básicamente, las medias móviles se utilizan para reducir el ruido no deseado en las series temporales, de modo que el comportamiento del mercado que subyace en el proceso de fijación de precios se vuelva más claro y visible, es decir, mejor expresado. Proporcionan un suavizado de datos. Como método de suavizado, la media móvil es un filtro de paso bajo específico, que omite la actividad de baja frecuencia y suprime los procesos de alta frecuencia y de rápida variación. En el gráfico de precios, los procesos de alta frecuencia se ven como oscilaciones verticales rápidas, es decir, como ruido, y los procesos de baja frecuencia se ven como tendencias u ondas más suaves. (Conozca Cómo las manos fuertes consiguen manipular el mercado Forex)

Además de la capacidad de reducir el ruido de las series temporales, las medias móviles tienen las ventajas de simplicidad, claridad y funcionalidad. Sin embargo, al igual que con cualquier método poderoso de filtrado o suavizado de datos en tiempo real, tienen la desventaja de retrasarse. Aunque los datos suavizados son más limpios y, por lo tanto, más adecuados para el análisis, existe un retraso entre los datos en la serie original y en la secuencia de datos suavizados. Este retraso puede ser un problema grave si necesita una reacción rápida a los eventos, ya que a menudo es importante para los traders. (Si acaba de empezar a operar en el mercado Forex, lea nuestros Consejos para construir un plan de trading exitoso)

En algunos casos, el retraso no es un problema, por ejemplo, en sistemas de trading donde la línea de precios cruza a la media móvil; de hecho, el precio debe superar la media para que un sistema de este tipo funcione. El retraso es más problemático en los modelos donde se utilizan los puntos de reversión del gráfico de la media móvil o su pendiente para tomar decisiones. En tales casos, un retraso significa una respuesta demorada, lo que es probable que conduzca a transacciones desventajosas. (Si es usted un scalper, lea nuestras 10 reglas básicas para obtener ganancias usando scalping)

Todas las medias móviles suavizan las series temporales usando algún proceso de promediado. Las diferencias son solo en qué peso específico se asigna a cada uno de los puntos de suma y en qué medida la fórmula se adapta a las condiciones cambiantes. Las diferencias entre los tipos de medias móviles se explican por diferentes enfoques al problema de reducir el retraso y aumentar la sensibilidad. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)

Tipos de sistemas de trading basados en medias móviles

Los modelos de sistemas de trading basados en medias móviles generan señales de compra o venta basadas en la relación entre la media móvil y el precio o entre dos (o más) medias móviles. Hay modelos que siguen la tendencia y otros que van a contra tendencia.

Los modelos más populares siguen la tendencia y están a la trasera del mercado (llevan un retardo como ya hemos explicado). Por otro lado, los modelos que van en contra de la tendencia, predicen reversiones. Esto no significa que los modelos que siguen el mercado funcionen peor que los de contra-tendencia. Las entradas a favor de la tendencia, incluso con un retardo, se consideran más fiables y rentables que los intentos de predecir reversiones, que solo ocurren ocasionalmente en el momento esperado: el extremo global suele ser uno, mientras que habrá muchos locales. (¿Quiere ser un trader profesional? Lea nuestro artículo Requisitos para ser un Trader Profesional)

Los métodos de seguimiento de tendencias para generar señales de trading basadas en medias móviles se pueden implementar de varias maneras. Uno de los modelos más simples se basa en la intersección de medias móviles: el trader compra cuando los precios suben por encima de la media móvil, y vende cuando los precios caen por debajo de ella. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)

En lugar de esperar a que la línea media y los precios se crucen, puede usar una media móvil rápida y su intersección con una más lenta. Una señal de compra se produce cuando la media móvil rápido sube por encima de la lenta, y una señal de venta, cuando la media rápida cae por debajo de la lenta. La suavización de la serie de datos originales mediante el uso de medias móviles reduce el número de falsas intersecciones y, por lo tanto, reduce la frecuencia de las señales no rentables. (Descubra Todos los secretos del Trading de Alta Frecuencia (HFT))

Otra forma de utilizar medias móviles se basa en utilizar la intersección de una media móvil y varias medias móviles con los mismos parámetros, pero con diferentes múltiplos. En este caso, se produce una señal de compra cuando la media móvil original rápida se eleva por encima de las varias medias móviles y la señal de venta cuando la media original cae por debajo de las varias medias móviles. La elección de la magnitud de los cambios puede reducir el número de falsas intersecciones, reduciendo la frecuencia de las señales no rentables. A veces, se utilizan varias medias móviles desplazadas con diferentes cambios y diferentes períodos simultáneamente, como, por ejemplo, en el cocodrilo B. Williams o en el indicador Ichimoku. (Sepa qué hacer cuando un bróker le estafa y le engaña con nuestro artículo ¿Puede realmente recuperar su dinero de un bróker fraudulento?)

Las medias móviles también se pueden usar para recibir señales de entrada en los sistemas contra tendenciales. Los precios a menudo reaccionan a la línea de movimiento como niveles de soporte y resistencia, en los que se basa la regla de entrada, según la cual compran cuando los precios caen a una media móvil o se cruzan de arriba a abajo, y se venden cuando se elevan o se cruzan por debajo. Se supone que los precios se recuperan del nivel de la media móvil, cambiando la dirección del movimiento. (Invierta y gane dinero en 2019 con nuestros Consejos para inversores en 2019. Qué debe incluir en su cartera)

¿Qué hemos comprobado de las estrategias de trading basadas en medias móviles?

Por lo tanto, planeo probar cinco enfoques clásicos para el uso de medias móviles en sistemas de trading:

1. Intersección del precio con la media móvil;

2. Intersección de dos medias móviles;

3. Uso de medias móviles con desfases o múltiplos (Alligator e Ichimoku);

4. Intersección del precio con una media móvil desfasada;

5. Trabajar con varias medias móviles (tres, cuatro).

Además de experimentar con los sistemas en sí, también reflexionamos sobre varios filtros y técnicas que están diseñados para mejorar el rendimiento del sistema. Y, además de esta información, elegí más de una docena de sistemas de trading modernos basados en medias móviles, que encontré en varios sitios web y foros en Internet y me gustaría mostrar este artículo exclusivo de TopBrokers.com. (Si no quiere perder más dinero en el trading en Forex, utilice la estrategia Inside Trend System – El sistema de trading perfecto para aquellos que ya están cansados de perder dinero)

Entonces, hoy nos enfrentamos a varias preguntas a las que intentaremos encontrar la respuesta:

– ¿Vale la pena intentar crear sistemas de trading basados en medias móviles o esta herramienta ya está obsoleta?

– ¿Cuáles son las mejores formas de generar señales de trading basadas en medias móviles?

– ¿Qué métodos de filtrado de señales generadas se pueden aplicar y en qué casos?

– ¿Vale la pena prestar atención a los sistemas de trading modernos basados en medias móviles?

– ¿Qué tipos de medias móviles son más efectivas y en qué casos?

Como puede ver, se han planteado muchas preguntas y estamos ante un estudio muy extenso. Sin embargo, creo que las respuestas a ellos son de interés para muchos traders y serán útiles tanto para los principiantes como para los más experimentados. Debe tenerse en cuenta que este estudio se realiza para el mercado Forex: para los mercados de productos básicos, metales y mercados de valores, las respuestas a éstos podrían llegar a ser completamente diferentes. (Para comprender la acción que tiene el volumen en el precio lea nuestra Guía completa para el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)

Y, para no estirar más este estudio, que ya de por sí es suficientemente extenso, elegí solo unos pocos pares de divisas para la investigación, tratando de elegirlos de tal manera que la naturaleza de su comportamiento fuera lo más diferente posible entre sí. Sin embargo, estos pares deben ser del grupo de los más populares (majors). Elegí a los pares: GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD y AUDUSD. No incluí el USDCHF, ya que se correlaciona con el EURUSD, y el NZDUSD debido a la correlación con el australiano. Por lo tanto, en nuestra cartera de pares de divisas se pueden encontrar pares en tendencia y en rangos, con una volatilidad relativamente alta y baja, con movimientos bruscos y suaves durante el día. ¡Vamos allá! (Sepa Cómo utilizar la estrategia de Forex "Gambito" para operar con éxito)

Intersección del precio y una media móvil

La estrategia de trading más simple basada en el uso de medias móviles se basa en el uso del cruce del precio y una media móvil. La base de esta estrategia es una idea de trading muy simple: una media móvil en un mercado en tendencia, en el que los datos de la media móvil están retrasados con respecto al precio (debido al mismísimo principio de calcular una media móvil). Por lo tanto, se considera que, si el precio es mayor que su media móvil, entonces la tendencia es alcista y si el precio es menor que la media móvil, entonces la tendencia es bajista. En consecuencia, si el precio cruza su media móvil, podemos asumir que la dirección de la tendencia ha cambiado. (Sepa Cómo operar con éxito mediante el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)

El uso de este principio simple es la base del sistema de negociación más simple basado en la media móvil. Visualmente, mirando el gráfico, podemos suponer que este enfoque en el trading tiene el potencial de generar ganancias. Teóricamente, podemos obtener enormes beneficios de cada transacción, al obtener un beneficio de la mayoría de los movimientos de tendencia. Solo queda una pregunta: ¿sería posible que todas estas ganancias podríamos perderla en falsas señales cuando el mercado está en rango? ¿Podríamos obtener muchas señales falsas cuando el mercado está en rango? Para responder a esta pregunta hicimos una comprobación del hecho. (Si opera con asesores expertos y su trading es automatizado, consiga un VPS gratuito durante un año sin condición alguna leyendo nuestro artículo Servidor VPS gratuito ¿Mito o Realidad?) 

El sistema de trading generará señales de entrada al abrir una vela diaria en un lado de la media móvil y cerrarse en el lado opuesto. La señal de salida se generará junto con la señal de entrada opuesta. Este tipo de sistema se llama reversibles: las transacciones se abrirán constantemente, cuando se reciba una nueva señal, la operación actual se cerrará y se abrirá una nueva en la dirección opuesta. (Gane dinero con uno de los patrones más efectivos del mercado Estrategia de trading en Forex basada en el patrón Fakey)

No se utilizará ningún control de posición como trailing stops. Tampoco se utilizarán órdenes de take profit y stop loss. En la ejecución automática, un sistema de este tipo es peligroso: en caso de que se caiga el servidor en el que está instalado, puede sufrir pérdidas ilimitadas. Por lo tanto, se requiere la instalación de órdenes restrictivas (al menos, stop-loss) en el trading real. No obstante, para hacer este testeo, podemos ignorar esta regla. (Gane dinero en el mercado Forex de la manera más simple y sencilla con nuestro artículo Aprenda a operar en el mercado Forex a través del análisis de la oferta y la demanda)

En nuestro sistema de trading básico, solo un parámetro optimizado es el período de la media móvil. Aquí están los resultados de una de las optimizaciones:

Tal resultado, cuando la mayoría de las operaciones muestran una salida en ganancias, indica que el sistema es bastante estable y que los resultados no son accidentales. La estrategia es de hecho rentable para la mayoría de los valores del parámetro de optimización, el modelo es eficiente y el beneficio no es el resultado de una combinación aleatoria de circunstancias. (Sepa cuando pasar de una cuenta demo a una cuenta real con nuestro artículo ¿Cómo y cuándo saber si está preparado para pasar de una cuenta demo a una cuenta real?)

Por supuesto, el número de transacciones con el crecimiento del período de la media móvil disminuye, pero incluso con un período alto (desde 200 y más) sigue siendo lo suficientemente grande (150-200 transacciones) para confiar en los resultados de la prueba. Ahora echemos un vistazo más de cerca a los resultados óptimos:

Esta estrategia funciona mejor en los pares de divisas GBPUSD y AUDUSD, independientemente del tipo de media móvil utilizada. La variante suavizada y exponencial funciona mejor en el par USDCAD, y la más simple en el EURUSD. El par USDJPY mostró una baja eficiencia en esta estrategia, sin embargo, las medias móviles exponenciales y suavizadas funcionan mejor. (Sepa responder a la pregunta ¿Los tiburones e inversores institucionales invertirán masivamente en Bitcoin en 2019?)

Resumen de estadísticas para una media móvil simple:

Ahora trataremos de elegir los filtros apropiados, para los cuales usaremos solo una media móvil simple. Los filtros más mencionados en la literatura son:

– Entrada después de 1-3 velas, si la señal no ha desaparecido:

Este filtro en todos los casos redujo significativamente el número de señales falsas y aumentó la ganancia final del sistema;

– Entrada después de romper la media y el precio que pasa una cierta distancia de la media, dependiendo de la volatilidad actual (por ATR). Esta distancia debe aparecer entre el precio y la media móvil dentro de un cierto tiempo que no exceda el especificado en la configuración:

Este filtro fue menos efectivo que el anterior, además elimina demasiadas operaciones;

– Entrada después de romper una media móvil construida por precios High/Low:

Este filtro mostró una eficiencia aún menor que la anterior.

Algunos filtros de entrada mejoran los parámetros del sistema, y sus combinaciones también pueden dar mejores resultados. Sin embargo, el sistema de trading es de tendencia clásica, en el que el número de transacciones rentables es mucho menor que el 50%, y el tamaño de una transacción rentable excede en el tamaño de una pérdida en cinco o más veces. Tal sistema es muy difícil de operar psicológicamente y a los traders privados que están acostumbrados a operar de una forma más cómoda, tal sistema no es adecuado. Un típico gráfico del balance tiene la forma de una "escalera": (¿Alguna vez ha pensado en vivir del trading? Descubra ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)

Los largos períodos de pérdidas en combinación con un pequeño número de transacciones causarán una incomodidad muy significativa durante la negociación. Sin embargo, las tendencias siempre existirán en el mercado y, como muestra la historia, aparecen con bastante regularidad. Y esto significa que dicho sistema funcionará y ganará el mayor tiempo posible, sin perder nunca su relevancia. Otra cosa es que no todos los traders pueden soportar una pérdida que dure, por ejemplo, una década. (Conozca los algoritmo y otras reglas diferentes para establecer los stop losses en Todo lo que necesita saber sobre el Stop Loss)

Y, finalmente, en la figura anterior puede ver las estadísticas generales del sistema de comercio utilizando el filtro de entrada más exitosa. Como puedes ver, está lejos de ser perfecto. De hecho, la cuenta estuvo en pérdidas de 2011 a 2015, hecho que no todos los especuladores de divisas pueden soportar. (Conozca Después de la bifurcación del Bitcoin Cash, ¿cuál es el verdadero Bitcoin?)

Intersección de dos medias móviles

En el ejemplo anterior, usamos el principio más simple de aplicar en un sistema de trading basado en una media móvil, tomado en su forma pura y con algunos filtros para las señales de entrada. Sí, funciona fundamentalmente, como la mayoría de los métodos de indicadores de análisis técnico, pero los problemas, como siempre, están en los detalles y matices. Y uno de los matices del ejemplo considerado es el hecho de que tales estrategias funcionan mal en mercados donde no hay una tendencia pronunciada. Se abre una multitud de operaciones contrarías en los movimientos "ruidosos" del precio, perdiendo al mismo tiempo las ganancias acumuladas en las secciones de la tendencia del mercado. (Conozca Todo lo que necesita saber sobre operar en Forex los viernes)

Esta deficiencia se puede eliminar parcialmente utilizando la intersección de dos medias móviles, una de los cuales, es más rápida con un período más corto, es un equivalente suavizado del gráfico de precios, y el segundo, más lento, se utiliza para determinar la dirección de la tendencia. Al elegir la relación entre los períodos de la media móvil, MA (Movil Average), puede reducir el número de operaciones "falsas" del sistema debido a los componentes de ruido del movimiento del precio, así como reducir el número de transacciones en los segmentos de mercado con una tendencia lateral. (Utilice correctamente el Keltner Channel para su estrategia de trading, Estrategia de trading en Forex: El indicador Keltner Channel)

La idea de trading para este caso también es muy simple: si la media móvil rápida está por encima de la MA lenta, entonces la tendencia es alcista y, si está por debajo, es bajista. Por consiguiente, los puntos de intersección de la MA rápida y lenta se consideran como puntos de cambio en la dirección de la tendencia y se utilizan como señales de negociación del sistema:

Ahora mira los resultados:

Al igual que en el sistema anterior, el par GBPUSD muestra los mejores resultados. El EURUSD también tuvo un buen rendimiento. Los pares de divisas restantes mostraron aproximadamente los mismos resultados, notablemente mejor que cuando la MA fue atravesado por el precio. (Sepa de los que pocos conocen… GRAM (TON) VS BITCOIN (BTC) en 2019: La lucha de las dos mejores criptomonedas mundiales. Sus pros y sus contras)

En general, la mayoría de los resultados de optimización están por encima de la rentabilidad cero, lo que indica una estabilidad satisfactoria del sistema de trading. Los resultados más rentables para el par GBPUSD, por ejemplo, se obtienen utilizando una media móvil rápida con un período de 50 a 100 y una media móvil lenta con un período de 110 a 180. (Aprenda "in situ" Cómo operar acciones en los brókers de Forex: Comisiones, Swaps, Spreads)

Al optimizar, muchos valores negativos corresponden a conjuntos de parámetros, donde el período de la media móvil rápida resultó ser más alto que el período lento, es decir, las reglas del sistema eran inversas. De hecho, con el conjunto correcto de configuraciones, los trades no exitosos serán significativamente menores. (Conozca a Los 5 traders de Forex que llegaron a ser millonarios)

Modificar las reglas del sistema ayudará a evitar esta situación. En lugar de establecer directamente el período de media móvil rápido, estableceremos un cierto coeficiente en el rango de 0.01 a 0.99. Entonces MA_fast_period = MA_coeff * MA_slow_period.

Por lo tanto, el período de la media móvil rápida nunca excederá el período de la lenta.

Obtuvimos una imagen muy similar de la distribución de resultados, pero, esta vez, hubo muchos menos operaciones fallidas. Se obtuvieron un total de 1 715 resultados, negativos, alrededor del 30%.

Este sistema de trading supone un comercio más cómodo, los períodos de pérdidas son más cortos aquí. La transacción rentable promedio básicamente excede el promedio no rentable de dos a tres veces, y el número de transacciones rentables se mantiene alrededor del 40-60%, dependiendo del par de divisas. Tales estadísticas son más aceptables para un trader minorista: (Descubra al Indicador VWAP – Un indicador potente para el análisis de volumen del precio)

Al mismo tiempo, si se recoge una cartera de al menos los pares de divisas que probé, las características de dicho sistema pueden ser bastante interesantes desde el punto de vista de la inversión a largo plazo:

Por supuesto, los períodos de pérdidas son todavía bastante grandes, pero, en general, los resultados del sistema se ven mucho mejor que en el caso anterior. Sin embargo, aquí vemos un período de pérdida muy largo de 2012 a 2014, así como de mediados de 2017 a hoy y de 2001 a 2003. (Conozca qué le espera al Litecoin en el 2019 con nuestro exclusivo artículo Predicción y pronóstico del desarrollo del precio del Litecoin para 2019)

Uso de medias móviles con desfases o múltiplos

Otra forma de utilizar las medias móviles se basa en el uso de la intersección de la MA y múltiplos de la media móvil para desplazarla hacia adelante (hacia atrás) con los mismos parámetros.

En este caso, se produce una señal de compra cuando la MA original se eleva por encima de la media móvil desfasada, y la señal de venta, cuando la media original cae por debajo de la desfasada. Al elegir el múltiplo del desfase, puede reducir el número de intersecciones falsas, reduciendo la frecuencia de las señales no rentables.(Entienda lo que es el Blockchain o cadena de bloques leyendo nuestro artículo ¿Qué es el Blockchein y para qué sirve?)

Una variante de este método es un método que utiliza la intersección del gráfico de precios con el MA desplazado, o el gráfico de precios con el gráfico de precios desplazado hacia adelante. Cabe señalar que la última opción (utilizada, por cierto, en el popular indicador Ichimoku) no es más que otro registro del indicador Momentum. El gráfico de precios, junto con las medias móviles desplazados hacia adelante, también se utiliza en el sistema de trading B. Williams. Consideraremos la opción de cruzar dos medias móviles con y sin desplazamiento o desfase: (Si no sabe qué significa las iniciales ICO, es de lectura obligada nuestro artículo ¿Qué son las ICO? ¿Podemos ganar dinero con ellas?)

Del gráfico siguiente se puede ver que cualquiera que sea la magnitud del desfase, el período óptimo es de 90 a 150:

Los resultados negativos están nuevamente dentro del 30%, lo cual es bastante aceptable y sirve como una señal de que el sistema es lo suficientemente estable. En cuanto a los resultados del sistema, no son mucho peores que el sistema de trading basado en la intersección de dos medias móviles:

Si combinamos todos los pares de divisas probados en una cartera, obtenemos la siguiente imagen:

La imagen es muy similar al resultado de la intersección de dos medias móviles diferentes, pero el número de transacciones rentables es menor, y las transacciones rentables en promedio es más de tres veces mayor que las transacciones de pérdida en promedio. En este caso, los periodos de pérdida son más prolongados. En general, vale la pena elegir el sistema comercial anterior. (Hay vida más alla del Bitcoin, 10 Criptodivisas alternativas al Bitcoin para invertir)

Intersección del precio con una media móvil desfasada

Consideramos esta variante de una estrategia de trading por la razón de que se utiliza como una señal de entrada en varios sistemas comerciales.

La idea de trading es ligeramente diferente del caso anterior. La única diferencia es que en lugar de la intersección de dos medias móviles, se utiliza la intersección del precio y la de una media móvil desfasada.

Para este sistema, se obtuvieron muchos resultados negativos, hasta un 50%, lo que puede indicar que el modelo es inestable. Sin embargo:

Como puede verse, son acordes con el modelo de intersección de precios de una sola MA sin desfase. Aquí están las estadísticas que resumen todo lo acontecido:

Los parámetros del sistema son muy similares al primer sistema de trading que revisamos. Por cierto, si comparas visualmente todas las pruebas del resumen, verás que las curvas de rendimiento son similares a ellas: los mismos períodos de crecimiento y los mismos lugares de graves pérdidas. Todo esto sugiere que los sistemas basados en medias móviles generan señales muy similares. En algún lugar resultan más efectivos, en otras menos efectivas, pero el resultado final no depende en gran medida de la configuración específica, sino del comportamiento del mercado en sí. (Para elegir adecuadamente un intercambiador de criptomonedas, lea nuestro artículo ¿Cómo elegir correctamente un intercambiador de criptomonedas?)

Además, todo esto indica indirectamente una estabilidad bastante alta de los sistemas de trading basados en medias móviles: si la mayoría de las configuraciones en un par de divisas en particular obtienen una ganancia, entonces no es tan importante cuáles utilizar. Si el mercado no cambia (las tendencias no desaparecerán, lo cual es poco probable), entonces el sistema, con una gran probabilidad, traerá ganancias a su propietario durante un largo período de tiempo. ¿Qué tan aceptable es un beneficio potencial para un trader? Es otra pregunta, pero a juzgar por los resultados de las pruebas, tiene muchas posibilidades de adaptarse a muchos. (Conozca la Regulación estatal de las criptodivisas en el mundo y cómo afectarán éstas a las cotizaciones de las criptomonedas)

Sistema de trading de múltiples timeframes con MAs

Esta estrategia de trading es el equivalente a una intersección aleatoria del precio y una media móvil, pero solo para varios timeframes que difieren en la escala de tiempo de la presentación de los datos. La esencia de la idea de trading para este caso es la siguiente: creemos que la tendencia es al alza, si el precio está en una zona mayor que las tres medias móviles, es decir, que tres tendencias de diferente duración en tres marcos temporales múltiples de presentación de datos se clasifican como ascendentes. Para hacer esto, tomamos los marcos de tiempo H4, D1 y W1 y trazamos en ellos medias móviles con diferentes períodos. (Conozca Después de la bifurcación del Bitcoin Cash, ¿cuál es el verdadero Bitcoin?)

El sistema fue muy estable, menos del 10% de las operaciones totales resultaron ser negativa. Sin embargo, los resultados en sí no son muy impresionantes. Aquí están:

Y aquí están los resultados de las estadísticas de resumen para todos los pares evaluados:

Como puede ver, los resultados no son mucho mejores que los resultados del primer sistema de trading que consideramos.

Sistemas de trading basados en el indicador Alligator B.Willians

Las opiniones sobre los libros de B. Williams "Trading Chaos" y "New Dimensions in Exchange Trading" en la esfera del trading van desde el rechazo total hasta la adoración entusiasta. Lo que no existe es la indiferencia, y una vez que se habla de libros y métodos, tienen algo en ellos, al menos, deben rendir homenaje al talento popularizador de B. Williams. (Permítame recordarle que puede calcular el lote utilizando nuestro artículo ¿Cómo calcular un lote de manera manual?)

La estrategia de trading de Bill Williams no es un sistema de trading mecánico, sino un cierto complejo comercial y analítico de un gran conjunto de reglas y técnicas para analizar el mercado y llevar a cabo operaciones de trading, según las cuales todos pueden crear su propia estrategia de trading.

Consideraremos solo uno de los elementos incluidos en el complejo comercial y analítico de B. Williams, y nos basaremos en el uso de un conjunto de medias móviles desfasadas, el llamado “Alligator” de Bill Williams, y las estrategias de trading más simples que se pueden construir en base a este indicador.

El indicador cocodrilo (Alligator) consta de tres media móviles desfasadas en diferentes períodos con diferentes valores, considerando estas tres medias móviles en un solo conjunto como un objeto. Un Alligator no es más que un conjunto de tres medias móviles desfasadas con períodos de 9 (desfase 3), 15 (desfase 5) y 25 (desfase 8), calculados sobre el precio medio del gráfico. Varias combinaciones de la posición relativa del gráfico de precios y los elementos del indicador sirven como una guía para ciertas acciones en el mercado. El cocodrilo es muy popular, especialmente entre los traders novatos. Considere las pruebas que dan el uso del cocodrilo como un elemento de una estrategia de trading. (¿Quiere llegar un day trader? Conozca las Ventajas e inconvenientes del trading intradía)

Bill Williams, un psicólogo de formación, escribe de manera figurada y vívida, teniendo en cuenta la psicología de la percepción del texto por parte del lector. Por lo tanto, sus libros son recordados, especialmente si fueron leídos durante su etapa inicial con el mercado. El Alligator, según Williams, está cazando presas, que es el precio. Cuando las líneas de Alligator se entrelazan con la línea del gráfico de precios, la presa se captura, el cocodrilo se alimenta y es pasivo. El trader en este momento también debe estar en modo de espera. (Sepa cómo usar y los secretos del indicador de sentimiento de mercado en Forex)

Aprovechando la pasividad del Alligator, la presa: el precio comienza a alejarse lentamente de la zona de las líneas del indicador, el cocodrilo comienza a sentir hambre, se despierta y abre la boca, tratando de atrapar a la presa escurridiza. Primero, los labios del lagarto se abren, la línea verde, luego los dientes, la línea roja y, finalmente, las mandíbulas abiertas, la línea azul.

Las líneas del indicador están ordenadas en verde-rojo-azul y siguen el precio mientras la tendencia continúa. Como la tendencia no puede durar para siempre, tarde o temprano el cocodrilo atrapa a la presa y el precio vuelve a caer en la zona de las líneas del indicador. El proceso con estas u otras diferencias se repite cíclicamente a medida que aparecen y se desarrollan nuevas tendencias.

La primera idea de trading que surge al considerar el indicador Alligator Williams es usarlo como un indicador de tendencia. Si las líneas indicadoras están organizadas en orden verde-rojo-azul, entonces es obvio que la tendencia es alcista, si el orden de las líneas es azul-rojo-verde, entonces la tendencia es bajista. Intentemos probar una estrategia de trading basada en el orden de las líneas del cocodrilo.

Para las compras, destacamos el cumplimiento simultáneo de las condiciones en que la línea verde está por encima de la roja y la línea roja por encima de la azul. Para las ventas debe cumplirse simultáneamente las condiciones de que la línea verde esté por debajo de la línea roja y la línea roja esté por debajo de la línea azul. La condición para abrir las posiciones se complementa al verificar la posición relativa del precio de cierre y la línea roja del Alligator para que no haya conflicto entre las reglas de apertura y cierre de las posiciones. No utilizaremos ninguna optimización, verificaremos el cocodrilo en su forma original. (Nunca olvide utilizar Los principios básicos sobre la gestión del riesgo en Forex)

Este sistema no dio ningún resultado positivo:

Consideramos varias opciones típicas para construir sistemas de trading basados en mediass móviles, y también consideramos varios filtros para las señales de entrada. Descubrimos algunas características interesantes, como la fuerte "similitud" de los gráficos de balance de los sistemas probados.

Además, encontramos la respuesta a la mayoría de las preguntas planteadas. Por ejemplo, se puede decir con seguridad que una media móvil sigue siendo una herramienta bastante efectiva para el análisis técnico y que los sistemas basados en ella pueden ser bastante efectivos. El sistema en la intersección de dos medias móviles resultó ser el mejor, con el tipo más efectivo de una media móvil diferente para cada par de divisas.

Los ejemplos típicos que consideramos no agotan la posible variedad de opciones para utilizar las medias móviles como elementos de los sistemas de trading, pero proporcionan la base para formalizar y estudiar prácticamente cualquier estrategia comercial basada en medias móviles.

Además, todavía tenemos la última pregunta que planteamos sobre la viabilidad de estudiar sistemas de trading modernos basados en medias móviles y distribuidos libremente en la red.

Modernos sistemas de trading basados en medias móviles

Independientemente del período de tiempo para el que está diseñada la estrategia, utilizaremos H1. También aplicaremos nuestras reglas para la salida y el mantenimiento de la posición. Esto unifica las estrategias; en esencia, solo las reglas de entrada para la posición serán diferentes. Por lo tanto, podremos comparar exactamente la efectividad de ingresar en la transacción.

Ventana MA

Después de la ruptura por parte del precio a la EMA8, se propone esperar un retroceso y un toque del precio a la EMA8 dentro de 5-15 velas. En el caso de que esto suceda, se abre una nueva posición en la dirección de la ruptura inicial. Se propone establecer niveles fijos de take profit y stop loss, y no se proporciona el seguimiento de la posición.

La estrategia está diseñada para trabajarla en un timeframe M15, pero la usaremos para H1. También utilizamos diferentes reglas para salir y mantener posiciones. También modificamos ligeramente las reglas de entrada (la vela que toca la MA debe dirigirse hacia la posición de apertura), este es un pequeño filtro de vela, diseñado para mejorar los resultados del sistema de trading. (Vea como los market makers ven el mercado y cómo lo utilizan a su favor leyendo nuestro artículo Método de trading PVSRA – Mira a las gráficas como las mira los market makers)

En esencia, esta estrategia es una modificación más compleja de un sistema de trading clásico para una única ruptura de la MA con un filtro por número de velas.

La estrategia demostró ser bastante estable y sus resultados son bastante adecuados para el trading en real. Sin embargo, los momentos de pérdidas aún son bastante largas y representan hasta un año. Además, varios años se cerraron en cero: 2002, 2004, 2007, 2012, 2017. Sin embargo, el resultado puede considerarse bastante aceptable.

Batalla de las bandas (Battle of the bands)

La siguiente estrategia se llama batalla de las bandas. El sistema de trading está diseñado para gráficos de una hora y utiliza un canal de dos MA construidos a precios high y low. Para filtrar las operaciones, se utilizan medias móviles con un período de 100 y 200: para las ventas, el precio debe estar por debajo de ellos, para las compras, por encima de ellos. La entrada en la transacción se lleva a cabo cuando el precio rompe el canal de la MA y el indicador Parabolic SAR confirma la tendencia prevista. En el original, se supone que un stop loss se debe insertar en el lado opuesto del canal de MA y un trailing stop de aproximadamente 15 puntos, pero, como de costumbre, utilizamos nuestras reglas de salida. ¿Cómo colocar correctamente el Take-Profit?)

Como puede ver, la estrategia está casi totalmente vinculada a la MA y sus reglas son bastante simples. Veamos los resultados de la prueba:

La efectividad de la estrategia ha disminuido significativamente después de 2014, casi a cero. Sin embargo, funcionó mucho tiempo y obtuvo ganancias. Es probable que con modificaciones adicionales, el sistema de trading pueda ser de nuevo rentable como lo era antes. (Conozca el futuro de la criptomoneda Revain con nuestro artículo Predicción y pronóstico del desarrollo del precio del Revain para 2019)

EMA + estocástico

El siguiente sistema es EMA + Estocástico. Esta es otra estrategia bastante simple que usa tres medias móviles y el oscilador estocástico.

Las reglas son simples y banales. Aquí hay un ejemplo de compras: dos MA rápidas cruzan a la lenta y el estocástico está por encima de un determinado nivel. La siguiente figura es un ejemplo de ventas:

Ahora veamos los resultados:

El sistema generó suficientes transacciones para evaluar su efectividad. El beneficio promedio es un poco más que la pérdida promedio, y el número de transacciones rentables es ligeramente superior al 50%. A juzgar por la curva de balance, el trading es bastante estable, aunque en 2006, 2011 y 2014 se cerraron aproximadamente en cero. Este sistema de trading se puede aplicar en una cuenta real. (¿Alguna vez ha pensado en vivir del trading? Descubra ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)

Hi-Lo

Esta estrategia utiliza un canal de medias móviles. La señal de compra es el cruce del límite del canal de la media móvil más rápida. Un filtro adicional son las lecturas del indicador ADX y el cierre de la vela más allá del canal:

Echemos un vistazo a los resultados:

El sistema generó suficientes transacciones para evaluar su efectividad. El beneficio promedio es un poco más que la pérdida promedio, y el número de transacciones rentables es ligeramente superior al 50%. A juzgar por la curva de balance, el comercio es bastante estable, aunque desde 2015 la rentabilidad es casi nula. Con un poco de refinamiento y la adición de otras herramientas, el sistema podría aplicarse en una cuenta real. (Conozca los algoritmo y otras reglas diferentes para establecer los stop losses en Todo lo que necesita saber sobre el Stop Loss)

Conclusión

Como hemos visto hoy, los sistemas de trading basados en medias móviles siguen siendo relevantes. A juzgar por los resultados de nuestra investigación, sobre la base de este indicador, pueden desarrollarse sistemas de trading bastantes rentables que puedan generar beneficios de forma constante para sus propietarios durante mucho tiempo. (Gane dinero en Forex con las criptomonedas, leyendo nuetsro artículo ¿Cómo hacer trading con las criptodivisas en el mercado Forex?)

Como muestran los resultados de nuestras pruebas, la mejor manera de generar señales de entrada utilizando medias móviles es usar la intersección de dos de ellas. Esta opción mostró la curva de rendimiento más suave y las mejores estadísticas en comparación con las otras formas clásicas de operar medias móviles.

Al mismo tiempo, la mejor opción para filtrar operaciones es esperar un cierto número de velas. Si, por ejemplo, para 3-5 velas las condiciones para la entrada no desaparecieran, tal operación tendrá éxito con un mayor grado de probabilidad. Además, puede experimentar con el filtrado de transacciones en función de las indicaciones de varios indicadores o patrones de velas, pero esta no fue nuestra tarea. Por eso, te doy esta oportunidad. (Sepa el posible futuro de la criptomoneda Stellar Lumens para el 2019 con Predicción y pronóstico del desarrollo del precio del Stellar Lumens para el 2019)

También nos familiarizamos con varios sistemas de trading modernos que seleccioné y encontré de manera casual por Internet. Todos ellos mostraron resultados muy similares. El punto principal que me gustaría enfatizar es que tres de los cuatro sistemas revisados han perdido su efectividad desde 2015. Lo más probable es que esto sugiera que los autores de los sistemas de trading manuales se ajustan con excesiva fuerza al mercado real, no utilizando pruebas avanzadas y violando los principios básicos del desarrollo de los sistemas de trading sostenibles. No es en absoluto sorprendente que la mayoría de los traders minoristas pierden sus depósitos utilizando los sistemas de trading que se encuentran en la red y lo colocan en una cuenta real sin realizar pruebas exhaustivas en un bróker con una cuenta demo.

Sin embargo, en casi cualquier sistema de trading puede encontrar algo interesante: el enfoque en sí mismo, los principios de mantenimiento de las posiciones, el cierre de las operaciones o métodos de filtrado de señales originales. Esto puede ser especialmente útil para los recién llegados al mercado Forex. (Sepa qué le espera a la criptomoneda Nexo en 2019 con nuestro artículo Predicción y pronóstico del desarrollo del precio de nexo para el 2019)

Por lo tanto, por mucho que maldigamos las medias móviles por su retraso, por su excesiva suavización, etc., hoy hemos visto que es una herramienta bastante efectiva que puede y debe ser utilizada en nuestros sistemas de trading. Y, porsupuesto, no se olvide de practicar la estrategia en una cuenta demo con los brókers de Forex con cuenta demo ilimitada, como puede ser XM, Libertex o eToro.