¿Cómo diseñar tu propio sistema de trading en Forex paso a paso?

Un sistema de trading en Forex que funcione necesita tener una serie de parámetros bien definidos e implementados con disciplina. Un sistema de trading de divisas necesita un conjunto de reglas para decidir cuándo ingresar a una operación de compra o venta, y dónde colocar un límite de pérdidas y ganancias. Además, debe haber un conjunto claro de reglas para la administración o gestión del dinero. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)

Las reglas para una entrada al mercado pueden provenir del análisis técnico o fundamental. Ambos son válidos para el trading manual o automatizado en la creación de reglas para señales que le indicarán cuándo participar en el mercado. La mayoría de los operadores de sistemas implementarán solo el análisis técnico, mientras que muchos operadores discrecionales utilizarán una combinación de análisis técnico y fundamental. (¿Cómo los Big Boys manipulan el mercado y te hacen saltar todos los stop losses?)

La configuración de un sistema manual propio de tradingde divisas es parte de la curva de aprendizaje de un operador. Estos sistemas permiten mucha discreción cuando se trata de decidir si se debe ingresar o no una operación. Considerando que, un sistema automatizado de trading de divisas eliminará por completo el componente discrecional del trading manual. (Cómo añadir posiciones a una operación rentable para ganar más dinero)

Algunos argumentan que los sistemas de trading automatizados deberían tener un control completo de los factores que conducen a una operación de compra o venta, así como los límites para los stop losses y obtener ganancias. Esto ayuda a eliminar los aspectos emocionales y psicológicos del trading. Otros dirán que hay muchas oportunidades perdidas con el comercio automatizado y que la parte discrecional del comercio manual es lo que les da la ventaja sobre el trading automatizado. (17 Consejos para ser rentable en Forex)

En cualquier caso, no tienes que elegir necesariamente uno sobre el otro. Muchos traders tienen ambos sistemas funcionando al mismo tiempo. Esto podría significar tener dos cuentas, una para el trading manual y otra para el trading automatizado. Pueden ser completamente compatibles.

Diseñar un sistema de trading en Forex puede ser un proceso complejo, pero aquí intentaremos simplificar el proceso tanto como sea posible. Veremos cómo construir un sistema de trading de Forex tanto manual como automatizado.

Diseño del sistema Swing o Day Trading

En primer lugar, debe decidir si va a implementar un sistema de swing trading en Forex o un sistema de day trading en Forex. Los day traders o traders intradiarios, como sugiere el nombre, van a abrir y cerrar posiciones en el mismo día. Mientras que los operadores swing mantendrán sus operaciones abiertas durante varios días, hasta unas pocas semanas. (Los 3 peores momentos para operar)  

Los day traders buscan movimientos de precios relativamente pequeños que ocurren dentro de un día y pueden realizar varias operaciones en el mismo día. Mientras que los operadores de swing intentan lograr mayores ganancias de pips manteniendo las posiciones abiertas por más tiempo. Ambos utilizarán análisis técnico y fundamental, aunque los operadores de swing estarán más preocupados por la tendencia fundamental en curso. (5 Grandes recomendaciones para tener éxito en el trading de un trader institucional) 

El swing trading significará operar con menos frecuencia y mantener sus posiciones abiertas por más tiempo para obtener mayores ganancias por operación. Ignorará pequeños retrocesos en la tendencia principal a medida que se desarrollen los movimientos de precios a lo largo del día.

Si ha elegido day trading, otra opción que debe tomar es si prefiere el trading de tendencia o el trading de reversión o retrocesos. Estos son dos sistemas directamente opuestos. Operar con la tendencia significa que está buscando ingresar a una tendencia importante del día y solo operar a favor de esa tendencia.

Los retrocesos se utilizarán para volver a entrar en el mercado en la dirección de la tendencia principal. Las operaciones basadas en los retrocesos profundos o reversiones se utilizan en mercados laterales, donde espera que el precio se mueva en una dirección temporalmente, para luego volver a sus niveles iniciales. Esto se repite a lo largo del día, e incluso puede durar varios días. (Trucos para que su bróker, sea cual sea, no le engañe y se quede con su dinero)

Un sistema de reversiones intentará determinar dónde están los niveles de soporte y resistencia para ingresar a una operación. Un sistema de tendencia busca un movimiento en una dirección que active una señal de trading en la misma dirección. Nuevamente, es posible que desee diseñar ambos tipos de sistemas, un sistema de reversión o retrocesos es útil en un mercado lateral, mientras que un sistema de tendencia es útil cuando el mercado se mueve en una dirección con consistencia. (10 estrategias de day trading para principiantes)

Ambos tipos serán útiles en algún momento. Los mercados tienen muchos momentos en los que el precio se consolida, así como momentos en los que el precio se mueve de manera direccional. Tener ambos sistemas le permite cambiar de uno a otro según el tipo de mercado que esté experimentando.

Ambos sistemas pueden diseñarse para el trading manual o automatizado, lo que significa que puede terminar con cuatro sistemas en total. Aunque solo deberías usar dos de ellos a la vez. Claramente, si el mercado se está moviendo hacia los lados, debería usar un sistema de trading basados en retrocesos tanto para el trading manual como para el automático, mientras que en un mercado con una tendencia clara, debería usar el sistema de tendencia. (Guía completa para invertir en Bitcoin Cash)

Los sistemas de trading basados en retrocesos o reversiones también se pueden aplicar a los grandes plazos que dan origen al swing trading, ya que los mercados laterales o en rango pueden ocurrir durante varios días. En cuyo caso, si está utilizando el análisis de tendencias para ingresar sus operaciones, es posible que se pierda, ya que el mercado continúa moviéndose hacia adelante y hacia atrás cada pocos días. (Litecoin: Predicción de precio a largo plazo para 2025) 

El siguiente gráfico muestra cómo la acción del precio se movió lateralmente durante varias semanas antes de entrar en una tendencia bajista. Si está operando en modo swing y no tiene en cuenta que el mercado está oscilando, tendrá serios dolores de cabeza durante ese período.

Decidir los puntos de entrada y salida del trade

Esto implica la construcción de reglas que indicarán una señal de compra o venta para la entrada y salida. Puede utilizar un indicador técnico o una combinación de indicadores durante este proceso. El sistema señalará una entrada comercial de compra o venta cuando se cumplan todas las condiciones iniciales. También determinará sus condiciones de salida. (¿Cuál es el mejor oscilador técnico de Forex?)

Una forma de establecer criterios de salida es cerrar su posición actual e ingresar una nueva posición cuando se cumplan las condiciones para una operación en la dirección opuesta. Solo saldrá de su operación abierta actual cuando se cumplan las condiciones para abrir una operación en la dirección opuesta.

Otra forma es que se cumpla un conjunto de reglas o regla para que se cierre la posición actual. El sistema entonces consideraría si se cumplen las condiciones antes de abrir una nueva posición. Una tercera forma es determinar un límite de beneficio fijo desde la entrada de una operación, independientemente de otras condiciones. También es posible usar una combinación de las tres, un número determinado de pips cierra sus posiciones actuales o un conjunto de reglas, lo que ocurra primero. (Comparación de las diferentes tecnologías Blockchain ¿Cuál es la mejor?)

Si está considerando un sistema de negociación automatizado, habrá diseñado el mismo conjunto de condiciones mencionado anteriormente. La diferencia es que aquí se incluirán en un programa y se ejecutarán automáticamente a través de su plataforma de ejecución.

Los sistemas de trading automatizados pueden ser tan simples o tan complicados como desee. Algunos fondos de cobertura todavía usan un cruce de medias móviles simple para determinar sus posiciones de compra y venta. Por supuesto, pueden tener algunas reglas adicionales además de eso. Por ejemplo, un movimiento fuerte en una dirección suele ir seguido de un movimiento de retroceso en la dirección opuesta. Por lo tanto, se puede emitir una salida en Take Profit antes de que se señale una nueva operación en la dirección opuesta. (¿Cómo utilizar el indicador Money Flow Index?)

Lo más probable es que esté viendo una combinación de indicadores técnicos para establecer cuándo ingresar a una operación. Si está operando manualmente, aún necesita anotarlos, esto lo ayudará, en primer lugar, a recordar todos los criterios, pero lo más importante, a ser disciplinado. Si está automatizando sus reglas, las operaciones se ejecutarán sin problemas. Sin embargo, con el trading manual, siempre hay un nivel de discreción que se puede aplicar. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)

Escribir sus reglas, si está operando manualmente, ayudará a evitar el uso de demasiada discreción. Ser excesivamente negligente en el seguimiento de sus reglas lo más probable es que lo lleve al fracaso. Presumiblemente, diseñar un conjunto de reglas que ha sido probado y ha mostrado una cantidad considerable de precisión no es una tarea sencilla y requiere algo que el trader de Forex debe aprender a gestionar, tiempo. (El secreto que revela el patrón de velas Doji)

Por supuesto, la discreción le permitirá abandonar las reglas de vez en cuando. Por ejemplo, un evento de noticias o un número inesperado de publicación de datos económicos puede hacer que tome medidas contrarias.

Deberá elegir qué indicadores utilizará para crear las reglas que rigen la entrada y salida de operaciones. También es posible que desee agregar reglas de acción del precio. Es entonces cuando se forma un cierto patrón en el gráfico y luego se rompe creando una señal de compra o venta. Sería posible crear un sistema de trading basándose solo en la acción de precios, sin depender de ningún indicador técnico. (El Yuan Digital estatal de China y sus efectos en los mercados) 

Estableciendo las reglas para la interacción con el mercado

Es hora de decidir qué factores va a utilizar su sistema. Presumiblemente, también usará los fundamentos, sin embargo, como ese es un tema bastante complejo, solo veremos la acción del precio y los indicadores técnicos para nuestra discusión aquí. Solo enumeremos algunos de los indicadores técnicos más comunes utilizados en mercados de tendencia o en rango. (Análisis y estrategia de patrones de las ondas de Wolfe) 

Indicadores de tendencia

— Ichimoku Kinko Hyō
— Media móvil (MA)
— Average Directional Movement Index (ADX)
— Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Indicadores de rango

— Índice de fuerza relativa (RSI)
— RSI estocástico
— Commodity Channel Index (CCI)

Las listas anteriores indican algunos de los indicadores técnicos más utilizados, pero hay muchos más. Es posible que también desee investigar otros indicadores y ver cómo funcionan para usted. Esto solo pretende ser un ejemplo de cómo pasar por el proceso.

Una vez que haya determinado qué indicadores funcionan mejor para usted, es hora de establecer un conjunto de reglas. Teniendo en cuenta su timeframe para operar, podría, por ejemplo, establecer una señal de compra o venta cuando los tres indicadores, en este caso, MA, ADX y MACD, produzcan la misma señal simultáneamente.

La nube Ichimoku podría establecer la regla sobre cuándo determinar una señal en largo (compra) o en corto (venta). Es decir, cuando el precio está por encima de la nube, su sistema solo acepta señales de compra, y cuando el precio está por debajo de la nube, su sistema solo acepta señales cortas. Tenga en cuenta que algunos indicadores funcionan bien solo en gráficos de 1 día o superiores. Este es el caso de la nube Ichimoku. (Analizando la amplitud del mercado con el indicador Advance Decline Line (A/D)) 

También puede agregar la acción del precio al sistema. Por ejemplo, la ruptura clásica de la primera sesión. La acción del precio de este tipo podría anular cualquier otro indicador técnico. Esto se debe a que la acción pura del precio nos alertará sobre un movimiento de precios más rápido que los indicadores técnicos. Cuanto más grande sea el timeframe, los indicadores y patrones de precios más precisos tienden a ser. Esto es especialmente cierto con los patrones de precios, por lo que si está pensando en configurar solo un sistema de acción de precios, probablemente desee optar por gráficos de 4 horas o de 1 día. (Guía definitiva para ganar dinero en Forex utilizando el indicador Connors RSI (CRSI)) 

Si está configurando un sistema de trading para mercados laterales o en rango, podría usar el mismo principio anterior con los indicadores de en rango. Puede usar una combinación de indicadores, como los que se enumeran anteriormente, para cronometrar los niveles de precios de sobrecompra o sobreventa. Estos indicadores funcionan bien una vez que puede determinar que la acción del precio se encuentra en un rango horizontal. El CCI diría que es un híbrido, ya que también funciona como indicador de tendencia. Mientras que el índice está entre +100 y -100, la indicación es que la acción del precio está limitada por un rango. Sin embargo, los movimientos por encima de +100 o -100 indican que se está recuperando el impulso y que la tendencia podría continuar. (Los mejores monederos para Bitcoin)  

Dónde colocar su Stop Loss

Este es un parámetro difícil de definir. Si lo pone demasiado cerca, se lo saltarán a pesar de que su operación podría haber ganado dinero si hubiera permanecido algo más alejado. Mucho depende de si operará como day trader o como swing trader, y si operará con tendencias o con mercados laterales. La volatilidad del par de divisas también será un factor decisivo. (Guía para operar el futuro del Euro FX)

Lo primero que hay que establecer es la volatilidad media del par de divisas. Hay algunos sitios web como Fxstreet o Dailyfx que hacen eso por ti. También puede verlo desde su gráfico, aunque eso podría requerir un poco más de esfuerzo. Deberá observar la volatilidad del período de gráficos en el que operará. Es decir, si está utilizando el gráfico de 1 hora para operar, entonces debería observar la volatilidad de 1 hora de ese par de divisas. (Evaluación de diferentes estrategias de sincronización del mercado)

Si su sistema mantiene abierta su posición actual hasta que se recibe una nueva señal inversa, entonces probablemente necesitará ampliar su stop loss para evitar que lo stopeen antes de que llegue la nueva señal.

Gestión de dinero y riesgos

Esto debe hacerse antes de comenzar a operar para establecer límites de pérdida y definir el riesgo. Se deben establecer límites en cuanto a cuánto dinero puede perder por operación, por día, y cuál puede ser su reducción máxima o drawdown máximo antes de dejar de operar por completo (para analizar dónde está fallando). La reducción máxima a menudo se pasa por alto, y muchos traders operan hasta que lo pierden todo, gran error. (En qué o cuáles ETFs de plata debería considerar invertir)  

Si pierde dinero constantemente en sus operaciones, debería considerar volver a evaluar qué está haciendo. Es una elección totalmente personal, pero si ha perdido un 30 por ciento o más, puede considerar detenerse por un tiempo para reevaluar el sistema.

Establecer límites sobre la cantidad de dinero que puede perder por operación también determinará el tamaño de su operación. Si tiene un stop loss por operación de 1000$, claramente no debería estar operando con un valor nominal de 1 000 000$ de EURUSD, ya que con 10 pips ya lo sacarán del mercado.

Establecer límites sobre cuánto puede perder por día también ayudará a evitar la colocación continua de operaciones perdedoras. A veces simplemente tenemos un mal día en la oficina y es mejor detener de golpe la tendencia y empezar de nuevo al día siguiente. Si usted es un swing trader, estas reglas aún se aplican, aunque de una manera diferente. Dado que es probable que mantenga su operación abierta desde días hasta semanas, es posible que sus pérdidas y ganancias se muestren negativas durante bastante tiempo, por lo que debe considerar qué tan negativa puede ser esa cifra. Su apetito por el riesgo debe encajar con su sistema de trading. Puede ser una cuestión de ajustar el tamaño de la operación para que se ajuste a sus límites, de modo que no tenga que comprometer su sistema. (¿Cuál es el rol del volumen en el trading en Forex?) 

Conclusión

El proceso de creación de un sistema de trading en Forex es complejo, pero gratificante. Hay muy pocas posibilidades de tener éxito sin una estructura. Los traders necesitan tener todo bien definido, desde el stop loss hasta las reglas de ganancias, entrada y salida, así como la administración del dinero. Sus esfuerzos para crear un sistema de trading más preciso son los que le permitirán tener más éxito. (¿Qué son los ciclos de mercado y cómo podemos ganar dinero con ellos?)

Algunos traders se sienten tentados a buscar un sistema de trading de Forex en internet, sin embargo, un sistema de comercio de Forex probado y que funcione es algo que un trader u operador debe reservarse para sí mismo. Si todos tuvieran el mismo sistema, perdería su ventaja y, eventualmente, el sistema dejaría de funcionar. Algunos comentarios de ciertos sistemas de trading de divisas garantizan promesas de éxito, pero si demasiadas personas usan el sistema, es probable que deje de funcionar. (Los contratos de futuros más líquidos en el CME)

Parece muy improbable que estos sistemas, algunos cuestan tan solo 100$, cumplan lo que prometen. Esta es la razón por la que muchos fondos utilizan el principio de la caja negra, lo que significa que su sistema de trading real es completamente conocido solo por ciertas personas dentro de la organización, ni siquiera los inversores en el fondo pueden saber exactamente cómo funciona. (Todo lo que necesita saber sobre el índice S&P 500 para ganar dinero con él)

Para probar su sistema forex, puede usar el sistema MT4, que tiene varias capacidades de prueba retrospectiva y una gran variedad de indicadores. Esta plataforma te permite experimentar con varios timeframes.