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La mayoría de nosotros conocemos a la perfección los cuatro tipos habituales de medias móviles que podemos encontrar en la plataforma de trading MetaTrader 4: La exponencial (EMA), la simple (SMA), la lineal ponderada (LWMA) y la suave (SMMA). Sin embargo, esto no es todo, aquí no se acaba la lista. Muchos traders, analistas y corredores de bolsa, en la segunda mitad del siglo XX, desarrollaron muchas variaciones de las diferentes medias móviles, intentando de esta manera resolver cualquier problema característico de estos indicadores de Forex conocidos por todos. En primer lugar, y también primer problema, estas medias móviles representan el pasado del precio, y conlleva una demora con respecto a lo que está sucediendo ahora en los mercados financieros. (Respondemos a la pregunta ¿Cuáles son los mejores brókers de Forex para ganar dinero con el social trading?)
En el material de hoy, intentaremos, en exclusiva, descubrir el secreto y sacar a la luz qué otras medias existen, cómo se calculan (las fórmulas de cálculo no necesariamente debe memorizarlas; se necesitan para una comprensión más profunda de los indicadores), quiénes son los autores y cómo se pueden usar en la práctica para ganar dinero con ellas en el mercado. (Sepa ¿Cómo operan los principales bancos mundiales en el mercado Forex?)
La historia de la aparición de las medias móviles
Según Alexander Elder, una de las primeras medias móviles comenzó a ser utilizado por los artilleros antiaéreos durante la Segunda Guerra Mundial: utilizaron las medias móviles para tener una mayor efectividad en la puntería de sus armas contra los aviones del enemigo. Pero se desconoce quién fue exactamente el autor del primer indicador. Uno de los primeros expertos principales en medias móviles fue Richard Donchian y J.M. Hurst. (Sepa Cómo utilizar el indicador Fractals en Forex para operar con éxito en el mercado de divisas)
Donchian (1905-1993): trader, analista y empresario estadounidense, fue trabajador de Merryll Lynch, donde creó una estrategia para operar con varias medias móviles. Bajo la influencia del libro "Recuerdos de un operador de acciones", se interesó en los mercados financieros y, después de las pérdidas sufridas en 1929 durante el colapso financiero, se involucró estrechamente en el análisis técnico. (Conozca Todo lo que debe saber sobre la gestión de riesgo en Forex)
Hurst era un ingeniero de formación, además, estaba activamente involucrado en el comercio en bolsa. El autor del famoso libro "The Profit Magic of Transaction Timing" (este libro lo puede encontrar en original, en inglés, en Internet de manera muy sencilla), que se ha convertido en un clásico del trading. Describió los principios del uso de las medias en el comercio de acciones. (Conozca las desventajas y riesgos de invertir en bolsa)
Por lo tanto, es bastante posible suponer que el indicador de media móvil ya existía a mediados del siglo pasado, y es sin duda uno de los indicadores técnicos más antiguos. El indicador de media móvil es muy famoso y popular, por lo que se puede encontrar en cualquier plataforma de trading diseñada para operar. Además de los cuatro tipos de MA (ya hemos hablado sobre ellas en detalle en nuestra página web), hay muchas otras opciones y modificaciones. La fórmula de cálculo de la media simple sin entrar en grandes detalles es: (Conozca la Aplicación del Open Interest o Interes Abierto en el trading en Forex. Usos y estrategias)
Una media móvil simple o aritmética se calcula al sumar los precios de cierre de un instrumento para un cierto número de períodos unitarios (por ejemplo, 20, que significarán 20 días) y luego dividir el monto por el número de períodos.
SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N
donde:
SUM es la suma;
CLOSE (i) es el precio de cierre del período actual;
N es el número de períodos de cálculo.
Y aquí está la representación de un gráfico con una SMA de 21 periodos:
Para calcular el indicador, se toma el precio elemental de cierre de la vela (barra) que se encuentra en el numerador; luego se divide por el número requerido de días (en el denominador), dependiendo de la media móvil de qué período necesita el trader (por ejemplo, 20, 50 o 100, etc.). Eso es todo, así de simple. Por otro lado, esta simplicidad tiene un inconveniente: el indicador se vuelve lento y retrasado, el precio ya ha dado un giro en U y va en la dirección opuesta, y el indicador no indica un cambio en la tendencia: (¿Es rentable un sistema de trading basado en medias móviles? ¡Lo comprobamos!)
Un ejemplo de una media de 200 periodos. Usando los niveles claves y la acción del precio, fue posible comprar (y bastantes traders compraron en este lugar), y solo después de más de 500 puntos y velas de 66 días, el precio solo superó el punto de referencia diario, la media móvil de doscientos. Moverse como cualquier indicador técnico no es perfecto, uno de los inconvenientes más importantes es el retraso. Los traders, analistas y programadores han luchado con este problema y seguirán luchando. En este momento, se han creado muchas variantes interesantes y valiosas de la media móvil, con las cuales nos familiarizaremos a continuación. (Conozca más a fondo el Indicador Harmonic Panel — El indicador de Forex que encuentra patrones armónicos)
También vale la pena mencionar que todos los indicadores se instalan de acuerdo con las instrucciones estándar.
Adaptive Moving Average
La Adaptive Moving Average (AMA, a veces también conocida como KAMA, según la primera letra del creador), media móvil adaptativa, desarrollada por el autor Perry Kaufman. Es uno de los mejores especialistas en trading del mundo, tiene más de 30 años de experiencia en los mercados de futuros y de divisas. Autor de varios libros. (Gane dinero en Forex utilizando el indicador Momentum en su operativa, así de simple y así de claro)
Describió su creación en el libro "Smarter Trading" en 1995 (el libro en inglés se encuentra fácilmente en la red). Comparamos una AMA (14) con una SMA (14) de MetaTrader 4:
Como puede ver en la imagen, la AMA reacciona mucho más rápida a los fuertes cambios de precios que una simple MA. Sin embargo, es evidente de inmediato que durante pequeños cambios (a corto plazo), la ventaja sigue siendo un simple movimiento. Esto lleva a una conclusión simple expresada por el autor del indicador, que dice lo siguiente para un trabajo rentable en el mercado debe haber movimientos de tendencia. Cuando el mercado está en un canal o en rango, cuando no hay una tendencia obvia, debe usar otras estrategias en el trading. Es decir, el trabajo del trader no ha sido anulado, simplemente y ciegamente confiar y confiar en un solo indicador es inaceptable. Analizar y determinar de manera competente la tendencia o el rango le ayudará a practicar y experimentar: cuantas más transacciones, más fácil será. (Es hora de pasar a MetaTrader 5: Las características principales de MT5)
La fórmula para calcular la media móvil de Kaufman tiene la siguiente forma:
ER(i) = Signal(i)/Noise(i)
donde:
ER(i) es el valor actual del coeficiente de eficiencia;
Signal(i) = ABS(Price(i) — Price(i — N)) es el valor actual de la señal, el valor absoluto de la diferencia entre el precio actual y el precio en N períodos anteriores;
Noise(i) = Sum(ABS(Price(i) — Price(i-1)),N) es el valor de ruido actual, la suma de los valores absolutos de la diferencia entre el precio actual y el precio del período anterior para N períodos.
Con una tendencia fuerte, el coeficiente de eficiencia (ER) tenderá a 1, en ausencia de movimiento direccional será ligeramente mayor que 0. El valor de ER resultante se utiliza en la fórmula de suavizado exponencial:
EMA(i) = Price(i) * SC + EMA(i-1) * (1 — SC)
donde:
SC = 2/(n+1) es la constante de suavizado de la EMA (smoothing constant), y n es el período exponencial de la media;
EMA(i—1) es el valor anterior de la EMA.
Es necesario que el coeficiente de suavizado para el mercado rápido sea como para la EMA con un período de 2 (fast SC = 2/(2+1) = 0.6667), y para un período sin tendencia, el período de la EMA debe ser 30 (slow SC = 2/(30+1) = 0.06452). Por lo tanto, se introduce una nueva variable de suavizado a escala constante, (scaled smoothing constant) SSC: (Estrategia de trading: Las ondas de Wolfe para operar con éxito en el mercado Forex)
SSC(i) = (ER(i) * ( fast SC — slow SC) + slow SC
SSC(i) = ER(i) * 0.60215 + 0.06425
Para un efecto más efectivo de la constante de suavizado variable obtenida en el período promedio, Kaufman recomienda cuadrarla.
La fórmula final para su cálculo sería la siguiente:
AMA(i) = Price(i) * (SSC(i)^2) + AMA(i-1)*(1-SSC(i)^2)
o (después de la conversión):
AMA(i) = AMA(i-1) + (SSC(i)^2) * (Price(i) — AMA(i-1))
donde:
AMA (i) es el valor actual de la AMA;
AMA(i—1) es el valor anterior de la AMA;
SSC(i) es el valor actual de la constante de suavizado variable.
El indicador está diseñado para resolver dos contradicciones: el problema de los picos de precios aleatorios, que pueden interpretarse como el comienzo de una nueva tendencia; y el suavizado excesivo, por otro lado, conduce a un retraso en las lecturas. Uno de los consejos del autor se puede atribuir no solo al trabajo con su indicador, sino también a la hora de tradear en general: desarrollar su propio enfoque de trading (en lugar de tener algo listo; además, el enfoque de trabajo puede ser simple de deshonrar: un indicador y un oscilador) y probarlo en la historia. Suena feo banal y primitivo, pero funciona. Además, el Sr. Kaufman usa Exel para probar sus enfoques. (Revelamos el secreto que esconden los bonos de los brókers de Forex: Cómo identificar un bono real)
¿Cómo aplicarla? En cuanto a la aplicación práctica del indicador en el trabajo, no habrá nada nuevo: esta es una compra cuando el indicador apunta hacia arriba y el precio está por encima del indicador, y las condiciones son opuestas para las ventas. Sin embargo, en la práctica, habrá muchas pequeñas transacciones no rentables de dicho trading. El desarrollador mismo entendió esto, por lo tanto, como un filtro, sugiere usar otro indicador técnico, el StandartDeviation. Aproximadamente esto es lo que debería suceder: (Respondemos a la pregunta ¿Cuáles son los mejores brókers de Forex para ganar dinero con el social trading?)
Señal de venta: La AMA ha bajado, el precio está por debajo de la MA. El indicador StdDev está creciendo. Tan pronto como comienza a declinarse, esta es una de las señales de que, muy probablemente, la tendencia está llegando a su fin, un buen momento para salir de la posición. La orden de stop se puede establecer para el último máximo local, el beneficio es el doble. De acuerdo, todo esto es muy simple. Y sin embargo, efectivo. Por cierto, el propio Kaufman recomendó experimentar con ajustes de indicadores para diferentes mercados e instrumentos. Bueno, el hecho de que esta herramienta es muy efectiva, no hay duda. (Sepa ¿Cómo operan los principales bancos mundiales en el mercado Forex?)
Double Exponential Moving Average
La Double Exponential Moving Average (DEMA) es una media móvil exponencial doble. El desarrollador del indicador es Patrick G. Mulloy, publicado en 1994 en su artículo “Smoothing Data with Faster Moving Averages” (en la edición de febrero de Technical Analysis of Stocks & Commodities). Esto es lo que el autor escribió sobre su desarrollo: “Las medias móviles tienen un inconveniente, el tiempo de retraso, que aumenta con el aumento del período de las medias móviles. Como solución, se creó una versión modificada de suavizado exponencial con menos tiempo de retraso…” La fórmula de cálculo es la diferencia entre una EMA doble y una EMA de doble suavizado (igual) y se ve así: (Conozca Cómo operar el oro (XAU/USD) con éxito y de manera rentable)
DEMA(i) = EMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = EMA(Price, N, i) + EMA(Price — EMA(Price, N, i), N, i) =
= 2 * EMA(Price, N, i) — EMA(Price — EMA(Price, N, i), N, i) = 2 * EMA(Price, N, i) — EMA2(Price, N, i)
donde:
EMA(err, N, i) es el valor actual de la media exponencial del error err;
EMA2(Price, N, i) es el valor actual de suavizado del precio secuencial doble.
Aquí, la EMA está con el mismo período, pero no en función de los precios de cierre (como de costumbre), sino de acuerdo con los mismos valores de la EMA (es decir, utilizando el doble suavizado) se le resta del valor de la EMA duplicada. El retraso al final es menor que el retraso de cada promedio individualmente; esta es la ventaja del indicador. De la configuración del indicador, solo el período de la media móvil. (Price Action: Cómo operar un rebote en un nivel importante)
En la pantalla de a continuación se muestra la SMA 14 roja en comparación con la DEMA 14:
¿Cómo aplicarla? Comparemos la DEMA y la EMA, una de las mejores medias móviles en la plataforma de trading MetaTrader 4:
Ambos con un periodo de 20. Creo que todo está claro aquí y entonces, ya que la DEMA (color amarillo) reacciona mucho más rápido a los cambios de precio, está mucho más cerca del precio que la EMA (rojo). Por ejemplo, utilice la DEMA como un indicador de terceros para un seguimiento de un asesor auxiliar de una posición de ganancias, la transacción se cerrará antes y las ganancias serán mayores que con la EMA. Por supuesto, aquí no debemos olvidarnos del mercado, pero tener todas las herramientas para todas las ocasiones no será superfluo. (Sepa Cómo no pertenecer al 95% de los traders perdedores)
Además, el indicador DEMA en sí mismo puede usarse para suavizar las lecturas de otros indicadores basados en medias móviles, por ejemplo, un MACD — DEMA_MACD. Según los resultados de las pruebas de Patrick Malloy, se descubrió que el mismo MACD que usa la DEMA, aunque da menos señales, pero su desarrollo en números verdes ha aumentado significativamente. Por lo tanto, la EMA dual es una herramienta muy interesante y digna de atención. (Sepa con detalle ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)
FRAMA
La FRAMA (Fractal Adaptive Moving Average) es un indicador desarrollado por John Ehlers. Ehlers es autor de varios libros e indicadores técnicos (por ejemplo, RVI).
Comparación del indicador FRAMA con la SMA de 14:
El indicador se basa en el algoritmo EMA. La principal ventaja del indicador es que responde bien a grandes tendencias y, cuando está plano, se detiene abruptamente, como se puede ver en la pantalla. En cuanto a la fórmula de cálculo, tiene la siguiente forma:
FRAMA(i) = A(i) * Price(i) + (1 — A(i)) * FRAMA(i-1)
donde:
FRAMA(i) es el valor actual de FRAMA;
Price(i) es el precio actual;
FRAMA(i-1) es el valor anterior de la FRAMA;
A(i) es el factor actual del suavizado exponencial.
El factor de suavizado exponencial se calcula mediante la fórmula:
A(i) = EXP(-4.6 * (D(i) — 1))
donde:
D(i) es la dimensión fractal actual;
EXP() es la función matemática del exponente.
La dimensión fractal de una línea recta es la unidad. De la fórmula se puede ver que si D=1, entonces A = EXP(-4.6 *(1-1)) = EXP(0) = 1. Por lo tanto, si el precio cambia linealmente, no se usa el suavizado exponencial, porque la fórmula en este caso es el siguiente:
FRAMA(i) = 1 * Price(i) + (1 — 1) * FRAMA(i—1) = Price(i)
Es decir, el indicador sigue exactamente el precio.
De acuerdo con la configuración del indicador, solo hay dos de ellos, elegir un período y elegir un precio para calcular (0 — precio de cierre; 1 — precio de apertura; 2 — precio máximo; 3 — precio mínimo; 4 — precio promedio; 5 — precio típico; 6 — precio ponderado cierre). En cuanto al uso de fractales para calcular las lecturas de movimientos, esto no debe confundirse con los fractales de Bill Williams, no hay nada en común. (¿Alguna vez ha pensado en vivir del trading? Descubra ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)
¿Cómo aplicarla? En el trading, la FRAMA se utiliza como todos los indicadores de tendencia. Para filtrar señales falsas, es necesario utilizar algún tipo de oscilador, que también lo indica el desarrollador del indicador.
Hull Moving Average
El indicador Hull Moving Average (HMA) es la media móvil de Alan. El autor es un trader, matemático, financiero y analista australiano, Alan Hull.
Según el propio Alan, trabajó en un indicador completamente diferente cuando se interesó en el problema del retraso de la media móvil del precio, como resultado de lo cual apareció este indicador (en 2005). La fórmula de cálculo es la siguiente:
HMA(n) = WMA(2*WMA(n/2) – WMA(n)),sqrt(n))
Para entender cómo se eliminan los retrasos en los precios en la HMA, veamos un ejemplo como este: 0+1+2+3+4+5+6+7+8+9/10=4.5; Como resultado, el valor promedio es 4.5, que está bastante lejos del último valor del precio (9). Y en la práctica, veremos un retraso bastante fuerte del indicador de las velas en el gráfico. Alan Hull propuso reducir la brecha de esta manera: 5+6+7+8+9/5=7, que ya está mucho más cerca del precio actual (7 está mucho más cerca de 9 que 4.5 a 9). A continuación, Alan agregó al número la diferencia entre las dos medias (7-4.5 = 2.5) y como resultado obtuvo (7 + 2.5 = 9.5) 9.5 — incluso un poco más que el precio actual 9 — se obtuvo un muy buen equilibrio entre el retraso y el suavizado. El problema del retraso de la media del precio fue prácticamente eliminado. En comparación con la SMA habitual (14) de MT4 (rojo), el HMA proporciona una posible señal de entrada mucho antes y también cambia de color para las tendencias ascendentes y descendentes, lo que puede ser conveniente en comparación con un indicador regular. (Conozca los algoritmo y otras reglas diferentes para establecer los stop losses en Todo lo que necesita saber sobre el Stop Loss)
¿Cómo aplicarla? Veamos la configuración de este indicador:
Lo que quieren decir os lo explico a continuación:
— HMA_Period es el período de la media móvil de Alan (el valor predeterminado es 20);
— HMA_PriceType, aplica un cálculo de la media móvil al valor del precio (por defecto Close). Se introduce como dígitos (0-Close; 1-Open; 2-High; 3-Low; 4-Median Price; 5-Typical Price; 6-Wieghted Close);
— HMA_Method es el método de cálculo de la media móvil de Alan (ponderado linealmente por defecto). Se ingresa en forma de números (0 – Simple; 1 – Exponential; 2 – Smoothed; 3 – Linear Weighted);
— NormalizeValues es la normalización de valores (este parámetro se puede descuidar y dejar por defecto, ya que no afecta significativamente al indicador; lo mismo se aplica al parámetro NormalizeDigitsPlus mencionado a continuación);
— VerticalShift es el desplazamiento que se mueve verticalmente, el valor se establece en puntos.
Jurik Moving Average
El indicador Jurik Moving Average (JMA) fue desarrollado por Mark Jurik en 1998. Mark Yurik, el fundador de Jurik Research, logró trabajar en el Ejército de los EE.UU a finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990, y desde que terminó la Guerra Fría, su trabajo e investigación fueron útiles en el sector financiero, donde trabaja principalmente ahora. En realidad, es autor de indicadores técnicos, como el RSX y algunos otros. (Aprenda y sea rentable con nuestro artículo Todo lo que necesita saber Martingala en Forex)
En comparación con la SMA 14 rojo, el JMA 14 solía señalar un cambio de tendencia:
Desafortunadamente, en ninguna parte pudimos encontrar la fórmula para calcular el indicador JMA, aparentemente este es un secreto. Pero vale la pena mencionar acerca de la configuración del indicador.
Solo hay tres de ellos:
— Len es el período del indicador, por defecto 14;
— Phase, con este parámetro, puede intentar encontrar un compromiso entre dos propiedades opuestas del indicador: retraso o salida más allá del rango de precios: los valores pueden ser de -100 a +100 (consulte la pantalla a continuación);
— BarCount es el número de barras para calcular las lecturas.
Una vez más con respecto al parámetro Phase veremos en qué afecta y cómo es visualmente visible en el gráfico:
Se presentan dos JMA en la pantalla: el blanco tiene la configuración de Fase +100: se desliza más cerca del precio durante el movimiento de la tendencia, sin embargo, cuando la tendencia finaliza y se produce una inversión, esta media móvil vuela mucho más allá del movimiento del precio: el mercado ya está yendo en la otra dirección, y el indicador continúa mostrando lo viejo. Desafortunadamente, nadie ha podido resolver este problema todavía. La JMA amarillo tiene una configuración de Fase-100 y responde más lentamente a los cambios de precios. Por lo tanto, el operador tiene una opción: usar la señal más temprana y, al mismo tiempo, al final de la tendencia, observar las lecturas del indicador "falso" o usar el enfoque opuesto. Si ambas situaciones no son críticas, entonces este parámetro se puede dejar sin tocar. (Sepa Para hacer más dinero qué es mejor ¿operar en cfds u operar acciones?)
¿Cómo aplicarla? La JMA es uno de los mejores indicadores técnicos de su clase. No, por supuesto, no es un grial que le permite obtener un beneficio del 100500% por día, pero los problemas con el retraso y la respuesta del indicador al ruido innecesario se resuelven aquí de la mejor manera posible. Una pequeña animación gif del sitio del autor que muestra cómo los diferentes tipos de medias móviles responden a un gap: (Responda a la pregunta ¿Cómo es el trading de Forex en un lugar offshore? Singapur: Leyes y los brókers más populares)
No seamos perezosos e instalemos todas las medias móviles que se muestran en nuestra plataforma de trading (con preservación de colores) y veamos (período 14 en todas partes):
De hecho, la media móvil de Mark Jurik generalmente siempre está más cerca del precio que otras MA. Bueno, en algunos lugares hay una "rivalidad" de la EMA exponencial doble (verde).
Si comparamos la media móvil exponencial popular (rojo) con la JMA (blanco), entonces la ventaja de este último estará aquí:
Otro ejemplo de por qué es mejor usar la JMA en lugar de las medias móviles estándar en MT4:
Si tiene en cuenta la lectura de las MAs durante la salida de una operación, es mejor salir antes con una mayor ganancia (en puntos) que esperar hasta cuatro semanas, y al mismo tiempo perder parte de la ganancia (en la captura de pantalla del marco de tiempo W1). En manos hábiles, esta será un arma muy poderosa. (Vea como los market makers ven el mercado y cómo lo utilizan a su favor leyendo nuestro artículo Método de trading PVSRA — Mira a las gráficas como las mira los market makers)
Triple Exponential Moving Average
El indicador Triple Exponential Moving Average (TEMA) es una media móvil exponencial triple, también desarrollada por Patrick G. Mulloy y publicada en la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities. El principio de cálculo es similar al indicador DEMA. En general, la fórmula TEMA se ve así: (Utilice correctamente el Keltner Channel para su estrategia de trading, Estrategia de trading en Forex: El indicador Keltner Channel)
Primero, se calcula la DEMA, luego se calcula el error de desviación de los precios de los valores del indicador DEMA:
err(i) = Price(i) — DEMA(Price, N, ii)
donde:
err(i) es el error actual de la DEMA;
Price(i) es el precio actual;
DEMA(Price, N, i) es el valor actual de la DEMA de la serie Price con un período de N.
Agreguamos al valor de la DEMA el valor del error promedio exponencial y obtenemos el TEMA:
TEMA(i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(Price — EMA(Price, N, i), N, i) =
= DEMA(Price, N, i) + EMA(Price — DEMA(Price, N, i), N, i) = 3 * EMA(Price, N, i) — 3 * EMA2(Price, N, i) + EMA3(Price, N, i)
donde:
EMA(err, N, i) es el valor actual de la media exponencial del error err;
EMA2(Price, N, i) es el valor actual del suavizado de precio secuencial doble;
EMA3(Price, N, i) es el valor actual del suavizado de precio secuencial triple.
Y, que es una característica importante, el indicador se calcula solo al precio de cierre de la vela. En el gráfico, el indicador TEMA:
Un SMA ordinario (14) del terminal (color rojo) se muestra como ejemplo, y la línea azul es la TEMA (14). Incluso con este ejemplo, se puede ver que la señal de la triple exponencial MA llega mucho antes que de un simple movimiento. Esta tarea fue llevada a cabo por el autor-desarrollador, y debe tenerse en cuenta que tuvo bastante éxito en este asunto. Además del indicador TEMA, se incluye una versión modificada en el archivo de descarga gratuita que se encuentra al final del presente artículo, donde puede elegir el método de suavizado promedio y aplicar el cálculo a diferentes precios. De la configuración del indicador básico: solo la elección del período MA. (Conozca los algoritmo y otras reglas diferentes para establecer los stop losses en Todo lo que necesita saber sobre el Stop Loss)
¿Cómo aplicarla? Veamos TEMA (línea blanca) y la media móvil exponencial (línea roja) de MetaTrader 4:
El período se establece allí y allí de 21. Creo que, ya no se requieren comentarios, todo está claro en la imagen. No es superfluo comparar medias móviles exponenciales dobles (línea púrpura DEMA) y triples (línea blanca TEMA):
Entre ellos la diferencia no es muy fundamental. Como conclusión, puede usar/aplicar esta TEMA en cualquier tipo de trading. Un pequeño matiz es que estos indicadores están en el terminal MetaTrader 5, pero para MT4 simplemente no existen por defecto.
Variable Index Dynamic Average
El Indicador técnico Variable Index Dynamic Average (VIDYA) es una media móvil con un período de media dinámico. Su autor es un trader y analista estadounidense de origen indio, Tushar Chande.
Nació en 1958, conocido por sus inventos de ingeniería (tiene nueve patentes), que de alguna manera se utilizan en la industria de divisas (bueno, en primer lugar, estos son indicadores técnicos, por ejemplo, Aroon Oscillator, también hay modificaciones estocásticas y algunos otros indicadores). Autor de libros y artículos científicos sobre temas de Forex. Bueno, en 1994, propuso su versión de la media con un período de promediación que cambia dinámicamente: VIDYA. El promedio de la EMA en su indicador depende de la volatilidad de los precios, y el oscilador del mismo autor, Chande Momentum Oscillator (CMO), fue elegido como una medida de volatilidad. La fórmula de cálculo VIDYA es la siguiente: (¿Alguna vez ha pensado en vivir del trading? Descubra ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)
El valor de la Variable Index Dynamic Average se calcula de manera similar usando la CMO:
VIDYA(i) = Price(i) * F * ABS(CMO(i)) + VIDYA(i-1) * (1 — F* ABS(CMO(i)))
donde:
ABS(CMO(i)) es el valor absoluto de la Chande Momentum Oscillator;
VIDYA(i—1) es el valor anterior de la VIDYA.
El valor de CMO se calcula mediante la fórmula:
CMO(i) = (UpSum(i) — DnSum(i))/(UpSum(i) + DnSum(i))
donde:
UpSum(i) = cantidad actual de incrementos de precios positivos para el período;
DnSum(i) = suma actual de incrementos de precios negativos para el período.
VIDYA 14 (en comparación con la SMA 14 rojo):
Como se puede ver en la captura de pantalla, una de las características del indicador es la adopción de una posición casi horizontal después de completar una tendencia alcista/bajista. Esta característica se puede usar como una señal para salir de una posición.
¿Cómo aplicarla? Como suele suceder en el mundo de los indicadores, hay muchas versiones y modificaciones diferentes, especialmente si algo se vuelve popular. Y aquí hay un caso así:
El indicador VIDYA también se conoce en este formulario. Como habrás adivinado, recuerda mucho a las Bandas de Bollinger o al Canal Keltner. Ambas variantes de VIDYA están incluidas en la selección que puede descargar gratuitamente al final del artículo.
¿Cómo se puede usar el indicador Tushar Chend en el trading? El más simple y elemental es el precio que cruza el indicador hacia abajo, para ventas, y hacia arriba, para compras. Sin embargo, como se puede ver incluso desde la pantalla anterior, en este caso tenemos garantizadas muchas pequeñas transacciones no rentables. Este es un problema común para todos los sistemas de tendencias (como dicen los traders, ganamos en una tendencia, y perdemos en el rango). Y aquí, como se mencionó anteriormente, vale la pena usar una de las propiedades de VIDYA, cuando el movimiento de tendencia pierde su fuerza, el indicador toma una posición casi horizontal, lo que indica que si está en el mercado, es hora de salir, si está fuera del mercado, entonces no debe operar ahora. (Sepa responder a la pregunta ¿Los tiburones e inversores institucionales invertirán masivamente en Bitcoin en 2019?)
Un ejemplo típico de trabajo es antes del mediodía (por hora del terminal) una señal de ventas, después del mediodía, nadie dudará de qué comprar. Y al final de la tarde (cierre de la sesión estadounidense), el indicador toma una posición prácticamente horizontal, no hay nada que los traders intradía puedan hacer en el mercado. Por supuesto, esos días de buenas tendencias no siempre habrá, habrá días con una serie de transacciones no rentables, tampoco debe olvidar esto. A medida que el trader se desarrolle y mejore, también crecerá una comprensión intuitiva, no vale la pena subirse al mercado. (Sepa cuando pasar de una cuenta demo a una cuenta real con nuestro artículo ¿Cómo y cuándo saber si está preparado para pasar de una cuenta demo a una cuenta real?)
Volume Weighted Moving Average
El Volume Weighted Moving Average (VWMA) es una media móvil ponderado por el volumen. El siguiente principio se implementa en el indicador, cuanto mayor es el volumen de la vela, más peso tiene esta vela. El autor, desafortunadamente, es desconocido. En la configuración, puede establecer el número de barras (velas) para el cálculo. En la pantalla, como siempre, 14 SMA (rojo) y VWMA (14): (Gane dinero en el mercado Forex de la manera más simple y sencilla con nuestro artículo Aprenda a operar en el mercado Forex a través del análisis de la oferta y la demanda)
También se ha agregado un indicador de volumen a la imagen, que ilustra bien, cuando hay un mayor volumen en el mercado, la VWMA 14 está por delante de la SMA 14 en movimiento; cuando caen los volúmenes (en la sesión asiática), y viceversa. Por lo tanto, en esta media móvil se da más peso a los volúmenes, de los cuales dependerá su "patrón". La fórmula de cálculo es la siguiente: (Gane dinero con uno de los patrones más efectivos del mercado Estrategia de trading en Forex basada en el patrón Fakey)
¿Cómo aplicarla? La configuración del indicador tiene dos parámetros: la elección del período de la media móvil y la elección del tipo de cálculo de precio (introducido por el dígito en la configuración: 0-precio CLOSE; 1-precio OPEN; 2-precio HIGH; 3-precio LOW; 4-precio MEDIAN; 5 — precio TYPICAL; 6 — precio WEIGHTED — todo es similar a otros indicadores) (Si opera con asesores expertos y su trading es automatizado, consiga un VPS gratuito durante un año sin condición alguna leyendo nuestro artículo Servidor VPS gratuito ¿Mito o Realidad?)
Como su nombre lo indica, puede aplicar cualquier indicador de volumen, como el Better Volume, por ejemplo, como filtro a esta media móvil. Si usted es partidario de la metodología de negociación VSA Forex, entonces tal mudanza ciertamente le interesará.
Media móvil de Wells Wilder
El gurú del trading Wells Wilder también se ha destacado por crear su variación de la media móvil. En general, él es, sin exagerar, una personalidad legendaria y sobresaliente en el campo del trading.
Veamos solo la lista de indicadores técnicos que ha desarrollado y lo que muchos operadores han estado utilizando durante más de una década. Estos son el ADX (ADMI), ASI, ATR, SAR parabólico, RSI. Impresionante, ¿verdad? Y luego está la WWMA, la Welles Wilder’s Moving Average, la media móvil de Welles Wilder. Ella se ve así: (Sepa Cómo operar con éxito mediante el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)
En la pantalla, como de costumbre, una comparación con la SMA de 14 periodos (indicador WWMA tomado de AllAverages_v2_5). La fórmula de cálculo de WWMA tiene la siguiente apariencia:
Según la fórmula, la media móvil de Wilder no es más que la media móvil exponencial — WWMA(n)=EMA(2n−1). En realidad, son bastante similares:
¿Cómo aplicarla? Inmediatamente como filtro para filtrar señales falsas, se puede recomendar uno de los indicadores de Wilder. No hay necesidad de decir cómo funcionan. Del buen viejo RSI todo el mundo lo sabe.
Todas las medias en una (All Averages)
Si para usted tomar un solo indicador es algo incómodo, y desea comparar rápida y de manera sencilla diferentes tipos de medias móviles y elegir el mejor entre ellas; entonces se ha encontrado una solución a este problema. Existe una serie de indicadores de este tipo: All Averages. ¿Por qué la serie? porque hay muchos de esos indicadores, con todo tipo de modificaciones, tanto para trabajar en el gráfico como para el sótano. En uno de ellos, se implementan casi veinte tipos de MA diferentes, lo que puede configurar en el indicador y ver qué será mejor en el gráfico. (Sepa Cómo utilizar la estrategia de Forex "Gambito" para operar con éxito)
Se presenta una SMA de 14. En la configuración, puede ver todos los tipos de MA que puede seleccionar. Aquí está el mismo indicador (14 SMA), pero en forma de histograma de sótano:
Conclusión
En conclusión, vale la pena destacar un par de medias móviles más óptimas, donde hay un retraso mínimo y una pequeña desviación fuera del rango de precios con una fuerte tendencia. Sin duda, estos serán la Media Móvil de Jurik (Jurik Moving Average) y la Media Móvil Triple Exponencial (Triple Exponential Moving Average). Su uso en el trading, en lugar de la MA estándar de MT4, será mucho más efectivo en cualquier estrategia. (Para comprender la acción que tiene el volumen en el precio lea nuestra Guía completa para el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)
El tema de las medias móviles es muy extenso. Es una especie de universo entero. Y contar todas las versiones/modificaciones de las medias móviles es simplemente imposible. La mayoría de los indicadores son de código abierto en forma de archivos MQL, lo que será interesante para los programadores y todos aquellos que quieran saber cómo se escriben los indicadores técnicos. Por cierto, puede descargar todos los indicadores de este artículo en el enlace final de abajo. (Si no quiere perder más dinero en el trading en Forex, utilice la estrategia Inside Trend System — El sistema de trading perfecto para aquellos que ya están cansados de perder dinero)
Otro punto importante e sque aunque el problema de retraso se resuelve de una forma u otra en la mayoría de las medias en cuestión, esta solución tiene un lado negativo, si se enfoca en un solo indicador y toma todas sus señales, no habrá nada bueno debido a la gran cantidad de falsos positivos. Siempre debe tener algún tipo de filtro en forma de otro indicador u oscilador, o el mismo indicador, pero con datos de un período de tiempo más alto, etc. Recuerde siempre esto para ser rentable y consistente. (Invierta y gane dinero en 2019 con nuestros Consejos para inversores en 2019. Qué debe incluir en su cartera)
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Para finalizar este artículo, os dejamos un vídeo de cómo dominar las Medias Móviles en el Trading en Forex. Cómo los Profesionales las utilizan para el Trading con Medias Móviles es una de las estrategias de trading más extendidas en los inicios de todo trader. Desde la teoría de DOW se explica su importancia, pero esa importancia que se le atribuyen ¿es tal? ¿O simplemente es algo que damos por hecho? Los profesionales no solo utilizan las medias móviles u otros indicadores técnicos. Simplemente esto nos debería alertar sobre su utilización, pero podemos utilizarlas para diferentes funcione.
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