¿Cómo Funciona La Estrategia De Triple Pantalla?

Los traders de Forex suelen pensar que existe un indicador que les ayudará a obtener grandes ganancias en el mercado todo el tiempo. Desafortunadamente, no existe ninguno, razón por la cual se inventó la estrategia de forex triple pantalla para explotar los puntos fuertes de diferentes categorías de indicadores. ¿Pero cuál es la estrategia de la triple pantalla?

El sistema de trading de triple pantalla es una forma de hacer trading que utiliza una combinación de diferentes categorías de indicadores para examinar el mercado y realizar una operación en la dirección correcta y en el momento más adecuado.

El sistema de la triple pantalla tiene como objetivo encontrar retrocesos de corto plazo que estén a punto de finalizar dentro de una tendencia establecida de largo plazo para abrir posiciones en la dirección de la tendencia principal y en el momento adecuado. El sistema se basa en la teoría de Alexander Elder de que ningún indicador por sí solo puede proporcionar señales o planes de posición fiables.

En este artículo de nuestro Blog de Forex veremos en profundidad esta estrategia de trading para operar en los mercados financieros y un caso real aplicado del mismo.

¿Qué es el sistema de trading de triple pantalla?

La estrategia de triple pantalla es un sistema de trading que utiliza una combinación de diferentes categorías de indicadores para examinar el mercado y realizar una operación en la dirección correcta y en el momento más adecuado. Su objetivo es encontrar retrocesos a corto plazo que estén a punto de finalizar dentro de una tendencia establecida a largo plazo para abrir posiciones en la dirección de la tendencia principal y en el momento más adecuado.

El sistema se basa en la teoría de Alexander Elder de que ningún indicador técnico por sí solo puede proporcionar señales o planes de posición fiables. Utiliza una combinación de estudios técnicos en diferentes períodos de tiempo o timeframes que se centran en un indicador cada vez y que, cuando se combinan, ofrecen una señal de trading bastante precisa.

El sistema primero utiliza un indicador de seguimiento de tendencia (impulso) en un período de tiempo más alto para confirmar la tendencia dominante en el mercado, lo que determinará la dirección en la que debe abrir/colocar su operación. A continuación, utiliza un indicador oscilador para identificar puntos de inflexión y áreas de entrada cada vez que se produce un retroceso o un pullback. Luego, utiliza máximos/mínimos anteriores o niveles de soporte y resistencia en un período de tiempo más bajo para conocer el nivel de precio exacto para su entrada al mercado.

En esencia, la estrategia de pantalla triple busca la tendencia dominante en el marco de tiempo más alto para determinar la dirección, detecta oportunidades de trading en el marco de tiempo principal (intermedio) y utiliza el gráfico de marco de tiempo más pequeño para obtener mejores puntos de entrada. Una vez que se realiza una entrada, se espera que el mercado se mueva en línea con la tendencia dominante para que la operación obtenga ganancias.

Los indicadores que se usan en el sistema de trading de triple pantalla de Elder

En el análisis técnico, generalmente se acepta que diferentes categorías de indicadores funcionan mejor en determinadas condiciones del mercado y no funcionan bien en otras condiciones del mercado.

Por ejemplo, los indicadores de seguimiento de tendencias funcionan mejor en mercados con tendencia, pero no funcionan bien cuando el mercado está dentro de un rango, mientras que los osciladores no funcionan bien en mercados con tendencia, pero funcionan bien en un mercado dentro de un rango.

Es por eso que el sistema de trading de triple pantalla combina indicadores de seguimiento de tendencias con osciladores de una manera diseñada para aprovechar sus fortalezas y evitar sus puntos débiles. Para los osciladores, los indicadores recomendados son el índice de fuerza (Force Index) y el indicador Elder-ray. Los indicadores estocástico y Williams Percent Range también funcionan bien con el sistema. Hay muchos indicadores para elegir. Debe realizar una prueba retrospectiva para encontrar la mejor estrategia de trading que se adapte a su forma de ser y operar.

En cuanto a la tendencia, se utilizan medias móviles. Pero es importante saber que una tendencia realmente depende del marco de tiempo en el que se esté observando. Por ejemplo, la tendencia puede ser alcista en un gráfico diario, pero cuando se observa un gráfico de cuatro horas, puede ser bajista. Por lo tanto, el sistema de trading de Triple Pantalla dicta que se consideren tres longitudes de tendencia, en línea con la teoría de Dow.

Estas tres tendencias son:

• La tendencia a largo plazo (la marea)

• La tendencia intermedia (la ola)

• La tendencia a corto plazo (la onda expansiva)

El período de tiempo en el que desea operar debe tener una tendencia intermedia, de modo que la tendencia a largo plazo se pueda ver en el marco de tiempo más alto, mientras que en el marco de tiempo más bajo se observará la tendencia a corto plazo que le permitirá elegir una mejor entrada.

El sistema fue diseñado originalmente para utilizar un gráfico diario (D1) para el período intermedio; en ese caso, la tendencia a largo plazo se vería en el gráfico semanal (W1), mientras que el marco temporal más bajo para elegir una mejor entrada sería el gráfico de 4 horas (H4).

Los pasos clave de la estrategia de Alexander Elder

Como dijimos anteriormente, el sistema implica examinar el activo en tres etapas, lo que implica analizar el valor del activo en diferentes períodos de tiempo y utilizar diferentes indicadores o herramientas de análisis en cada período de tiempo.

En cada paso, si se descubre que el activo en cuestión no califica para esa etapa, no tiene sentido pasar al siguiente paso. En otras palabras, debemos obtener una evaluación positiva en los tres pasos para poder operar con el activo. No se debe aceptar ningún compromiso en el proceso de selección, debemos ser lo más objetivo posible.

El paso preliminar

Antes de analizar cualquier acción con el método de triple pantalla, debe decidir en qué período desea negociar. Eso determinaría los otros dos marcos de tiempo a considerar: uno superior, que proporciona una imagen más amplia del mercado, y otro inferior, que proporciona una visión detallada de la situación actual y le da la oportunidad de elegir un punto de entrada preciso.

Por ejemplo, si desea operar en el marco temporal H4, puede utilizar el marco de tiempo diario para obtener una mejor imagen del mercado y el marco temporal H1 para elegir sus puntos de entrada precisos. La siguiente tabla muestra los plazos probables para las distintas pantallas:

Pantalla 1

La primera pantalla muestra el panorama más amplio. Identifica la dirección de la marea (la tendencia más amplia) con un indicador de tendencia. Aquí, el análisis se realiza utilizando un indicador de tendencia en un gráfico que es un orden de magnitud más largo que el período de tiempo en el que se desea operar.

En el sistema de trading de triple pantalla original, el indicador MACD se utilizaba para identificar la dirección de la tendencia más amplia en un gráfico semanal. Pero puede utilizar el indicador de tendencia que considere mejor, como un indicador de media móvil o incluso una línea de tendencia.

También puede optar por utilizar el gráfico diario o el gráfico H4, en lugar del gráfico semanal, para la pantalla 1 si su período de trading es H4 o H1, respectivamente.

Pantalla 2

Después de identificar la dirección de la tendencia principal, buscamos una onda correctiva en la dirección opuesta en nuestra pantalla 2 para poder ingresar al mercado en un nivel beneficioso. Para lograr esto, aplicamos un oscilador al gráfico, lo que nos ayudaría a saber cuándo la onda correctiva está a punto de terminar (sobreventa o sobrecompra).

Por ejemplo, suponiendo que estamos mirando un gráfico diario como nuestro marco de tiempo intermedio cuando el gráfico semanal ya muestra que la tendencia más amplia es alcista, querríamos saber cuándo el mercado está sobrevendido, lo que nos brindaría una oportunidad ventajosa para comprar. Entonces, adjuntamos un oscilador (estocástico, por ejemplo) al gráfico y esperamos a que muestre la señal de sobreventa. Cualquier señal de venta en este caso se ignorará porque la tendencia alcista de la primera pantalla ya las ha filtrado.

Pantalla 3

La tercera pantalla es donde se identifica el nivel de precio exacto para realizar la entrada. En el sistema original, trabaja con mínimos y máximos que forman los niveles de soporte y resistencia y busca rupturas a corto plazo en la dirección de la marea mediante un trailing stop. Las nuevas versiones suelen añadir otros indicadores, pero utilizar solamente el ojo para detectar la acción del precio es un método completamente aceptable aquí.

Siguiendo nuestro ejemplo anterior, si nuestro objetivo es ir en largo (compra) en el mercado con un gráfico diario utilizado para la segunda pantalla, utilizamos un stop de compra dinámico (trailing buy-stop) en el gráfico H4. Podemos colocar la orden trailing buy-stop un tick o pip por encima del máximo del día anterior. Si el mercado reanuda su tendencia alcista y alcanza nuestro stop de compra en la ruptura, estaremos largos en el mercado. Vea la imagen a continuación:

Pero si el mercado continúa cayendo, nuestro stop se desactivará y luego seguiremos el stop bajándolo un tic o pip por encima del máximo del día que acaba de pasar. Seguiríamos avanzando hasta que se active, o hasta que veamos que la tendencia semanal cambia de dirección.

¿Quién inventó el sistema de trading de triple pantalla?

El sistema de trading de triple pantalla fue desarrollado por el Dr. Alexander Elder, un trader profesional y asesor de trading estadounidense que ha escrito muchos libros sobre trading. Uno de sus libros, "El nuevo vivir del trading: Psicología, Disciplina, Herramientas y Sistemas de Trading Control de Riesgo, Gestión de Operaciones", ha sido considerado un libro destacado por los operadores.

Elder presentó por primera vez el sistema de trading de triple pantalla en un artículo de 1986 en la revista Futures. Elder sostuvo que ningún indicador por sí solo estaba a la altura de analizar correcta y consistentemente la complejidad de los mercados financieros: diferentes indicadores pueden dar señales opuestas para el mismo mercado. Para intentar resolver este problema, creó el sistema de trading de triple pantalla.

Estrategia de trading de triple pantalla de Alexander Elder (backtest y ejemplo)

Pasemos a hacer una prueba retrospectiva de nuestra propia versión de la estrategia de trading de pantalla triple con reglas y configuraciones de trading. Sin embargo, no lo haremos exactamente como se explicó anteriormente

En lenguaje sencillo, la estrategia dice así:

1. El cierre debe ser mayor que el cierre de hace 250 días (el filtro de tendencia a largo plazo).

2. El cierre debe ser mayor que el cierre de hace 22 días (el filtro de tendencia intermedia).

3. El cierre de hoy debe ser un mínimo de tres días (del cierre).

4. Si 1-3 son verdaderos, entonces ejecute una compra al cierre.

5. Ejecutamos una venta al cierre cuando el cierre es más alto que el cierre de ayer.

Esto es todo lo que hay que hacer. Si empleamos las reglas comerciales anteriores en el XLU (el ETF del sector de servicios públicos), obtenemos la siguiente curva de acciones:

Hay 285 operaciones y la ganancia promedio por operación es del 0,4%. A pesar de que se invierte sólo el 22% del tiempo, ha generado casi un 5% de rentabilidad anual (comprar y mantener ha generado un 7%). Creemos que esto es bastante bueno, sin embargo, el rendimiento parece estar disminuyendo lentamente en los últimos años.

Conclusión

El ejemplo observado proporciona una estrategia rentable después de una tendencia local. En otras palabras, con la estrategia del Dr Elder de la triple pantalla, intentamos “montarnos en la ola”: en el mercado a la baja, compramos en los mínimos y vendemos en los máximos de cada cascada.

Ahora, los traders pueden preguntarse: ¿Qué pasa si el precio actúa de manera diferente a lo que predijimos? A esto respondemos: no existe una metodología de trading perfecta, siempre hay riesgos en el trading. Perfeccionar este enfoque es deber del trader, que debe buscar situaciones específicas en las que sea aplicable.

Alternativamente, el trader entenderá en qué escenarios exactos esta estrategia de trading no es aplicable en los gráficos. La idea de esta estrategia es simple: aplique varios filtros a su toma de decisiones y utilice varios indicadores al realizar sus operaciones.

Su turno

¿Entendió el concepto de cómo funciona el sistema de trading de Alexander Elder? ¿Le funciona el sistema de triple pantalla? ¿Logra captar grandes movimientos del mercado? ¿Es una de sus estrategias de trading favoritas?

Deje opiniones, o incluso alguna duda o pregunta, en los comentarios de más abajo, estaremos encantados de leerlos y responderlos.