Slippage ในการซื้อขาย Forex คืออะไร และจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไร?

Slippage เกิดขึ้นเมื่อราคาดำเนินการคำสั่งแตกต่างจากราคาที่ร้องขอ สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่สามารถจับคู่คำสั่งซื้อในตลาดในราคาที่ต้องการได้ ซึ่งโดยปกติแล้วจะอยู่ในตลาดที่มีความผันผวนสูงและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีแนวโน้มที่จะพลิกกลับอย่างรวดเร็วอย่างไม่คาดคิดในแนวโน้มบางอย่าง การเบี่ยงเบนระหว่างราคาที่ดำเนินการกับราคาที่วางแผนไว้จะถือเป็นการคลาดเคลื่อน

Slippage อาจเป็นศูนย์ บวกหรือลบ และขึ้นอยู่กับว่าคำสั่งซื้อหรือขาย การเปิดหรือปิดสถานะ และทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา Slippage เกิดขึ้นเมื่อคำสั่งซื้อในตลาดขนาดใหญ่เสร็จสมบูรณ์ แต่มีปริมาณไม่เพียงพอที่จะเติมเต็มในราคาคำสั่งซื้อขาย

สำหรับเทรดเดอร์ของ ตลาดฟอเร็กซ์ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า Slippage ในการซื้อขายคืออะไร และส่งผลต่อการซื้อขายอย่างไร

การเกิดความคลาดเคลื่อนในตลาดการซื้อขาย

การเคลื่อนตัวของฟอเร็กซ์มักเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาด ผันผวน หรือ สภาพคล่องของตลาด ต่ำมาก เนื่องจากตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำมีผู้เข้าร่วมน้อยกว่า จึงเกิดความล่าช้าอย่างมากระหว่างการส่งและดำเนินการคำสั่งซื้อ ในตลาดที่ผันผวน ราคาจะผันผวนเร็วกว่าหรือเร็วกว่าการดำเนินการตามคำสั่งด้วยซ้ำ ดังนั้นราคาของสินทรัพย์จึงอาจเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการเลื่อนหลุดของราคา

นี่คือสาเหตุบางประการที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน:

1. เมื่อซื้อขายฟอเร็กซ์ ส่วนต่างของราคามักจะเกิดขึ้นในคู่สกุลเงินที่ได้รับความนิยมน้อยกว่า เช่น AUD/JPY เนื่องจากคู่สกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากมีความผันผวนต่ำและมีสภาพคล่องสูง ตัวอย่างเช่น นักลงทุนตัดสินใจเปิดสถานะใน AUD/USD ซึ่งเป็นคู่สกุลเงินที่มีความผันผวนสูง ที่ราคาเสนออยู่ที่ $0.6025 อย่างไรก็ตาม ราคาอาจเพิ่มขึ้นเป็น 0.6040 ดอลลาร์ในช่วงเวลาระหว่างการส่งและดำเนินการคำสั่งซื้อ ผู้ลงทุนจะประสบกับความคลาดเคลื่อนเนื่องจากจะซื้อขายในราคาที่สูงกว่าที่คาดไว้

2. Slippage มักเกิดขึ้นในระหว่างหรือรอบเหตุการณ์สำคัญ เช่น อัตราดอกเบี้ยและ การประกาศนโยบายการเงิน รายงานผลประกอบการของบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหาร เหตุการณ์เหล่านี้เพิ่มความผันผวนของตลาด ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสที่นักลงทุนจะประสบกับความคลาดเคลื่อนของราคา เมื่อนักลงทุนดำรงตำแหน่งหลังจากที่ตลาดปิด พวกเขาอาจประสบกับความคลาดเคลื่อนเมื่อตลาดเปิดอีกครั้ง เนื่องจากราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเหตุการณ์ข่าวหรือประกาศใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ตลาดปิด

การลดผลกระทบของการลื่นไถล

มีหลายวิธีที่นักลงทุนสามารถลดผลกระทบของการลื่นไถลได้ บางส่วนมีดังนี้:

1. ตลาดการซื้อขายที่มีความผันผวนต่ำและมีสภาพคล่องสูง

ราคาในตลาดที่มีความผันผวนต่ำมักจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ในตลาดที่มีความผันผวนสูงในอีกทางหนึ่ง ด้าน มีผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม ดังนั้น หากนักลงทุนซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสูงและมีความผันผวนต่ำ พวกเขาสามารถจำกัดความเสี่ยงของ Slippage ได้

นอกจากนี้ ความน่าจะเป็นของ Slippage ยังสามารถลดลงได้ด้วยการซื้อขายในช่วง ช่วงที่มีจุดสูงสุด เนื่องจากสภาพคล่องจะสูงที่สุดในช่วงเวลาเหล่านี้ สิ่งนี้จะเพิ่มโอกาสที่ธุรกรรมจะดำเนินการอย่างรวดเร็วในราคาที่ร้องขอ ตัวอย่างเช่น ปริมาณธุรกรรมที่ใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในตลาดหุ้นเมื่อตลาดหลักทรัพย์หลักๆ ของสหรัฐฯ เปิดทำการ ปริมาณการซื้อขายที่ใหญ่ที่สุดในตลาด Forex เกิดขึ้นในช่วงเวลาทำการของ London Stock Exchange (LSE)

2. ใช้คำสั่งหยุดและจำกัดที่รับประกัน

เนื่องจากคำสั่งซื้อที่มี รับประกันหยุด จะถูกดำเนินการในราคาที่ร้องขอ ไม่มีความเสี่ยงต่อการลื่นไถล อย่างไรก็ตาม หากมีการทริกเกอร์ จะมีค่าพรีเมียมที่เกี่ยวข้องกับการหยุดที่รับประกัน คำสั่งจำกัด สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการคลาดเคลื่อนเมื่อนักลงทุนเข้าสู่การซื้อขายหรือแสวงหาผลกำไรจากการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ เมื่อเปิดใช้งานคำสั่งจำกัด คำสั่งจะถูกดำเนินการในราคาที่ระบุหรือในราคาที่เหมาะสม ซึ่งหมายความว่าคำสั่งขายจะดำเนินการในราคาที่ต้องการหรือราคาที่สูงกว่า ในขณะที่คำสั่งซื้อจะดำเนินการในราคาที่ระบุหรือราคาที่ต่ำกว่า

3. ตรวจสอบว่าผู้ให้บริการซื้อขายจัดการกับการคลาดเคลื่อนของราคาอย่างไร

ในขณะที่ผู้ให้บริการบางรายจะดำเนินการตามคำสั่งซื้อแม้ว่าราคาจะไม่ตรงกับราคาที่ร้องขอ แต่ผู้ให้บริการรายอื่นก็จะสั่งซื้อตราบเท่าที่ ส่วนต่างของราคาอยู่ภายในระดับที่นักลงทุนยอมรับได้ เมื่อส่วนต่างของราคาเกินระดับที่ยอมรับได้ คำสั่งซื้อจะถูกปฏิเสธและจะต้องส่งใหม่ในราคาใหม่

4. ใช้โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ NDD

เทรดเดอร์บางรายมองว่าสาเหตุของการคลาดเคลื่อนนั้นเป็น “พฤติกรรมโดยเจตนาของบริษัท Forex” ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ แต่เมื่อพิจารณาจากความคิดแล้ว หากคุณรู้สึกเช่นนี้ คุณอาจต้องการเปลี่ยนโบรกเกอร์ ประเภทของบริษัท Forex ที่คุณควรเลือกคือบริษัท Forex ที่เรียกว่า NDD (No Dealing Desk)

ในสภาพแวดล้อมการซื้อขาย คำสั่งของเทรดเดอร์จะเชื่อมโยงโดยตรงกับตลาดระหว่างธนาคาร ดังนั้นจึงไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท Forex และเทรดเดอร์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ไม่มีประเด็น จงใจทำให้เกิด การเลื่อนหลุด อย่างไรก็ตาม การคลาดเคลื่อนของราคาอาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะใช้วิธี NDD ก็ตาม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนี่ไม่ได้ตั้งใจ จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะสงบสติอารมณ์แม้ว่าจะเกิดการลื่นไถลก็ตาม

5. Set the slip tolerance (หรือการตั้งค่าส่วนเบี่ยงเบน)

เรานำเสนอแนวคิดในการระงับการเลื่อนไหล แต่ในความเป็นจริงแล้ว ในฟังก์ชันการสั่งซื้อนั้นมี ยังมีฟังก์ชั่นบังคับกำจัดการเลื่อนหลุด นี่คือคุณลักษณะการตั้งค่าการยอมรับการเลื่อนไหล (หรือการตั้งค่าความเบี่ยงเบน) ที่ใช้ในเครื่องมือการซื้อขายของบริษัท Forex หลายแห่ง ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่าความทนทานต่อ Slippage ไว้ที่ 1 pip คำสั่งซื้อจะไม่ถูกดำเนินการหาก Slippage เกิน 1 pip ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะทำการตั้งค่าที่ไม่อนุญาตให้มีการเลื่อนไหลเลย แต่นี่เป็นกรณีที่รุนแรงที่สุด อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือ ยิ่งค่าเผื่อการเลื่อนไหลของราคาที่แคบลง ความน่าจะเป็นของการผิดนัดชำระหนี้ก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย สิ่งนี้ยังคงดีสำหรับรายการใหม่ แต่อาจนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่ได้ ตัวอย่างเช่น คำสั่งการชำระบัญชีที่คุณพยายามหลีกเลี่ยงในระหว่างการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างกะทันหันไม่สามารถตอบสนองได้

วิธีค้นหาโบรกเกอร์ที่มีการลื่นไถลต่ำ

• การวิจัย: เริ่มโดย ค้นหาโบรกเกอร์ Forex ในอินเทอร์เน็ต และจัดทำรายชื่อโบรกเกอร์ที่โฆษณาตัวเองว่าเสนอราคาต่ำ การเลื่อนหลุด

• Liquidity Providers: ตรวจสอบว่าใครคือผู้ให้บริการสภาพคล่องของพวกเขา ธนาคารและผู้ให้บริการสภาพคล่องชั้นนำมักจะเสนอการดำเนินการที่ดีกว่าและค่า Slippage ที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ โบรกเกอร์ที่มีผู้ให้บริการสภาพคล่องหลายราย มักจะให้บริการที่ดีกว่าเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนของราคา

• นโยบายการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ: โปรดตรวจสอบนโยบายการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ ควรสรุปกระบวนการที่พวกเขาปฏิบัติตามอย่างชัดเจนเมื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ และระบุว่าพวกเขาตั้งเป้าให้เกิดการคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

• Technology: พวกเขาใช้เทคโนโลยีใดในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ โบรกเกอร์บางรายใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อดำเนินการตามคำสั่งอย่างรวดเร็วและลดการเลื่อนหลุด

• Regulation: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยงานทางการเงินที่มีชื่อเสียงควบคุมลำดับความสำคัญของโบรกเกอร์ โบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุมจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานบางประการที่ปกป้องเทรดเดอร์ ตัวอย่างเช่น เรามี เรตติ้งของโบรกเกอร์ที่ควบคุมโดยธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

• บทวิจารณ์ของลูกค้า: อ่านบทวิจารณ์ ของเทรดเดอร์รายอื่น แม้ว่าสิ่งเหล่านี้ควรคำนึงถึงเพียงเล็กน้อย แต่ก็สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้อื่นเกี่ยวกับการลื่นไถลของแพลตฟอร์มได้

• บัญชีทดลอง: ใช้ บัญชีทดลอง เพื่อทดสอบแพลตฟอร์มและดูว่าการเคลื่อนตัวของราคาเป็นที่ยอมรับหรือไม่ แม้ว่าบัญชีทดลองอาจไม่ได้จำลองเงื่อนไขการซื้อขายในชีวิตจริงได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ก็สามารถให้แนวคิดทั่วไปแก่คุณเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังได้

• ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า: โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากมีคำถามใดๆ ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือและคำตอบที่ชัดเจนสามารถเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของนายหน้าได้ดี

• Transparency: โบรกเกอร์จะต้องมีความโปร่งใสในกิจกรรมของตน พวกเขาควรจะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการคลาดเคลื่อนหรือความเร็วในการดำเนินการได้

• การป้องกันการลื่นไถล: โบรกเกอร์บางรายนำเสนอคุณสมบัติป้องกันการลื่นไถล เช่น รับประกันคำสั่งหยุดการขาดทุน ซึ่งรับประกันว่าการซื้อขายของคุณจะถูกดำเนินการในราคาที่คุณตั้งไว้ โดยไม่คำนึงถึง ของความผันผวนของตลาด

CONCLUSION

Slippage คือความแตกต่างระหว่างราคาที่คาดหวังของธุรกรรมและราคาที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์จริง สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในตลาดใดๆ แต่มักเกิดขึ้นบ่อยที่สุดในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็วหรือมีสภาพคล่องต่ำ Slippage อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของโบรกเกอร์ที่คุณใช้ การรู้ว่าค่า Slippage ของตลาดหุ้นและตลาด Forex เป็นอย่างไรจะช่วยให้เทรดเดอร์หลีกเลี่ยงความสูญเสียที่ไม่จำเป็นได้

โบรกเกอร์ประเภทต่างๆ เช่น ผู้ดูแลสภาพคล่อง, โบรกเกอร์ ECN (เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์) และโบรกเกอร์ STP (การประมวลผลโดยตรง) อาจมีระดับ Slippage ที่แตกต่างกัน ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจมีสเปรดที่กว้างกว่าและมีโอกาสเกิด Slippage ที่มากกว่า ในขณะที่โบรกเกอร์ ECN และ STP มักจะเสนอสเปรดที่แคบกว่าและมี Slippage น้อยกว่า

หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงการเลื่อนไหลคือการเลือกโบรกเกอร์จาก อันดับโบรกเกอร์ของเราที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย