Профессиональное управление сделками на Форекс

Чтобы стать успешным трейдером Форекс, нужно не просто научиться определять хорошие сделки и правильно их реализовать. Не зная, как управлять своими сделками после входа (когда настраивать уровень стоп-лосса или тейк-профита, когда добавлять или выходить из сделки и когда выходить), вы обнаружите, что достижение прибыльности на Форекс практически невозможно. Здесь мы ознакомимся с методами управления торговлей на Форексе.

4 этапа торговли

Важно различать четыре основных этапа торговли на Форекс. Таким образом, вы можете проверить свои навыки на каждом этапе и понять, что требует дополнительной работы, а что нет. Четыре фазы:

1. Идентификация сделки: ваши условия установки. 
2. Исполнение сделки: ваш триггер входа.
3. Управление торговлей: что вы делаете, когда ваша сделка открыта. 
4. Наличие плана, учитывающего различные сценарии, которые могут реализоваться, когда ваша сделка будет запущена, имеет важное значение для сохранения чувства контроля над вашей торговлей. Это также позволяет вам реагировать на различные ситуации, которые случаются на рынке.

На самом базовом уровне управление торговлей на Форексе должно дать вам ответы на следующие вопросы:

1. Что мне делать, если сделка быстро достигает моей цели по прибыли? 

2. Что делать в случае разворота сразу после входа? 

3. Что мне делать в случае просадки внутри сделки? 

4. Что мне делать, если торговля стабильно идет в мою пользу (но не достигает цели), а затем разворачивается? 

5. Что мне делать, если рынок показывает модель разворота?

Почему важно управление торговлей на Форекс?

Управление торговлей необходимо для продолжительной работы трейдера. Чтобы объяснить почему, рассмотрим самое важное уравнение для торговли:

 Ожидаемая продолжительность = средний выигрыш * процент выигрыша — средний проигрыш * процент проигрыша

Средний выигрыш и средний проигрыш рассчитываются в «R-терминах», что означает единицы доходности по риску. Например, если ваш стоп-лосс составляет 50 пипсов от вашего входа, и вы выходите с 50 пипсами прибыли, вы получили прибыль в размере 1R (50 пипсов прибыли/50 пипсов риска).

Возвращаясь к уравнению ожидания, достижение цели стабильно положительного ожидания является сложной задачей, но формула точно показывает, что нужно делать:

• Сохраняйте как можно более высокое соотношение среднего выигрыша / среднего проигрыша (у вас все хорошо, если ваш средний выигрыш как минимум вдвое превышает ваш средний проигрыш) 
• Держите процент выигрыша как можно выше (но со временем он, вероятно, в среднем приблизится к 50%, что означает, что ключом к прибыльности является усреднение убытков, которые намного меньше, чем ваш средний выигрыш)

Управление торговлей важно, потому что без четкого плана вы будете более склонны принимать поспешные, эмоциональные решения. Если вы не наберете в среднем хотя бы 1R по выигрышным сделкам, вы, вероятно, со временем потеряете деньги.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, заключается в том, что, сохраняя меньшие потери по сравнению с выигрышами, можно быть спокойным, потому что минимальный коэффициент выигрыша, гарантирующий, что вы не потеряете деньги, станет меньше. Вот вспомогательная математика:

Минимальный процент побед = 1 / (1 + среднее отношение вознаграждения к риску)

Значит, чтобы быть прибыльным:

Средняя доходность 1R требует, чтобы процент выигрыша был выше 50%. 

Средняя доходность 2R требует, чтобы винрейт был выше 33%. 

Средняя доходность 3R требует, чтобы процент выигрышей был выше 25%.

 

Однако есть кое-что, что усложняет этот расчет и возвращает нас к важности управления торговлей: риск и прибыль не статичны, и оба меняются в течение жизненного цикла сделки.

Например, расстояние стоп-лосса от гипотетического входа составляет 60 пунктов. Наибольшее расстояние, в котором сделка пошла в нашу пользу (также называемая средним благоприятным отклонением), составляло 2.2R (60 * 2.2 = 132 пункта).

Когда сделка увеличивается на 1R, ваш фактический риск больше не составляет 60 пунктов. Это 120 пипсов (1R стоп-лосс + 1R бумажная прибыль). Итак, в этот момент вы рискуете 2R. Когда сделка увеличивается на 2R, ваш общий риск теперь равен 3R, и так далее и тому подобное.

Убедитесь, что вы извлекаете максимальную пользу из этой бумажной прибыли (через управление торговлей) и не позволяете рынку съесть ее и остановить вас. Не забывайте, что вы рискуете бумажной прибылью, когда она у вас есть в дополнение к первоначальному риску сделки.

Стратегия управления торговлей на Форекс 

Рассмотрим один из методов управления торговлей: 

Начальный период максимизации импульса: как только вы входите в сделку, масштабируйте выход из 1/3 позиции либо при развороте сигнала ценового действия вскоре после входа, либо при расхождении импульса.

Трейлинг-стоп на оставшейся части позиции, ниже минимумов колебания (при восходящем тренде) или выше максимумов колебания (при нисходящем тренде).

Четкость таймфрейма: управлять й сделкой в зависимости от таймфрейма, в котором вы совершили вход в сделку.

Скорректируйте ожидания в соответствии с типом рынка.

И последнее, что стоит обсудить: находится ли рынок в диапазоне или в тренде. Точная стратегия управления торговлей, которую вы применяете, и ваши ожидания в отношении торговли должны основываться на хорошо обоснованном понимании типов рынков: находимся ли мы на рынке с ограниченным диапазоном или на рынке с тенденциями?

На рынке с ограниченным диапазоном вы не можете ожидать, что торговля продлится долго, потому что барьеры диапазона, вероятно, будут привлекать противоположные действия. И наоборот, на трендовом рынке вы можете ожидать, что ваша сделка будет жить дольше, пытаясь перевернуть ее и позволить ей созреть с помощью скользящих стопов.

Итоги

Управление торговлей — третий важный компонент надежной торговой модели. Вот несколько принципов, которые следует принять, чтобы разработать лучшую стратегию управления торговлей для вашей собственной торговой модели. 

Управление торговлей следует использовать на том же таймфрейме, который вы использовали для входа в сделку.

Доступность времени. Если вы торгуете в течение дня, рассмотрите возможность выполнения и управления с четырехчасового таймфрейма в самые короткие сроки.

 Адаптируйте торговую стратегию к рыночным условиям. Если вы торгуете с возвратом к среднему, максимизируйте импульс на начальных 2/3 позиции, но постарайтесь запустить последнюю 1/3 со скользящим стопом. Если вы торгуете по тренду, подумайте о том, чтобы максимизировать импульс на 1/3 позиции и перемещать стоп на 2/3, пока продолжается тренд.

В любом случае минимизируйте потери, никогда не позволяя прибыли превратиться в крупный проигрыш.

 Постарайтесь, чтобы ваш средний проигрыш был намного меньше, чем средний выигрыш в абсолютном выражении. 

Что бы вы ни делали, убедитесь, что ваша модель управления торговлей на Форекс представляет собой процесс, иначе вы, скорее всего, будете страдать от эмоционального принятия решений вместо того, чтобы логически реагировать на то, что вам говорит рынок.