¿Estaría interesado en una estrategia de trading forex que sea prácticamente 100% rentable? Sorprendentemente, tal enfoque existe y se remonta al siglo XVIII. La estrategia martingala en forex se basa en la teoría de la probabilidad. Si sus bolsillos son lo suficientemente profundos, tiene una tasa de éxito cercana al 100%, como ha demostrado Michael Mitzenmacher en su libro Probability and Computing: Randomized Algorithms and Probabilistic Analysis.
El sistema martingala se practicaba con mayor frecuencia en las salas de juego de los casinos de Las Vegas. Es la razón principal por la que los casinos ahora tienen apuestas mínimas y máximas. El problema con esta estrategia es que se necesita una importante cantidad de dinero para lograr una rentabilidad del 100%. En algunos casos, sus bolsillos deben ser infinitamente profundos.
El sistema martingala se basa en la teoría de la reversión a la media. Sin un suministro abundante de dinero para obtener resultados positivos, debe soportar operaciones de pérdidas que pueden llevar a la bancarrota de una cuenta. También es importante tener en cuenta que la cantidad arriesgada en la operación suele ser mucho mayor que la ganancia potencial. A pesar de estos inconvenientes, existen formas de mejorar el método martingala que pueden aumentar sus posibilidades de éxito.
¿QUÉ ES LA MARTINGALA Y POR QUÉ LES GUSTA A LOS TRADERS?
La martingala fue introducida por el matemático francés Paul Pierre Levy y se hizo popular en el siglo XVIII. La martingala fue originalmente un tipo de estilo de apuesta basado en la premisa de "doblar" la apuesta. El matemático estadounidense Joseph Leo Doob continuó trabajando en la estrategia martingala. Sin embargo, buscó desmentir la posibilidad de una estrategia de apuestas 100% rentable.
La mecánica del sistema implica una apuesta inicial que se duplica cada vez que la apuesta se pierde. Con suficiente tiempo, una operación ganadora compensará todas las pérdidas anteriores. El 0 y el 00 en la rueda de la ruleta se introdujeron para romper la mecánica de la martingala al darle al juego más resultados posibles. Eso hizo que la ganancia esperada a largo plazo del uso de una estrategia martingala en la ruleta fuera negativa y, por lo tanto, desalentó a los jugadores a usarla.
Para entender los conceptos básicos detrás de la estrategia martingala, veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una moneda y participamos en un juego de apuestas de cara o cruz con una apuesta inicial de 1$. Existe la misma probabilidad de que la moneda caiga en cara o cruz. Cada lanzamiento es una variable aleatoria independiente, lo que significa que el lanzamiento anterior no afecta al lanzamiento siguiente. Si dobla su apuesta cada vez que pierde, eventualmente ganará y recuperará todas sus pérdidas, más 1$. La estrategia se basa en la premisa de que solo se necesita una operación buena para poner su cuenta en verde.
TIPOS DE MARTINGALA Y CÓMO DETERMINARLA EN EL GRÁFICO
Podemos diversificar un poco este enfoque, como cualquier otra estrategia de forex. De manera conservadora, no tenemos la obligación de duplicar el tamaño del lote, sino que podemos incrementarlo a un ritmo más lento. Por ejemplo, después de una pérdida de 0,1 lotes, abrimos la siguiente posición a 0,2 lotes y la siguiente, a 0,3 lotes.
Otra opción será duplicar la posición después de una operación rentable en lugar de perdedora. Una vez más, existe la opinión de que un trader puede perder una gran parte de sus activos si entra en una serie de operaciones perdedoras: por ejemplo, cuando el mercado está alcista, pero el sistema da señales para vender. En tal situación, el trader puede seguir vendiendo durante varios días seguidos, aumentando constantemente el tamaño del lote; por lo tanto, perderán su dinero con bastante rapidez.
Sin embargo, si dejan intacto el tamaño de la posición o comienzan a disminuirlo, esto permitirá que el trader espere a que finalice la serie de operaciones negativas. Por el contrario, si la operación resultó rentable a 0,1 lotes y la siguiente abierta a 0,2 lotes también resultó positiva, el operador puede abrir la siguiente a 0,4 lotes. Si la posición se cerró con una pérdida de 0,2 lotes, el operador vuelve al tamaño inicial de 0,1 lotes. En una serie de operaciones perdedoras, el trader sufre presión emocional y está ansioso por cubrir parte de las pérdidas rápidamente; este tipo de martingala ayudará a reducir los riesgos.
Algunos traders también usan un truco. Imaginemos que estamos usando el patrón Hombro-Cabeza-Hombro, abrimos nuestras posiciones desde el nivel del hombro derecho y colocamos un Stop Loss un poco más alto. Cuando el precio se acerca al nivel del stop loss, abrimos otra posición duplicada en tamaño con un stop cercano.
Si el precio avanza, se recibirá una pérdida mínima en un lote grande; si el precio retrocede, la duplicación maximizará la ganancia. Al contrario que los asesores expertos con martingala solo operan en una sola dirección y comienzan a aumentar el tamaño de la posición después de una cierta cantidad de puntos. No se puede decir que este método siempre sea incorrecto, pero existe el riesgo de pérdidas graves. Sin embargo, si el mercado muestra baja volatilidad y se hace trading en mercados en rango, tales asesores expertos pueden generar buenas ganancias.
HISTORIA DE LA APARICIÓN DE LA MARTINGALA
El método de la martingala se conoce desde el siglo XVIII. Se aplicó al principio, por extraño que parezca, en un casino. No hay datos exactos sobre el origen del nombre (en algunas fuentes se afirma que proviene del nombre de la ciudad francesa Martin, en otras que John Henry Martindale desarrolló este sistema, y el nombre se originó a partir de su apellido). En cualquier caso, este término nos llegó del idioma francés; se conoce con precisión, y, por lo demás, si la información de diferentes fuentes se contradicen entre sí, no podemos verificar con precisión dicha información.
MARTINGALA EN ASESORES EXPERTOS
Los asesores expertos de Martingala se han vuelto cada vez más populares en la industria del trading en Forex y en el mercado de valores. La idea de usar un sistema Martingala para operar no es nueva, pero este tipo de estrategia de trading ha ganado popularidad en los últimos años debido a su potencial para generar rendimientos notables.
Martingale ha sido automatizado durante mucho tiempo y puedes encontrar cientos y cientos de robots utilizando esta estrategia en la red. Por otra parte, regularmente aparecen muchos y nuevos asesores expertos de martingala. Hay varios parámetros en toda la variedad de robots y varios ajustes para la operación, que son los mismos y se presentan en cada experto, hablamos de un multiplicador para aumentar el lote que requieren de varias órdenes a la vez, el paso entre órdenes, la cantidad de órdenes y el tamaño del take profit. Y recordad que no existe un mejor asesor de martingala.
¿CÓMO INFLUYEN ENTRE SÍ LOS AJUSTES BÁSICOS DE LA MARTINGALA?
Si cambia uno de los parámetros principales en los asesores de martingala, otras configuraciones básicas cambiarán automáticamente, independientemente de su deseo, si lo desea, la física no puede ser engañada, al igual que el mercado.
Si está empezando a trabajar con este tipo de asesores, le recomendamos directamente que abra varias cuentas demo y realice experimentos de manera independiente con una variedad de configuraciones de martingala (mutuamente opuestas) para asegurarse en la práctica y entender cómo y qué funciona allí. Debe tener en cuenta el lote de exposición, el número de órdenes, la distancia entre órdenes y el tamaño del take profit.
¿CÓMO SE PIERDEN LOS DEPÓSITOS CUANDO SE TRABAJA CON MARTINGALA?
Independientemente del tipo de Martingala, tarde o temprano llegará el momento en que el trader verá cómo su depósito se reduce, incluso hasta llegar a cero. En el mercado puede suceder cualquier cosa, un movimiento sin retroceso, algo que nunca haya ocurrido antes o que ocurre una vez en 10, 50 o 100 años (eventos como el Brexit o la Guerra en Ucrania). En general, la pérdida total del depósito tendrá el mismo aspecto, independientemente de si tendrá un asesor, o promediará su transacción fallida con un asesor auxiliar, o aumentando el lote usted mismo con cada nueva orden.
Cuando se agota todo el dinero, no hay más (el robot no puede abrir nuevas órdenes para obtener un promedio adicional y salir de la pérdida, puesto que no hay dinero del que tirar), el bróker de Forex comienza a cerrar las posiciones desde las más improductivas (ya que el bróker nunca perderá debido a un error del trader y su gestión del dinero).
PROS Y CONTRAS DE LA MARTINGALA
PROS
Simplicidad: La naturaleza sencilla del sistema Martingala lo hace accesible para los traders sin depender de indicadores técnicos complejos o análisis de mercado extensos.
Potencial de recuperación rápida: Al duplicar las operaciones posteriores, el sistema Martingala permite una recuperación potencialmente rápida de una serie de pérdidas.
Rentabilidad en ciertas condiciones de mercado: El sistema Martingala puede conducir a resultados rentables en mercados caracterizados por retrocesos del precio a corto plazo o negociación con límites de rango.
CONTRAS
Riesgo de pérdida sustancial: Duplicar las operaciones después de cada pérdida expone a los operadores a riesgos significativos. Las rachas de pérdidas prolongadas pueden dar lugar a retiros sustanciales o incluso a la eliminación de cuentas.
Requisitos de capital: Para aplicar el sistema Martingala de manera efectiva, los traders necesitan cuentas comerciales sustanciales para soportar rachas de pérdidas prolongadas y evitar límites de tamaño de posición o llamadas de margen (margin call).
Confianza en predicciones precisas: El sistema Martingala asume que eventualmente se producirán operaciones ganadoras, sin tener en cuenta los períodos prolongados de condiciones de mercado desfavorables o movimientos de precios impredecibles.
Impacto psicológico: El sistema Martingala puede ser un desafío psicológico, ya que los operadores pueden sentirse obligados a aumentar el tamaño de las posiciones para recuperar las pérdidas, lo que lleva a una toma de decisiones emocional y a un mayor riesgo.
Compatibilidad con capital y apalancamiento: Los traders con capital limitado o sujetos a restricciones de apalancamiento pueden encontrar el sistema Martingala poco práctico debido a los riesgos asociados.
CONCLUSIÓN
El sistema Martingala es una metodología para ampliar la posibilidad de recuperarse de rachas perdedoras que se puede utilizar para invertir, hacer trading o apostar. Generalmente, implica duplicar las apuestas tras las operaciones perdedoras. La estrategia asume que una sola inversión, o apuesta, no puede perder todas las veces, por lo que si continúa aumentando la misma inversión, eventualmente recuperará su dinero más una ganancia.
El método Martingala promueve una mentalidad de aversión a las pérdidas que trata de mejorar las probabilidades de alcanzar el punto de equilibrio. Sin embargo, aumenta las posibilidades de pérdidas severas si las probabilidades de que ocurran los diferentes resultados no son iguales o si no tiene los fondos para continuar haciendo inversiones u operaciones hasta que obtenga una ganancia. El uso de la estrategia Martingala es más adecuado para el trading en Forex que para el trading de acciones o los juegos de azar en un casino.
El principal problema de esta estrategia es que las operaciones aparentemente infalibles pueden explotar su cuenta antes de que pueda obtener ganancias o incluso recuperar sus pérdidas. Al final, los operadores deben preguntarse si están dispuestos a perder la mayor parte del capital de su cuenta en una sola operación.
Última actualización: 03/08/2023
