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Hay muchos indicadores técnicos tradicionales a los que los traders pueden acceder a través de su plataforma de gráficos. Uno de los más populares de estos indicadores es el indicador RSI. Aunque el indicador RSI tradicional puede ser una gran herramienta de sincronización, los traders han realizado algunos esfuerzos para mejorarlo. En este artículo, discutiremos una variación del indicador RSI, a saber, el indicador RSI de Connors, que creemos que es una herramienta técnica top para los traders a corto plazo. (Analizando la amplitud del mercado con el indicador Advance Decline Line (A/D))
Indicador RSI de Connors
El indicador Connors RSI, comúnmente conocido como CRSI, es un indicador basado en el impulso que intenta mejorar el indicador RSI convencional (14). Este indicador fue desarrollado por Larry Connors. El objetivo era crear una variación que se adaptara mejor a los cambios a corto plazo en el mercado. A diferencia del indicador RSI tradicional de 14 períodos, el CRSI utiliza un RSI de 2 períodos como parámetro de entrada retrospectivo. Además, el RSI de Connors define un nivel de sobrecompra que alcanza un mínimo de 90, o 95 en ciertos casos. Esto contrasta con el indicador RSI tradicional que usa 70 como su umbral superior para señalar una condición de mercado de sobrecompra. (Análisis y estrategia de patrones de las ondas de Wolfe)
De manera similar, el indicador RSI de Connors define un nivel de sobreventa cuando cae a un umbral de 10 o menos. Una vez más, esto contrasta con la lectura tradicional de sobreventa RSI de 30 que se usa normalmente. Estas revisiones permiten a los operadores aprovechar mejor los movimientos de precios a corto plazo. Aquí puede ver el indicador CRSI trazado debajo del precio: (El secreto que revela el patrón de velas Doji)
El indicador Connors RSI se puede utilizar tanto en una fase de mercado de tendencia como durante una fase de mercado de consolidación o rango. Dentro del contexto de un mercado en tendencia, usaremos un filtro de tendencia como una media móvil simple para determinar la tendencia de un mercado y la dirección de esa tendencia, y luego buscar ajustar las entradas usando las lecturas extremas del RSI de Connors. (Comparación de las diferentes tecnologías Blockchain ¿Cuál es la mejor?)
Del mismo modo, cuando aplicamos el indicador CRSI a mercados lateralizados o en rango, usaremos algún estudio técnico, como una banda de Bollinger o el indicador ADX, para ayudarnos a medir la volatilidad dentro del mercado y las tendencias de reversión a la media.
Y así, el indicador RSI de Connors se puede implementar tanto en entornos de mercado con tendencia como sin tendencia. El aspecto más importante de la aplicación exitosa de Connors RSI es determinar las condiciones actuales del mercado y alinear su estrategia en consecuencia.
Fórmula RSI de Connors
No profundicemos más en el oscilador RSI de Connors estudiando su cálculo real.
Connors RSI (3,2,100) = (RSI(3) + RSI(Streak,2) + Percent Rank(100)) / 3
Como puede ver, el indicador RSI de Connors se compone de tres partes. El primero es el índice de fuerza relativa, el segundo es la longitud de la racha (streak) hacia arriba y hacia abajo y el tercero es la magnitud del cambio de precio.
La primera parte del indicador incluye el índice de fuerza relativa. Más específicamente, es un RSI de 3 periodos del precio medido en una escala de 0 a 100.
La segunda parte del indicador busca medir la duración de una tendencia. Más específicamente, se calcula como un RSI de 2 periodos de streak alcista/bajista. Para aclarar el streak alcista, es simplemente el período de tiempo consecutivo en el que el precio de cierre de un instrumento es más alto en el caso de un streak alcista, o más bajo en el caso de un streak bajista. (¿Cómo utilizar el indicador Money Flow Index?)
El tercer y último componente del indicador busca analizar el cambio de precio entre el período más reciente y el de otro período especificado. El valor predeterminado del otro período especificado se establece en 100.
Después de calcular estos tres componentes, se combinan y el resultado se divide por tres. La salida de esto será un valor que oscila entre 0 y 100.
Técnicas de trading con el indicador Connors RSI
Como mencionamos anteriormente, el indicador RSI de Connors se puede usar para operar tanto con una estrategia basada en tendencias como con una estrategia basada en reversión a la media. Una vez más, lo más importante que debemos tener en cuenta es el entorno actual del mercado para que podamos implementar la mejor estrategia en función de esas condiciones. (¿Cuál es el mejor oscilador técnico de Forex?)
Dentro de una estrategia basada en tendencias, buscaríamos retrocesos bajistas en el contexto de una tendencia alcista para entrar en una operación en largo (compra). Del mismo modo, buscaríamos retrocesos alcistas en el contexto de una tendencia bajista para entrar en una posición en corto (venta). El RSI de Connors nos ayuda en este sentido al proporcionarnos un medio objetivo por el cual medir el punto final probable de un retroceso bajista o un repunte alcista. Veamos un ejemplo para demostrarlo más claramente. A continuación, puede ver un gráfico de precios que muestra una media móvil simple de 200 períodos y el indicador RSI de Connors. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)
La línea azul dentro del gráfico de precios representa la media móvil simple de 200 períodos. El indicador Connors RSI está en el panel inferior. Tenga en cuenta que los precios se negocian por encima de la SMA de 200 períodos, lo que indica un mercado con tendencia alcista. Puede ver las dos áreas en círculos en el indicador RSI de Connors en las que se registró una sobreventa en la lectura. Después de cada lectura de retroceso y sobreventa, podemos ver que el precio se revirtió y continuó al alza en la dirección de la tendencia alcista. (17 Consejos para ser rentable en Forex)
En contraste con un enfoque basado en tendencias, también podemos operar utilizando el RSI de Connors de manera contraria. Para hacer esto, hay que definir un mercado limitado a un rango o no direccional. Un indicador que ayuda a determinar la tendencia de un mercado es el indicador ADX. El indicador ADX, que es el indicador de índice direccional promedio. Este indicador no nos proporciona información sobre la dirección de una tendencia, sino más bien la tendencia general de un mercado. En otras palabras, el indicador ADX nos dice si un mercado está en tendencia o no. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)
Generalmente, cuando el indicador ADX está por encima del umbral de 25, indica una condición de mercado con tendencia y, por el contrario, cuando el indicador ADX está por debajo del umbral de 25, indica una condición de mercado sin tendencia. Entonces, cuando estamos buscando un mercado de rango limitado para operar, podemos verificarlo si el ADX está registrando una lectura por debajo de 25. A continuación, puede ver un gráfico de precios que muestra el indicador ADX junto con el oscilador RSI de Connors. (Los mejores monederos para Bitcoin)
En el gráfico anterior, podemos ver la acción del precio en la parte superior, el indicador ADX en el panel central y el RSI de Connors en el panel inferior. La línea verde dentro del indicador ADX representa el umbral de 25. Recuerde que cuando la línea ADX está por encima del umbral de 25, eso indica una condición de mercado con tendencia, y cuando está por debajo del umbral de 25, indica una situación de mercado sin tendencia. (El Yuan Digital estatal de China y sus efectos en los mercados)
En este caso, podemos ver que el indicador ADX se ha movido por debajo del umbral de 25, lo que sugiere una condición de mercado sin tendencia o con límites de rango. Como tal, podríamos considerar tomar señales de cualquier lado del mercado. Si observa el indicador RSI de Connors una vez más y observa las áreas con círculos naranjas, puede ver cómo el precio volvió a la media después de alcanzar estos niveles extremos. La primera y última lectura del CRSI encerrada en un círculo sugería un mercado sobrecomprado y los precios volvieron a bajar después. Del mismo modo, la segunda y la tercera lectura del CRSI en un círculo sugirieron un mercado sobrevendido y los precios subieron después. (Los 3 peores momentos para operar)
Estrategia de trading basada en el indicador de Connors RSI
Ahora intentemos construir una estrategia completa basada en el oscilador técnico Connors RSI. La estrategia CRSI que describiremos constará de tres indicadores técnicos. El primero será obviamente el oscilador CRSI, el segundo será el estudio de la banda de Bollinger y luego el tercer y último indicador será el indicador de índice direccional promedio, o ADX. (Trucos para que su bróker, sea cual sea, no le engañe y se quede con su dinero)
La estrategia tiene un componente de reversión a la media y se puede describir como una estrategia de ruptura de volatilidad. La estrategia funciona en todos los mercados líquidos y marcos de tiempo o timeframe, sin embargo, es mejor aplicarla en marcos de tiempo relativamente más altos, como los gráficos de cuatro horas, ocho horas o diarios. (5 Grandes recomendaciones para tener éxito en el trading de un trader institucional)
Ahora os mostraremos las reglas para operar con esta estrategia RSI de Connors.
Comencemos describiendo las reglas para una posición en largo (compa):
– El RSI de Connors debe registrar una lectura de 10 o menos, lo que indica una condición de mercado de sobreventa.
– Las bandas de Bollinger deben estar contrayéndose, y la acción del precio debe mostrar un área de fuerte congestión antes de una lectura del RSI de Connors de 10 o menos.
– La línea ADX debe estar por debajo de 25 en el momento de la lectura de RSI de Connors de 10 o menos
– Cuando se hayan cumplido todas las condiciones anteriores, se ingresará con una orden a mercado para comprar al cerrar por encima de la línea de la banda mediana de Bollinger.
– El stoploss se colocará en el mínimo reciente por debajo de la señal de entrada de compra.
– La posición se mantendrá hasta que el precio toque la línea media de la banda de Bollinger desde arriba. Esto servirá como la señal de salida.
Y aquí están las reglas para una posición en corto (venta) usando la estrategia:
– El RSI de Connors debe registrar una lectura de 90 o más, lo que indica una condición de mercado de sobrecompra.
– Las bandas de Bollinger deben contraerse y la acción del precio debe mostrar un área de congestión estrecha antes de una lectura de RSI de Connors de 90 o superior.
– La línea ADX debe estar por debajo de 25 en el momento de la lectura de Connors RSI de 90 o más.
– Cuando se hayan cumplido todas las condiciones anteriores, se ingresará con una orden a mercado para vender al cerrar por debajo de la línea de la banda mediana de Bollinger.
– El stoploss se colocará en el máximo reciente que precede a la señal de entrada de venta.
– La posición se mantendrá hasta que el precio toque la línea media de la banda de Bollinger desde abajo. Esto servirá como la señal de salida.
Estrategia basada en el indicador de Connors RSI en EURUSD
Ahora que hemos explicado y aclarado las reglas para la estrategia de trading con el CRSI, veámoslo en acción. A continuación, encontrará el gráfico de precios para el par de divisas EURUSD que se muestra en el marco de tiempo diario.
Las bandas de Bollinger se pueden ver en el gráfico y puede ver cómo actúa para contener la acción del precio dentro de las bandas. La banda central coloreada en naranja representará nuestra línea de señal. El indicador ADX se muestra en el panel central. La línea roja dentro del ADX representa la línea ADX, y la línea verde horizontal que se muestra en el indicador representa el nivel de umbral de 25. Por último, pero no menos importante, puede ver el oscilador CRSI que se muestra en el panel inferior, y puede ver la oscilación hacia arriba y hacia abajo a medida que los precios se mueven entre las etapas de actividad de compra y venta. (Guía completa para invertir en Bitcoin Cash)
Al comienzo del gráfico, podemos ver que la acción del precio se mueve dentro de un rango limitado. Hacia la parte media del gráfico de precios, podemos ver que la banda de Bollinger se contrae a medida que se contrae la volatilidad. Esto crea un área de consolidación o un área estrecha de congestión. Tenga en cuenta que esta es la condición dentro del mercado que necesitaremos ver antes de iniciar cualquier señal de compra o venta utilizando esta estrategia comercial CRSI. (Cómo reducir las operaciones perdedoras)
Poco después, el indicador CRSI alcanza un umbral de sobrecompra con una lectura de más de 90. Puede ver dónde ocurre eso consultando el área del círculo naranja en el indicador CRSI. Tenga en cuenta también que durante este tiempo, la línea ADX está muy por debajo del nivel de umbral de 25. Como tal, una vez cumplidas todas nuestras condiciones, buscaríamos entrar en una posición corta en el EURUSD. (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa)
La señal de entrada de venta se produciría en un cierre por debajo de la línea central de la banda de Bollinger, como se puede ver en el gráfico de precios. El stoploss se colocaría en el máximo inmediatamente anterior a la señal de entrada de venta. Una vez que hayamos establecido nuestro límite de pérdida y nos protejamos contra cualquier movimiento adverso del precio, simplemente esperaríamos a que el precio toque la línea central de la banda de Bollinger una vez más desde abajo. Inmediatamente después de la señal de venta, los precios bajan bruscamente. En algún momento, los precios comenzaron a consolidarse y moverse lateralmente, y tocaron la línea central de la banda de Bollinger. Esto habría servido como nuestro punto de salida en el trade. (A partir de ahora sepa ¿Cómo colocar correctamente el Take-Profit?)
Estrategia basada en el indicador de Connors RSI en GBPUSD
Pasemos ahora a un segundo ejemplo del sistema Connors RSI en juego. Esta vez ilustraremos la estrategia en el par de divisas GBPUSD.
Si observamos la acción del precio hacia la parte inferior izquierda del gráfico, podemos ver que el precio comenzó a subir mientras abrazaba la banda superior de Bollinger en su camino hacia arriba. Poco después, podemos ver que se produjo un máximoy los precios comenzaron a retroceder fuera de esa área. A partir de aquí, los precios comenzaron a consolidarse de manera lateral y la banda de Bollinger comenzó a contraerse creando un área estrecha de congestión. (Conozca a Los 10 peores estafadores de la historia del mercado Forex)
A medida que los precios subieron más lentamente, finalmente se creó una condición de sobrecompra en el contexto del CRSI. Como se puede ver dentro del área marcada con un círculo naranja en el indicador CRSI, alcanzó una lectura superior a 90. Esta condición nos habría llevado a posicionarnos en el lado corto de este mercado. Sin embargo, antes de hacerlo, hay una última pieza de confirmación que necesitamos. (50 Señales de que estás en el camino correcto para llegar a ser un trader de Forex exitoso)
Más específicamente, queremos confirmar que la línea del indicador ADX está registrando una lectura por debajo de 25 en el momento en que el indicador CRSI está por encima de 90. Al escanear el gráfico de precios una vez más, podemos ver que aunque la línea ADX se estaba moviendo hacia arriba justo antes del Lectura de sobrecompra de CRSI, no logró cruzar el umbral de 25. Como tal, se han confirmado todas las condiciones para una posición corta en GBPUSD. (Cómo añadir posiciones a una operación rentable para ganar más dinero)
En este punto, esperaríamos un cierre por debajo de la línea central de la banda de Bollinger. Tan pronto como ocurra este evento, ingresaríamos con una orden a mercado de venta. Para protegernos en caso de un movimiento de precio adverso, colocaríamos nuestro stop loss por encima del máximo más reciente, como se muestra en la línea discontinua negra señalada como Stop. (10 estrategias de day trading para principiantes)
Observe cómo el precio gana impulso a la baja después de que se inició nuestra entrada de venta. Después de un fuerte movimiento a la baja, los precios comenzaron a cotizar lateralmente en un entorno de muy baja volatilidad antes de dar un último impulso a la baja. Posteriormente, el precio comienza a retroceder al alza y, finalmente, tocó la línea central de la banda de Bollinger, lo que provocó nuestra salida de la operación. (Un enfoque inteligente para reducir sus impuestos en las criptomonedas)
Resumen
El indicador Connors RSI es una gran mejora con respecto al indicador RSI tradicional, particularmente para los traders a corto plazo que necesitan una señal de tiempo más sensible. El indicador es muy versátil, ya que se puede utilizar tanto en un entorno de tendencia como en un entorno sin tendencia. Sin embargo, los traders deben tener cuidado y asegurarse de que se están alineando con la condición actual del mercado. (Litecoin: Predicción de precio a largo plazo para 2025)
Ilustramos un simple sistema de trading utilizando el indicador Connors RSI muy efectivo. Esta es solo una de las muchas formas en que se puede incorporar a su arsenal comercial. Siéntase libre de experimentar con diferentes estrategias y técnicas utilizando CRSI hasta que encuentre una combinación que funcione con su estilo de trading.
